Active trading
Тема: Линии трендов. Линия тренда – один из наиболее простых технических инструментов, который является самым ценным и стабильным методом оценки текущего рыночного состояния. Восходящая линия тренда – это прямая, последовательно (слева направо) соединяющая…
Значимость линии тренда зависит с одной стороны от срока ее действия, с другой стороны – от того, сколько раз она была проверена. Если линия тренда выдержала большее количество проверок, то без сомнения, она более значима, чем линия, касание цены которой происходило меньшее количество раз. Кроме того, линия, которая доказывала свою эффективность на протяжении более длительного периода, намного важнее, чем та, которая просуществовала короткий промежуток времени.
Как правило, прорыв линии тренда считается истинным, когда цена закрытия выбранного периода (например, дня) осталась за ее пределами.
Кроме этого часто используются более жесткие критерии истинного прорыва, как, например, уход цены от точки прорыва на определенный процент (2-5%), невозвращение цены к зоне прорыва в течении определенного периода и т.д. Однако необходимым минимальным критерием является цена закрытия (на растущем тренде) ниже линии тренда. Линии сопротивления и поддержки, как и в случае с уровнями, после прорывов меняются ролями.
Как правило, прорыв линии тренда считается истинным, когда цена закрытия выбранного периода (например, дня) осталась за ее пределами.
Кроме этого часто используются более жесткие критерии истинного прорыва, как, например, уход цены от точки прорыва на определенный процент (2-5%), невозвращение цены к зоне прорыва в течении определенного периода и т.д. Однако необходимым минимальным критерием является цена закрытия (на растущем тренде) ниже линии тренда. Линии сопротивления и поддержки, как и в случае с уровнями, после прорывов меняются ролями.
Разберем понятия Бид и Аск.
Бид – это самая высокая цена, которую готов платить покупатель, Аск – самая низкая, на которую согласен продавец. В любой момент времени свой бид и аск существуют на каждом рынке. (Вообще, в реальных условиях разница между бидом и аском, спред, очень мала – не $20, а скорее один цент за ликвидную акцию уровня Google.»
Бид – это самая высокая цена, которую готов платить покупатель, Аск – самая низкая, на которую согласен продавец. В любой момент времени свой бид и аск существуют на каждом рынке. (Вообще, в реальных условиях разница между бидом и аском, спред, очень мала – не $20, а скорее один цент за ликвидную акцию уровня Google.»
Если рынок начинает бурно раскачиваться или делает внезапные рывки, разница между бидом и аском увеличивается. Это происходит потому, что трейдеры, которые рассчитывают только на небольшие сделки с прибылью, равной какой-то части спреда, предлагают цены покупки или продажи, принимая во внимание возросшую неопределенность направления рынка.
Как правило, эта проблема особенно заметна в период резкого падения цен. Если рынок делает внезапный скачок, само по себе падение цены заставляет потенциальных покупателей – тех, кто подумывал о приобретении ценных бумаг, – заново обдумать свои действия и подождать. Они ждут по двум причинам. Во-первых, им очевидно: если цена продолжит падать, они смогут купить еще дешевле. Во-вторых, само падение цены свидетельствует о том, что поменялись условия рынка. Поскольку каждая сделка совершается с учетом некоторых допущений о состоянии рынка, падение цены может аннулировать саму причину, по которой сделка изначально считалась привлекательной.
Ирония в том, что иногда сделка по более высокой цене даже лучше. Значительное снижение цены часто сигнализирует о существенном сдвиге психологической энергии между покупателями и продавцами и о массовой капитуляции продавцов. Если многие продавцы входят в рынок с психологически слабой позиции, цены нередко продолжают снижаться в течение довольно долгого периода. В такие времена часто имеет смысл ждать восстановления баланса.
Понимание того, что цена – феномен психологический, является ключом к осмыслению структуры рынков.
Когда вы видите движение цен на графиках, вы смотрите на перемещение множества психологических позиций участников рынка.
Как правило, эта проблема особенно заметна в период резкого падения цен. Если рынок делает внезапный скачок, само по себе падение цены заставляет потенциальных покупателей – тех, кто подумывал о приобретении ценных бумаг, – заново обдумать свои действия и подождать. Они ждут по двум причинам. Во-первых, им очевидно: если цена продолжит падать, они смогут купить еще дешевле. Во-вторых, само падение цены свидетельствует о том, что поменялись условия рынка. Поскольку каждая сделка совершается с учетом некоторых допущений о состоянии рынка, падение цены может аннулировать саму причину, по которой сделка изначально считалась привлекательной.
Ирония в том, что иногда сделка по более высокой цене даже лучше. Значительное снижение цены часто сигнализирует о существенном сдвиге психологической энергии между покупателями и продавцами и о массовой капитуляции продавцов. Если многие продавцы входят в рынок с психологически слабой позиции, цены нередко продолжают снижаться в течение довольно долгого периода. В такие времена часто имеет смысл ждать восстановления баланса.
Понимание того, что цена – феномен психологический, является ключом к осмыслению структуры рынков.
Когда вы видите движение цен на графиках, вы смотрите на перемещение множества психологических позиций участников рынка.
Ричард Деннис
Ричард Дж. Деннис, спекулянт, ранее известный как «Принц ямы», родился в январе 1949 года в Чикаго. В начале семидесятых он одолжил 1600 долларов и заработал 200 миллионов за 10 лет. Деннис и его друг Уильям Экхардт известны тем, что создали группу под названием Turtle Traders (Черепахи - трейдеры), в состав которой было набрано 21 обычных человек. Денис научил их принципам стратегии и доказал, что после надлежащего обучения каждый может хорошо торговать.
Ричард Деннис был известен тем, всегда стремился торговать по тренду.
Цитаты: Залог успеха — самодисциплина. Это справедливо в любой игре. Знание правил игры — это необходимое условие для успеха, но недостаточное. Выигрывает тот, кто одолел самого себя!
Ричард Дж. Деннис, спекулянт, ранее известный как «Принц ямы», родился в январе 1949 года в Чикаго. В начале семидесятых он одолжил 1600 долларов и заработал 200 миллионов за 10 лет. Деннис и его друг Уильям Экхардт известны тем, что создали группу под названием Turtle Traders (Черепахи - трейдеры), в состав которой было набрано 21 обычных человек. Денис научил их принципам стратегии и доказал, что после надлежащего обучения каждый может хорошо торговать.
Ричард Деннис был известен тем, всегда стремился торговать по тренду.
Цитаты: Залог успеха — самодисциплина. Это справедливо в любой игре. Знание правил игры — это необходимое условие для успеха, но недостаточное. Выигрывает тот, кто одолел самого себя!
Акции онлайн-брокера Robinhood станут доступны для торговли на СПБ Бирже после выхода компании на IPO под тикером HOOD, предположительно 29 июля
О дате начала организованных торгов СПБ Биржа сообщит дополнительно. Первичное размещение Robinhood — одно из самых ожидаемых в 2021 г.
Robinhood Markets основана Владом Теневым и Байджу Бхаттом в 2013 г. Компания разработала простое и удобное в использовании приложение для торговли, которое открыло доступ на рынок множеству новых участников. Особенностью платформы стали нулевые комиссии за совершение сделок. Онлайн-брокер занимает наибольшую долю в США в сегменте физлиц за счет большого притока на рынок молодого поколения. Средний возраст клиентов — 31 год.
Компания рассчитывает получить оценку в диапазоне $30–40 млрд, что в целом совпадает с мнением аналитиков, предложив инвесторам 55 млн акций по цене от $38 до $42.
Изначально IPO должно было состояться в июне, однако было перенесено из-за разногласий с регулирующими органами.
О дате начала организованных торгов СПБ Биржа сообщит дополнительно. Первичное размещение Robinhood — одно из самых ожидаемых в 2021 г.
Robinhood Markets основана Владом Теневым и Байджу Бхаттом в 2013 г. Компания разработала простое и удобное в использовании приложение для торговли, которое открыло доступ на рынок множеству новых участников. Особенностью платформы стали нулевые комиссии за совершение сделок. Онлайн-брокер занимает наибольшую долю в США в сегменте физлиц за счет большого притока на рынок молодого поколения. Средний возраст клиентов — 31 год.
Компания рассчитывает получить оценку в диапазоне $30–40 млрд, что в целом совпадает с мнением аналитиков, предложив инвесторам 55 млн акций по цене от $38 до $42.
Изначально IPO должно было состояться в июне, однако было перенесено из-за разногласий с регулирующими органами.
Билл Липшуц
Билл Липшуц родился в 1956 году в Фармингдейле, Нью-Йорк. Он начал свой путь на финансовых рынках в конце 1970-х годов во время учебы в Корнельском университете. В те годы ему удалось превратить первоначальный капитал в размере 12 тысяч долларов в четверть миллиона, а затем потерять его за одну транзакцию. Билл - трейдер, соучредитель и директор по управлению портфелем в Hathersage Capital Management и бывший глава валютного отдела в Salomon Brothers. В 1985 году, во время своей карьеры в Salomon Brothers, он заработал 300 миллионов долларов для своего работодателя.
В 1988 году он возглавил епартамент валютных операций в нью-йоркском офисе Solomon Brothers,а в 1989 году стал руководить банковским управлением по работе на зарубежных биржах.
Цитаты: «Не беспокойтесь о том, что будет происходить на рынке. Лучше подумайте о том, что вы предпримите в ответ на действия рынка».
Билл Липшуц родился в 1956 году в Фармингдейле, Нью-Йорк. Он начал свой путь на финансовых рынках в конце 1970-х годов во время учебы в Корнельском университете. В те годы ему удалось превратить первоначальный капитал в размере 12 тысяч долларов в четверть миллиона, а затем потерять его за одну транзакцию. Билл - трейдер, соучредитель и директор по управлению портфелем в Hathersage Capital Management и бывший глава валютного отдела в Salomon Brothers. В 1985 году, во время своей карьеры в Salomon Brothers, он заработал 300 миллионов долларов для своего работодателя.
В 1988 году он возглавил епартамент валютных операций в нью-йоркском офисе Solomon Brothers,а в 1989 году стал руководить банковским управлением по работе на зарубежных биржах.
Цитаты: «Не беспокойтесь о том, что будет происходить на рынке. Лучше подумайте о том, что вы предпримите в ответ на действия рынка».
Успешным трейдером невозможно стать «в мгновение ока»
Одно из обязательных условий достижения успеха в торговле, как и в любой другой сфере деятельности, — наличие профессионального опыта, который может быть получен только в ходе реальной, а не «смоделированной» работы на рынке. Как всем известно «врачом или адвокатом» не станешь за пару недель, трейдер — это тоже профессия.
Одно из обязательных условий достижения успеха в торговле, как и в любой другой сфере деятельности, — наличие профессионального опыта, который может быть получен только в ходе реальной, а не «смоделированной» работы на рынке. Как всем известно «врачом или адвокатом» не станешь за пару недель, трейдер — это тоже профессия.
Энди Кригер - трейдер, который работал в инвестиционном банке Salomon Brothers и в одном из крупнейших банков США 20 века - Bankers Trust .
Он присоединился к Bankers Trust в 1986 году и очень быстро получил репутацию отличного трейдера. Благодаря Эдни, его работодатель повысил лимит управляемого им капитала на 700 миллионов долларов со стандартных 50 миллионов.
Самая успешная его сделка приходится на 19.10.1987 года, так называемого черного понедельника. В октябре 87 года индекс Dow Jones провалился на 22.6%, поэтому инвесторы стали инвестировать в другие, более устойчивые активы. Энди понял, что раз все инвестируют во все подряд, то есть 1-2 национальные валюты, которые являются переоцененными. Поэтому, он сосредоточился на новозеландском долларе, который считал отличной валютой для коротких продаж в случае паники на мировых финансовых рынках. Во время этого кризиса Эндрю Кригер применил рычаг 1:400 на отведенный ему капитал и, тем самым, открыл короткую позицию на паре NZU/USD стоимостью больше, чем составляла тогда денежная масса в Новой Зеландии (Центральный банк страны не был к этому готов, поэтому курс валюты снизился на 5%) . По предварительным подсчетам, реально было вложено от 30 до 40 млн. долл. США.
Благодаря этой сделке Энди заработал для Bankers Trust 300 миллионов долларов. Чтобы прекратить финансовую атаку, глава Центробанка Новой Зеландии звонил и угрожал начальникам америанского банка.
В 1988 году Энди Кригер уволился из Bankers Trust и устроился работать в фонд Д. Сороса. Позже, он рассказывал журналистам что уволился из-за чувства обиды - она заработал для банка 300 млн. долларов, а получил в благодарность всего 3 млн.
Он присоединился к Bankers Trust в 1986 году и очень быстро получил репутацию отличного трейдера. Благодаря Эдни, его работодатель повысил лимит управляемого им капитала на 700 миллионов долларов со стандартных 50 миллионов.
Самая успешная его сделка приходится на 19.10.1987 года, так называемого черного понедельника. В октябре 87 года индекс Dow Jones провалился на 22.6%, поэтому инвесторы стали инвестировать в другие, более устойчивые активы. Энди понял, что раз все инвестируют во все подряд, то есть 1-2 национальные валюты, которые являются переоцененными. Поэтому, он сосредоточился на новозеландском долларе, который считал отличной валютой для коротких продаж в случае паники на мировых финансовых рынках. Во время этого кризиса Эндрю Кригер применил рычаг 1:400 на отведенный ему капитал и, тем самым, открыл короткую позицию на паре NZU/USD стоимостью больше, чем составляла тогда денежная масса в Новой Зеландии (Центральный банк страны не был к этому готов, поэтому курс валюты снизился на 5%) . По предварительным подсчетам, реально было вложено от 30 до 40 млн. долл. США.
Благодаря этой сделке Энди заработал для Bankers Trust 300 миллионов долларов. Чтобы прекратить финансовую атаку, глава Центробанка Новой Зеландии звонил и угрожал начальникам америанского банка.
В 1988 году Энди Кригер уволился из Bankers Trust и устроился работать в фонд Д. Сороса. Позже, он рассказывал журналистам что уволился из-за чувства обиды - она заработал для банка 300 млн. долларов, а получил в благодарность всего 3 млн.
ЦБ может разрешить неквалифицированным инвесторам операции с токенами на «голубые фишки».
Банк России может разрешить неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (ЦФА), стоимость которых привязана к цене наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». Об этом говорится в проекте указания регулятора.
В ЦБ считают, что риск по таким инструментам сопоставим с риском по ЦФА, привязанным к стоимости драгоценных металлов, что позволяет допустить их к использованию неквалифицированными инвесторами.
Банк России может разрешить неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (ЦФА), стоимость которых привязана к цене наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». Об этом говорится в проекте указания регулятора.
В ЦБ считают, что риск по таким инструментам сопоставим с риском по ЦФА, привязанным к стоимости драгоценных металлов, что позволяет допустить их к использованию неквалифицированными инвесторами.
Московская биржа запустит вечерние торги на рынке облигаций
Московская биржа планирует осенью предоставить инвесторам возможность заключать сделки на долговом рынке после 19:00. На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.
Вечерние торги облигациями будут интересны прежде всего частным инвесторам, внимание которых к долговому рынку растет. На сегодняшний день их доля в объеме торгов на долговом рынке Московской биржи составляет 15%.
Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры.
Сегодня на вечерних торгах Московской биржи, которые проводятся в период с 19:00 до 23:50, можно заключать сделки с российскими и иностранными акциями, биржевыми фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами.
Московская биржа планирует осенью предоставить инвесторам возможность заключать сделки на долговом рынке после 19:00. На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.
Вечерние торги облигациями будут интересны прежде всего частным инвесторам, внимание которых к долговому рынку растет. На сегодняшний день их доля в объеме торгов на долговом рынке Московской биржи составляет 15%.
Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры.
Сегодня на вечерних торгах Московской биржи, которые проводятся в период с 19:00 до 23:50, можно заключать сделки с российскими и иностранными акциями, биржевыми фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами.
Нефть марки Brent в настоящей момент находится на уровне поддержки в районе 72.20. Во время азиатской сессии инструмент не переписал лоу предыдущего дня, что может говорить о бычьем настрое спекулянтов. Но при пробитии и закреплении ниже уровня 72.10 возможен шорт, до первого уровня поддержки 69.90 (не является торговой рекомендацией). Также еще раз напоминаю, что в дни выхода статистики по нефти лучше воздержаться от торговли, так как наблюдается повышенная волатильность + новости о захвате танкера в Оманском заливе у берегов ОАЭ также могут повлиять на нефтяные котировки. Будьте предельно аккуратны!