Американский моментум в течение февраля постепенно выходил в кэш. На текущий момент кэша (SHY) уже 42.5%. На крэш и фсепропало не похоже, но моментум указывает на турбулентность впереди.

Сегодня вечером будет очередная месячная ребалансировка. Зашел в канал и удивился, что стало 50+ подписчиков. Поэтому решил написать пару слов о стратегии, сигналы которой я публикую.

Сразу отмечу, что данный канал, все его содержимое, и автор лично, не дает никаких инвестиционных советов. Я не являюсь инвестиционным советником ни в одной юрисдикции, не рекомендую совершать никаких сделок. Все, что публикуется, отражает вью одной из моих трендовых (моментовых) стратегий на текущее состояние рынка, исключительно в ознакомительных целях. При этом могу отметить, что существенная часть моего капитала управляется именно этой стратегией с марта 2019 года.

Стратегия на американском рынке использует только высоколиквидные ETF, ребалансировка производится в последний торговый день месяца. Целью создания было получение доходности выше SP500 при существенно(!) более низкой просадке, при этом количество операций должно быть сведено к минимуму, и осуществляться механически на основе четких сигналов жесткого алгоритма.

На текущий момент по результатам расчетов на 30+ лет истории результаты таковы: среднегодовая доходность 12.1% (против 8.2% у SP500), максимальная просадка 6.2% (против 56% у SP500).

А вот результаты за последние 30 лет помесячно. Как можно видеть, был только один убыточный год.

Сегодня в районе 19-22Мск будет апдейт аллокации. Всем успешных торгов!