Преимущества и недостатки алготрейдинга
Есть несколько причин, по которым вам будет удобно использовать алготрейдинг и автоматизировать свою торговлю:
Освободить свое время. Это, вероятно, самая важная причина, по которой вы можете захотеть автоматизировать свою торговую деятельность. Мы все постоянно заняты, и время самый ценный ресурс, который у нас есть. Если вы торгуете вручную, вы можете захотеть иметь больше свободного времени, чтобы заниматься другими делами, а не торговать. Алготрейдинг позволяет выполнять множество задач без вашего участия.
Скорость торговли. Компьютер намного быстрее по сравнению с нами выполняет все расчеты. За доли секунды советник может изучить движение цены за последние несколько часов или даже месяцев, сравнить с некоторыми правилами и открыть сделку, в то время как трейдеру потребовались бы для этого минуты или даже часы.
Тестирование на истории. Торговый робот может быть проверен на исторических данных. Это мощный инструмент для проверки любой стратегии. Тестирование на истории позволит вам увидеть, как ваша стратегия и советник работают в прошлом. Это дает вам возможность понять, как они будут работать в будущем. С помощью тестирования на истории вы также можете обнаружить ошибки и аспекты торговли, которые сможете улучшить.
Торговля 24×5. Вы можете настроить сервер, который будет подключен к интернету и готов к торговле 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Это особенно полезно при торговле на форекс, так как рынок открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю.
Торговая психология. Одним из наиболее важных навыков для трейдера является дисциплина. Как мы все знаем, на дисциплину могут влиять многие факторы. На торгового робота не может повлиять отсутствие дисциплины, сам советник – это дисциплина по определению. Торговые роботы следуют только правилам, которые для них прописаны. Подумайте о неясной ситуации, в которой вы не уверенны. Или о сделке, которая идет не так, как вы ожидали, и вы закрыли ее из-за паники. Всего этого не может случиться с экспертом. Советник всегда торгует по правилам и никогда не отклоняется от них.
Алготрейдинг, безусловно, может помочь улучшить вашу торговлю и позволит вам психологически проще торговать с большим размером депозита.
Недостатки алготрейдинга
Я подчеркнул преимущества автоматизации торговли, однако также важно понимать, что здесь также есть определенные риски и ограничения. Вот некоторые из них:
Если ваш эксперт содержит ошибки, ваши средства могут быть в опасности. К счастью, тестирование на истории и демо счет помогут вам обнаружить ошибки заранее.
Неожиданные события на рынке. Вы можете запрограммировать ваш советник так, чтобы он реагировал на определенные триггеры и события, однако на рынке могут произойти неожиданные ситуации, которые вы не могли предусмотреть, и в этом случае ваш советник может попасть в просадку.
Ограничение в программировании. Торговый советник может выполнять технический анализ, однако некоторые модели прайс экшен, графиков, цены и трендов может быть очень трудно перевести в математические функции и сравнения. Совершенствуйте свои навыки как программиста, и вы сможете выполнять все больше и больше задач.
Программное обеспечение потенциально рискует вашими деньгами, поэтому всегда следуйте строгим правилам управления рисками при создании ваших советников.
Торговая автоматизация, безусловно, имеет некоторые недостатки, однако при правильном использовании ее преимущества определенно перевешивают.
Есть несколько причин, по которым вам будет удобно использовать алготрейдинг и автоматизировать свою торговлю:
Освободить свое время. Это, вероятно, самая важная причина, по которой вы можете захотеть автоматизировать свою торговую деятельность. Мы все постоянно заняты, и время самый ценный ресурс, который у нас есть. Если вы торгуете вручную, вы можете захотеть иметь больше свободного времени, чтобы заниматься другими делами, а не торговать. Алготрейдинг позволяет выполнять множество задач без вашего участия.
Скорость торговли. Компьютер намного быстрее по сравнению с нами выполняет все расчеты. За доли секунды советник может изучить движение цены за последние несколько часов или даже месяцев, сравнить с некоторыми правилами и открыть сделку, в то время как трейдеру потребовались бы для этого минуты или даже часы.
Тестирование на истории. Торговый робот может быть проверен на исторических данных. Это мощный инструмент для проверки любой стратегии. Тестирование на истории позволит вам увидеть, как ваша стратегия и советник работают в прошлом. Это дает вам возможность понять, как они будут работать в будущем. С помощью тестирования на истории вы также можете обнаружить ошибки и аспекты торговли, которые сможете улучшить.
Торговля 24×5. Вы можете настроить сервер, который будет подключен к интернету и готов к торговле 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Это особенно полезно при торговле на форекс, так как рынок открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю.
Торговая психология. Одним из наиболее важных навыков для трейдера является дисциплина. Как мы все знаем, на дисциплину могут влиять многие факторы. На торгового робота не может повлиять отсутствие дисциплины, сам советник – это дисциплина по определению. Торговые роботы следуют только правилам, которые для них прописаны. Подумайте о неясной ситуации, в которой вы не уверенны. Или о сделке, которая идет не так, как вы ожидали, и вы закрыли ее из-за паники. Всего этого не может случиться с экспертом. Советник всегда торгует по правилам и никогда не отклоняется от них.
Алготрейдинг, безусловно, может помочь улучшить вашу торговлю и позволит вам психологически проще торговать с большим размером депозита.
Недостатки алготрейдинга
Я подчеркнул преимущества автоматизации торговли, однако также важно понимать, что здесь также есть определенные риски и ограничения. Вот некоторые из них:
Если ваш эксперт содержит ошибки, ваши средства могут быть в опасности. К счастью, тестирование на истории и демо счет помогут вам обнаружить ошибки заранее.
Неожиданные события на рынке. Вы можете запрограммировать ваш советник так, чтобы он реагировал на определенные триггеры и события, однако на рынке могут произойти неожиданные ситуации, которые вы не могли предусмотреть, и в этом случае ваш советник может попасть в просадку.
Ограничение в программировании. Торговый советник может выполнять технический анализ, однако некоторые модели прайс экшен, графиков, цены и трендов может быть очень трудно перевести в математические функции и сравнения. Совершенствуйте свои навыки как программиста, и вы сможете выполнять все больше и больше задач.
Программное обеспечение потенциально рискует вашими деньгами, поэтому всегда следуйте строгим правилам управления рисками при создании ваших советников.
Торговая автоматизация, безусловно, имеет некоторые недостатки, однако при правильном использовании ее преимущества определенно перевешивают.
Самое главное в трейдинге
Самое главное в трейдинге – это не количество прибыльных сделок. Потому что вы можете часто забирать прибыль, но все равно будете терять деньги в долгосрочной перспективе.
К примеру, у вас десять сделок, из них девять прибыльных и одна убыточная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 1$, на убыточной вы теряете 10$. После десяти сделок вы потеряете 1$. Значит важнее всего размер ваших прибылей? Но и это не так.
Вы можете иметь большие прибыли в сравнении с убытками, но все равно потерять деньги в долгосрочной перспективе. У вас десять сделок, из них девять убыточных и одна прибыльная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 5$, на убыточной вы теряете 1$. После десяти сделок вы потеряете 4$.
Тогда что же самое главное?
- Процент прибыльных сделок.
- Средний размер вашей прибыли.
- Процент убыточных сделок.
- Средний размер ваших убытков.
С помощью этих четырех показателей вы можете вычислить свое математическое ожидание в долгосрочной перспективе.
Ожидание = (процент прибыльных сделок * средняя прибыль) – (процент убыточных сделок * средний убыток) – (комиссия + проскальзывание)
Если у вас есть положительное ожидание, вы можете быть уверены в своем методе торговли, так как в конечном итоге вы заработаете деньги. Но если у вас отрицательное ожидание, вы потеряете деньги в долгосрочной перспективе.
Как говорил трейдер Стэнли Дракенмиллер: “Не так важно, правы вы или нет. Важно то, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь”.
Самое главное в трейдинге – это не количество прибыльных сделок. Потому что вы можете часто забирать прибыль, но все равно будете терять деньги в долгосрочной перспективе.
К примеру, у вас десять сделок, из них девять прибыльных и одна убыточная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 1$, на убыточной вы теряете 10$. После десяти сделок вы потеряете 1$. Значит важнее всего размер ваших прибылей? Но и это не так.
Вы можете иметь большие прибыли в сравнении с убытками, но все равно потерять деньги в долгосрочной перспективе. У вас десять сделок, из них девять убыточных и одна прибыльная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 5$, на убыточной вы теряете 1$. После десяти сделок вы потеряете 4$.
Тогда что же самое главное?
- Процент прибыльных сделок.
- Средний размер вашей прибыли.
- Процент убыточных сделок.
- Средний размер ваших убытков.
С помощью этих четырех показателей вы можете вычислить свое математическое ожидание в долгосрочной перспективе.
Ожидание = (процент прибыльных сделок * средняя прибыль) – (процент убыточных сделок * средний убыток) – (комиссия + проскальзывание)
Если у вас есть положительное ожидание, вы можете быть уверены в своем методе торговли, так как в конечном итоге вы заработаете деньги. Но если у вас отрицательное ожидание, вы потеряете деньги в долгосрочной перспективе.
Как говорил трейдер Стэнли Дракенмиллер: “Не так важно, правы вы или нет. Важно то, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь”.
В чем заключается работа трейдера?
Задача торговой стратегии – найти потенциальные сделки на графике. Что же должен делать сам трейдер?
Перестаньте думать о себе как о трейдере. Начните думать о себе как о человеке, который постоянно собирает и анализирует поступающую информацию с рынка.
Ваша торговая стратегия предоставляет вам необходимую для анализа информацию. К примеру, моя торговая стратегия основана на:
Свечных паттернах.
Уровнях поддержки и сопротивления.
Скользящих средних.
Линиях тренда.
Я оцениваю каждый из этих факторов по отдельности, а затем все в целом. Так что моя торговая стратегия – это просто инструмент для меня, который помогает мне собрать необходимую информацию о потенциальных сделках. В качестве трейдера я интерпретирую полученную информацию и принимаю решение, входить здесь в рынок или нет.
На графике вы можете видеть, как образовалась свеча доджи. В соответствии с моей торговой стратегии здесь возможен разворот цены. Затем я смотрю на другие три фактора рыночного анализа (уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, скользящие средние), чтобы увидеть, подтверждают ли они возможный разворот цены, который показал данный свечной паттерн.
Неподалеку от доджи находится уровень сопротивления. Какой смысл открывать длинную позицию, если уровень сопротивления находится так близко? Таким образом, я не буду входить в рынок по данному паттерну.
Многие начинающие трейдеры слишком скрупулезно придерживаются своей торговой стратегии. Вместо того, чтобы тщательно анализировать всю полученную информацию и принимать взвешенное решение, они слепо входят в рынок, когда видят подходящий сетап для входа. Они не оценивают общий рыночный контекст и не анализируют ситуацию в целом.
Задача торговой стратегии – найти потенциальные сделки на графике. Что же должен делать сам трейдер?
Перестаньте думать о себе как о трейдере. Начните думать о себе как о человеке, который постоянно собирает и анализирует поступающую информацию с рынка.
Ваша торговая стратегия предоставляет вам необходимую для анализа информацию. К примеру, моя торговая стратегия основана на:
Свечных паттернах.
Уровнях поддержки и сопротивления.
Скользящих средних.
Линиях тренда.
Я оцениваю каждый из этих факторов по отдельности, а затем все в целом. Так что моя торговая стратегия – это просто инструмент для меня, который помогает мне собрать необходимую информацию о потенциальных сделках. В качестве трейдера я интерпретирую полученную информацию и принимаю решение, входить здесь в рынок или нет.
На графике вы можете видеть, как образовалась свеча доджи. В соответствии с моей торговой стратегии здесь возможен разворот цены. Затем я смотрю на другие три фактора рыночного анализа (уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, скользящие средние), чтобы увидеть, подтверждают ли они возможный разворот цены, который показал данный свечной паттерн.
Неподалеку от доджи находится уровень сопротивления. Какой смысл открывать длинную позицию, если уровень сопротивления находится так близко? Таким образом, я не буду входить в рынок по данному паттерну.
Многие начинающие трейдеры слишком скрупулезно придерживаются своей торговой стратегии. Вместо того, чтобы тщательно анализировать всю полученную информацию и принимать взвешенное решение, они слепо входят в рынок, когда видят подходящий сетап для входа. Они не оценивают общий рыночный контекст и не анализируют ситуацию в целом.
Что такое сетапы в трейдинге?
Когда трейдеры говорят о методах торговли с высокой вероятностью получения прибыли, они имеют в виду определенные сетапы в трейдинге, которые можно использовать для достижения стабильного преимущества на рынке. Преимущество – это просто статистически значимое торговое ожидание, которое при применении к серии сделок дает положительные результаты.
Некоторые трейдеры находят это преимущество с помощью технического анализа, а другие – с помощью фундаментального анализа. Кроме того, существует группа трейдеров, известных как высокочастотные трейдеры, которые полагаются на скорость исполнения как на свое главное преимущество. Каждый трейдер должен оценить свои личные навыки и найти свое собственное торговое преимущество, если он хочет добиться долгосрочного успеха на рынке.
Хотя фундаментальный анализ может дать ценную информацию о долгосрочных рыночных тенденциях, он не обеспечивает тот уровень возможностей для поиска точки входа в рынок, который дает технический анализ. Что касается получения преимущества в скорости для высокочастотного трейдинга, это требует огромной инфраструктуры и затрат, которые недоступны для большинства индивидуальных трейдеров и инвесторов.
Таким образом, мы подробно рассмотрим тактику торговли с высокой вероятностью, поскольку она связана с техническим подходом к рынку. Этот тип анализа хорошо подходит для большинства начинающих и опытных розничных трейдеров, независимо от того, специализируются ли они на спотовой валюте, товарах и фьючерсах, акциях и ETF или криптовалютах.
Интересно, что существует два основных типа торговых стилей, которые чаще всего применяются в рыночных спекуляциях. Первый – это подход, следующий за трендом, а второй – торговля в консолидациях.
Трендовый трейдер понимает важность следования тренду. Основное внимание здесь уделяется отслеживанию текущей динамики рынка и движению основного тренда до тех пор, пока рынок будет поддерживать движение цены. В качестве альтернативы, противоположный подход или подход к анализу рынка, основанный на возврате к среднему значению, стремится найти рыночные крайности, а затем найти точку входа, когда цена начинает возвращаться к своему равновесному уровню.
Возникает естественный вопрос. Должен ли я сосредоточиться на модели торговли по тренду или модели возврата к среднему? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Причина в том, что будут определенные рыночные условия, которые благоприятствуют подходу следования за трендом, и другие рыночные условия, которые благоприятствуют методологии возврата к среднему.
Наша работа как трейдеров – оценить текущую ситуацию на рынке, чтобы определить, какие сетапы в трейдинге обеспечат торговлю с наибольшей вероятностью получения прибыли в данный момент.
Когда трейдеры говорят о методах торговли с высокой вероятностью получения прибыли, они имеют в виду определенные сетапы в трейдинге, которые можно использовать для достижения стабильного преимущества на рынке. Преимущество – это просто статистически значимое торговое ожидание, которое при применении к серии сделок дает положительные результаты.
Некоторые трейдеры находят это преимущество с помощью технического анализа, а другие – с помощью фундаментального анализа. Кроме того, существует группа трейдеров, известных как высокочастотные трейдеры, которые полагаются на скорость исполнения как на свое главное преимущество. Каждый трейдер должен оценить свои личные навыки и найти свое собственное торговое преимущество, если он хочет добиться долгосрочного успеха на рынке.
Хотя фундаментальный анализ может дать ценную информацию о долгосрочных рыночных тенденциях, он не обеспечивает тот уровень возможностей для поиска точки входа в рынок, который дает технический анализ. Что касается получения преимущества в скорости для высокочастотного трейдинга, это требует огромной инфраструктуры и затрат, которые недоступны для большинства индивидуальных трейдеров и инвесторов.
Таким образом, мы подробно рассмотрим тактику торговли с высокой вероятностью, поскольку она связана с техническим подходом к рынку. Этот тип анализа хорошо подходит для большинства начинающих и опытных розничных трейдеров, независимо от того, специализируются ли они на спотовой валюте, товарах и фьючерсах, акциях и ETF или криптовалютах.
Интересно, что существует два основных типа торговых стилей, которые чаще всего применяются в рыночных спекуляциях. Первый – это подход, следующий за трендом, а второй – торговля в консолидациях.
Трендовый трейдер понимает важность следования тренду. Основное внимание здесь уделяется отслеживанию текущей динамики рынка и движению основного тренда до тех пор, пока рынок будет поддерживать движение цены. В качестве альтернативы, противоположный подход или подход к анализу рынка, основанный на возврате к среднему значению, стремится найти рыночные крайности, а затем найти точку входа, когда цена начинает возвращаться к своему равновесному уровню.
Возникает естественный вопрос. Должен ли я сосредоточиться на модели торговли по тренду или модели возврата к среднему? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Причина в том, что будут определенные рыночные условия, которые благоприятствуют подходу следования за трендом, и другие рыночные условия, которые благоприятствуют методологии возврата к среднему.
Наша работа как трейдеров – оценить текущую ситуацию на рынке, чтобы определить, какие сетапы в трейдинге обеспечат торговлю с наибольшей вероятностью получения прибыли в данный момент.
Что такое внутренний бар?
Как следует из самого названия, внутренний бар – это свеча на графике, которая формируется внутри диапазона предыдущей свечи. Это означает, что на рынке снижается волатильность.
Данная модель появляется во время сильного тренда и представляет собой период консолидации, который можно четко увидеть на младшем таймфрейме. Вот почему торговля по данному сетапу может быть выгодной – вы торгуете по тренду и открываете сделку на пробой диапазона.
Предыдущая свеча должна целиком поглотить внутренний бар. Имейте в виду, что речь идет обо всем диапазоне свечи от максимума до минимума, включая ее тени.
Cвеча поглощения также называется материнской свечой. Медвежья материнская свеча является частью нисходящего тренда, в то время как бычья свеча внутреннего бара представляет собой небольшую консолидацию.
Внутренний бар лучше всего работает на старших таймфреймах.
Внутренние бары лучше всего работают на дневных графиках, потому что здесь вы не увидите рыночного шума, который постоянно встречается на младших таймфреймах. Дневной график служит естественным фильтром, и на нем вы найдете самые лучшие паттерны прайс экшен, которые увеличат ваши шансы на получение прибыли.
На дневном таймфрейме внутренний бар не так часто встречается, поэтому стоящие торговые настройки будут более очевидными. Если вы посмотрите на часовой график, вы, вероятно, найдете несколько внутренних баров за один день, тогда как на дневном графике вы сможете найти только один внутренний бар за целый день. Так как данный паттерн формировался в течение целого дня, большее количество трейдеров будут вовлечены в данную формацию.
Цвет внутреннего бара не имеет значения. При торговле по данной модели не имеет значения, является ли внутренний бар бычьим или медвежьим. Если рынок находится в восходящем тренде, а внутренний бар формируется внутри большой бычьей свечи, не важно является ли этот внутренний бар бычьим или медвежьим. То же самое справедливо при торговле по медвежьему паттерну.
Как следует из самого названия, внутренний бар – это свеча на графике, которая формируется внутри диапазона предыдущей свечи. Это означает, что на рынке снижается волатильность.
Данная модель появляется во время сильного тренда и представляет собой период консолидации, который можно четко увидеть на младшем таймфрейме. Вот почему торговля по данному сетапу может быть выгодной – вы торгуете по тренду и открываете сделку на пробой диапазона.
Предыдущая свеча должна целиком поглотить внутренний бар. Имейте в виду, что речь идет обо всем диапазоне свечи от максимума до минимума, включая ее тени.
Cвеча поглощения также называется материнской свечой. Медвежья материнская свеча является частью нисходящего тренда, в то время как бычья свеча внутреннего бара представляет собой небольшую консолидацию.
Внутренний бар лучше всего работает на старших таймфреймах.
Внутренние бары лучше всего работают на дневных графиках, потому что здесь вы не увидите рыночного шума, который постоянно встречается на младших таймфреймах. Дневной график служит естественным фильтром, и на нем вы найдете самые лучшие паттерны прайс экшен, которые увеличат ваши шансы на получение прибыли.
На дневном таймфрейме внутренний бар не так часто встречается, поэтому стоящие торговые настройки будут более очевидными. Если вы посмотрите на часовой график, вы, вероятно, найдете несколько внутренних баров за один день, тогда как на дневном графике вы сможете найти только один внутренний бар за целый день. Так как данный паттерн формировался в течение целого дня, большее количество трейдеров будут вовлечены в данную формацию.
Цвет внутреннего бара не имеет значения. При торговле по данной модели не имеет значения, является ли внутренний бар бычьим или медвежьим. Если рынок находится в восходящем тренде, а внутренний бар формируется внутри большой бычьей свечи, не важно является ли этот внутренний бар бычьим или медвежьим. То же самое справедливо при торговле по медвежьему паттерну.
Внутренний бар в тренде
Все мы наверняка слышали старую поговорку трейдеров:
Тренд ваш друг. Торгуйте по тренду.
Как ни устарели данные слова, они никогда не теряют свою актуальность. Лучшие внутренние бары возникают во время сильного тренда.
Для идентификации сильного тренда мы можем использовать скользящую среднюю с периодом 20:
1) Если рынок находится в сильном тренде, и цена находится выше 20MA, дожидаемся отката.
2) Если произойдет откат, ожидаем формирования внутреннего бара.
3) Входим в рынок по внутреннему бару.
Лучшие торговые настройки по внутренним барам формируются сразу после пробоя консолидации, когда предыдущий тренд возобновляет свое движение.
Период консолидации в рамках более широкой тенденции является способом перегруппировки участников рынка. В восходящем тренде консолидация возникает, когда покупатели решают зафиксировать часть своей прибыли. Это приводит к откату цены, и здесь в игру вступают новые покупатели и удерживают цену.
Эта модель может сохраняется в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, пока новые покупатели не смогут снова поглотить продавцов и двинуть рынок дальше вверх.
Все мы наверняка слышали старую поговорку трейдеров:
Тренд ваш друг. Торгуйте по тренду.
Как ни устарели данные слова, они никогда не теряют свою актуальность. Лучшие внутренние бары возникают во время сильного тренда.
Для идентификации сильного тренда мы можем использовать скользящую среднюю с периодом 20:
1) Если рынок находится в сильном тренде, и цена находится выше 20MA, дожидаемся отката.
2) Если произойдет откат, ожидаем формирования внутреннего бара.
3) Входим в рынок по внутреннему бару.
Лучшие торговые настройки по внутренним барам формируются сразу после пробоя консолидации, когда предыдущий тренд возобновляет свое движение.
Период консолидации в рамках более широкой тенденции является способом перегруппировки участников рынка. В восходящем тренде консолидация возникает, когда покупатели решают зафиксировать часть своей прибыли. Это приводит к откату цены, и здесь в игру вступают новые покупатели и удерживают цену.
Эта модель может сохраняется в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, пока новые покупатели не смогут снова поглотить продавцов и двинуть рынок дальше вверх.
Внутренний бар в консолидации
Внутренние бары, которые возникают в консолидации, не настолько очевидны и по ним было нельзя торговать с какой-либо степенью уверенности.
Поэтому в консолидациях лучше всего торговать на развороте цены, открывая позицию после формирования внутреннего бара. К примеру, когда цена достигает уровня поддержки и разворачивается, а затем возникает внутренний бар, это говорит нам о том, что:
1) Покупатели контролируют ситуацию, посколько им удалость развернуть цену.
2) Наблюдается снижение волатильности, и давление покупателей может продолжиться, если цена продолжит свой рост.
Внутренние бары, которые возникают в консолидации, не настолько очевидны и по ним было нельзя торговать с какой-либо степенью уверенности.
Поэтому в консолидациях лучше всего торговать на развороте цены, открывая позицию после формирования внутреннего бара. К примеру, когда цена достигает уровня поддержки и разворачивается, а затем возникает внутренний бар, это говорит нам о том, что:
1) Покупатели контролируют ситуацию, посколько им удалость развернуть цену.
2) Наблюдается снижение волатильности, и давление покупателей может продолжиться, если цена продолжит свой рост.
Как открывать позицию по внутреннему бару?
Лучшее место для входа в рынок во внутреннему бару – это вход на пробой материнской свечи по направлению тренда. Для этого мы размещаем стоп-ордер на границе материнской свечи.
Также можно входить в рынок на пробой внутреннего бара, однако тогда возрастает вероятность ложного пробоя.
Лучшее место для входа в рынок во внутреннему бару – это вход на пробой материнской свечи по направлению тренда. Для этого мы размещаем стоп-ордер на границе материнской свечи.
Также можно входить в рынок на пробой внутреннего бара, однако тогда возрастает вероятность ложного пробоя.
Где размещать стоп-лосс при торговле по внутреннему бару?
Существуют два варианта постановки стоп-лосса:
1) Разместить стоп-лосс чуть ниже минимума материнской свечи. Это подход является более безопасным, однако при этом мы не получим наилучшего соотношения риска к прибыли.
2) Разместить стоп-лосс ниже минимума внутреннего бара. Этот подход даст нам не только наилучшее соотношение риска к прибыли, но также будет достаточно безопасным местом для постановки стоп-лосса.
Важно, чтобы вблизи нашей торговой настройки не было сильно уровня поддержки либо сопротивления.
Предыдущие уровни поддержки и сопротивления играют важную роль при определении того, стоит ли торговать по внутреннему бару. Многие трейдеры совершают грубую ошибку, когда открывают свои сделки без четкого определения уровней поддержки и сопротивления. Они сами напрашиваются на неприятности. Это все равно что при езде на машине не посмотреть в зеркало заднего вида перед тем, как перестроиться в другой ряд.
Существуют два варианта постановки стоп-лосса:
1) Разместить стоп-лосс чуть ниже минимума материнской свечи. Это подход является более безопасным, однако при этом мы не получим наилучшего соотношения риска к прибыли.
2) Разместить стоп-лосс ниже минимума внутреннего бара. Этот подход даст нам не только наилучшее соотношение риска к прибыли, но также будет достаточно безопасным местом для постановки стоп-лосса.
Важно, чтобы вблизи нашей торговой настройки не было сильно уровня поддержки либо сопротивления.
Предыдущие уровни поддержки и сопротивления играют важную роль при определении того, стоит ли торговать по внутреннему бару. Многие трейдеры совершают грубую ошибку, когда открывают свои сделки без четкого определения уровней поддержки и сопротивления. Они сами напрашиваются на неприятности. Это все равно что при езде на машине не посмотреть в зеркало заднего вида перед тем, как перестроиться в другой ряд.
Как фиксировать прибыль по внутреннему бару?
Если мы торгуем в консолидации, лучше всего фиксировать прибыль на противоположном конце диапазона.
Если мы торгуем по тренду, можно использовать трейлинг стоп и переносить стоп-лосс за ценой, когда рынок движется в вашу пользу. Например, можно переносить стоп-лосс по 20MA.
При этом мы всегда должны стремиться к соотношению риска к прибыли хотя бы в размере 1:2, поэтому размер внутреннего бара относительно материнской свечи имеет важное значение. Чем меньше будет размер внутреннего бара, тем лучшее соотношение риска к прибыли мы получим.
По моему опыту, чем меньше будет размер внутреннего бара относительно материнской свечи, тем выше будут шансы получить прибыльную торговую установку. Почему так? Вспомним, что внутренний бар представляет собой консолидацию после сильной тенденции. Мы получаем прибыль, так как торгуем на пробой консолидации. Следовательно, чем плотнее будет консолидация, тем более волатильным будет ее последующий пробой.
Если мы торгуем в консолидации, лучше всего фиксировать прибыль на противоположном конце диапазона.
Если мы торгуем по тренду, можно использовать трейлинг стоп и переносить стоп-лосс за ценой, когда рынок движется в вашу пользу. Например, можно переносить стоп-лосс по 20MA.
При этом мы всегда должны стремиться к соотношению риска к прибыли хотя бы в размере 1:2, поэтому размер внутреннего бара относительно материнской свечи имеет важное значение. Чем меньше будет размер внутреннего бара, тем лучшее соотношение риска к прибыли мы получим.
По моему опыту, чем меньше будет размер внутреннего бара относительно материнской свечи, тем выше будут шансы получить прибыльную торговую установку. Почему так? Вспомним, что внутренний бар представляет собой консолидацию после сильной тенденции. Мы получаем прибыль, так как торгуем на пробой консолидации. Следовательно, чем плотнее будет консолидация, тем более волатильным будет ее последующий пробой.
Комбинация внутреннего бара и пин бара
Что делать, когда на графике появляется внутреннй бар, а далее сразу же следует пин бар?
Внутренний бар – это модель продолжения тенденции. Однако для торговли по данному паттерну нужно обращать внимание на ближайшие ключевые уровни. Мы не будем открывать позицию по внутреннему бару возле уровней, так как здесь появляется большая вероятность того, что рынок развернется, а не продолжит свое движение.
Эту формацию можно воспринимать как ложный пробой внутреннего бара. Чаще всего при ложном пробое рынок меняет свое направление. К примеру, ложный пробой ключевого уровня сопротивления часто приводит к устойчивому падению цены. Комбинация внутреннего бара и пин бара ничем не отличается.
Торговая стратегия и постановка стоп-лосса
Точка входа и постановка стоп лосса для комбинации внутреннего бара и пин бара абсолютно точно такие же как и при торговле по пин бару.
Точка входа может иметь два варианта:
1) Вход на 50% коррекции пин бара. Этот метод дает наилучшее соотношение риска к прибыли
2) Вход на пробое тела пин бара.
Стоп-лосс следует размещать над или под хвостом пин бара. Если рынок достигнет этой области, данный паттерн может считаться недействительным.
Что делать, когда на графике появляется внутреннй бар, а далее сразу же следует пин бар?
Внутренний бар – это модель продолжения тенденции. Однако для торговли по данному паттерну нужно обращать внимание на ближайшие ключевые уровни. Мы не будем открывать позицию по внутреннему бару возле уровней, так как здесь появляется большая вероятность того, что рынок развернется, а не продолжит свое движение.
Эту формацию можно воспринимать как ложный пробой внутреннего бара. Чаще всего при ложном пробое рынок меняет свое направление. К примеру, ложный пробой ключевого уровня сопротивления часто приводит к устойчивому падению цены. Комбинация внутреннего бара и пин бара ничем не отличается.
Торговая стратегия и постановка стоп-лосса
Точка входа и постановка стоп лосса для комбинации внутреннего бара и пин бара абсолютно точно такие же как и при торговле по пин бару.
Точка входа может иметь два варианта:
1) Вход на 50% коррекции пин бара. Этот метод дает наилучшее соотношение риска к прибыли
2) Вход на пробое тела пин бара.
Стоп-лосс следует размещать над или под хвостом пин бара. Если рынок достигнет этой области, данный паттерн может считаться недействительным.
Перенос стоп-лосса по внутреннему бару
Как часто вы закрывали свою сделку по фиксированному значению тейк-профита лишь для того, чтобы увидеть дальнейшее движение цены в вашу сторону на дополнительные 50-200 пунктов? Если честно, то получить убыток не так обидно, как закрыть свою сделку в самое неподходящее время. К тому же, это ещё и сильно бьёт по нервной системе, которая может нас заставить начать отыгрывать недополученную прибыль. Уверен, что вы и сами знаете печальный конец всего этого.
Как переносить стоп-лосс в зону прибыли?
В данном случае ответ прост: необходимо руководствоваться логикой каждого паттерна. Ведь каждый сетап торгуется по определённым правилам, в каждой свече что-то обязательно пробивается, и этих знаний будет достаточно для определения места для стоп-лосса.
На графике образовался бычий пин бар, мы открыли сделку на покупку от 50% фибоначчиданного пина, после этого рынок вырос на 61 пункт.
Естественно, данная сделка будет казаться «вкусной», так как мы можем видеть сильный бычий импульс, но спустя некоторое время цена рисует внутренний бар, и мы сидим в небольшом ступоре с мыслями о следующих действиях.
Но тут особых проблем нет, так как нам достаточно вспомнить одно правило торговли по внутреннему бару: как только пробивается одна из сторон внутреннего бара, мы открываем ордер в сторону пробоя.
Из этого можно сделать один простой вывод: если цена пробьёт минимум, тогда это будет являться сигналом на продажу против нашей позиции на покупку, что не очень здорово. Поэтому нам необходимо осуществить перенос стоп-лосса под минимум внутреннего бара для того, чтобы максимально быстро закрыть сделку в случае разворота движения.
Мы даём нашей сделке шанс на дальнейшее движение вверх, ведь пробой максимума внутреннего бара будет являться сигналом на покупку в сторону нашей позиции. В противном случае, мы закроемся с меньшей прибылью.
Как мы можем видеть, цена пробила максимум нашего сетапа и продолжила своё восходящее движение, при этом мы получили дополнительные 123 пункта прибыли.
Как часто вы закрывали свою сделку по фиксированному значению тейк-профита лишь для того, чтобы увидеть дальнейшее движение цены в вашу сторону на дополнительные 50-200 пунктов? Если честно, то получить убыток не так обидно, как закрыть свою сделку в самое неподходящее время. К тому же, это ещё и сильно бьёт по нервной системе, которая может нас заставить начать отыгрывать недополученную прибыль. Уверен, что вы и сами знаете печальный конец всего этого.
Как переносить стоп-лосс в зону прибыли?
В данном случае ответ прост: необходимо руководствоваться логикой каждого паттерна. Ведь каждый сетап торгуется по определённым правилам, в каждой свече что-то обязательно пробивается, и этих знаний будет достаточно для определения места для стоп-лосса.
На графике образовался бычий пин бар, мы открыли сделку на покупку от 50% фибоначчиданного пина, после этого рынок вырос на 61 пункт.
Естественно, данная сделка будет казаться «вкусной», так как мы можем видеть сильный бычий импульс, но спустя некоторое время цена рисует внутренний бар, и мы сидим в небольшом ступоре с мыслями о следующих действиях.
Но тут особых проблем нет, так как нам достаточно вспомнить одно правило торговли по внутреннему бару: как только пробивается одна из сторон внутреннего бара, мы открываем ордер в сторону пробоя.
Из этого можно сделать один простой вывод: если цена пробьёт минимум, тогда это будет являться сигналом на продажу против нашей позиции на покупку, что не очень здорово. Поэтому нам необходимо осуществить перенос стоп-лосса под минимум внутреннего бара для того, чтобы максимально быстро закрыть сделку в случае разворота движения.
Мы даём нашей сделке шанс на дальнейшее движение вверх, ведь пробой максимума внутреннего бара будет являться сигналом на покупку в сторону нашей позиции. В противном случае, мы закроемся с меньшей прибылью.
Как мы можем видеть, цена пробила максимум нашего сетапа и продолжила своё восходящее движение, при этом мы получили дополнительные 123 пункта прибыли.
Как заработать на трейдинге? Насколько это реально?
Как заработать на трейдинге? Вы постоянно про это думаете? Зарабатывать трейдингом на жизнь – это ваша мечта? Определенно, это может дать вам множество преимуществ. Вы сможете торговать из любой точки мира, получите свободу заниматься любимым делом и сможете больше никогда не беспокоиться о деньгах. Однако если бы все было так просто.
У вас должно быть торговое преимущество
Возможно, вы слышали фразу: «Трейдинг – это на 80% психология». Однако не важно, насколько хорошая у вас торговая психология или насколько хорошо вы управляете своими рисками. Потому что без торгового преимущества все это не имеет значения.
Сходите в казино, возьмите с собой лучшего психолога и математика.
Играйте с грамотным управлением рисками. Вам не потребуется много времени, чтобы начать проигрывать. Очевидно, что в казино у вас нет шансов, потому что там у вас нет статистического преимущества.
То же самое справедливо и для трейдинга. Поэтому, если вы хотите понять, как заработать на трейдинге, найдите торговую стратегию, которая предоставит вам торговое преимущество.
Вы увеличиваете свои шансы стать прибыльным трейдером
Основываясь на опросе, в котором участвовали 500 трейдеров, я понял, что многие из них сталкивались со следующими проблемами:
- Недостаток торгового капитала.
- Синдром «нужно заработать деньги».
Торговля на неполный рабочий день не требует много времени. Поэтому вы можете сохранить свою постоянную работу и постепенно наращивать свой капитал. Это означает, что вы можете использовать заработок с вашей работы, чтобы увеличивать капитал своего торгового счета.
На мой взгляд, именно в этом секрет получения прибыли с низким риском.
Синдром «нужно зарабатывать деньги» часто заставляет вас нарушать правила своей торговли. Например, вы перемещаете свой стоп-лосс, торгуете из мести, усредняете своих позиции, чтобы просто избежать потерь. Вы рассчитываете на прибыль и делаете все возможное, чтобы предотвратить убытки.
Но если у вас есть постоянная работа, у вас всегда будет стабильный источник прибыли и вам не придется так переживать из-за денег. Даже если у вас будет просадка несколько месяцев, это еще не конец, потому что ваша работа обеспечит все ваши жизненные потребности.
Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои счета. Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером в кратчайшие сроки?
Как заработать на трейдинге? Вы постоянно про это думаете? Зарабатывать трейдингом на жизнь – это ваша мечта? Определенно, это может дать вам множество преимуществ. Вы сможете торговать из любой точки мира, получите свободу заниматься любимым делом и сможете больше никогда не беспокоиться о деньгах. Однако если бы все было так просто.
У вас должно быть торговое преимущество
Возможно, вы слышали фразу: «Трейдинг – это на 80% психология». Однако не важно, насколько хорошая у вас торговая психология или насколько хорошо вы управляете своими рисками. Потому что без торгового преимущества все это не имеет значения.
Сходите в казино, возьмите с собой лучшего психолога и математика.
Играйте с грамотным управлением рисками. Вам не потребуется много времени, чтобы начать проигрывать. Очевидно, что в казино у вас нет шансов, потому что там у вас нет статистического преимущества.
То же самое справедливо и для трейдинга. Поэтому, если вы хотите понять, как заработать на трейдинге, найдите торговую стратегию, которая предоставит вам торговое преимущество.
Вы увеличиваете свои шансы стать прибыльным трейдером
Основываясь на опросе, в котором участвовали 500 трейдеров, я понял, что многие из них сталкивались со следующими проблемами:
- Недостаток торгового капитала.
- Синдром «нужно заработать деньги».
Торговля на неполный рабочий день не требует много времени. Поэтому вы можете сохранить свою постоянную работу и постепенно наращивать свой капитал. Это означает, что вы можете использовать заработок с вашей работы, чтобы увеличивать капитал своего торгового счета.
На мой взгляд, именно в этом секрет получения прибыли с низким риском.
Синдром «нужно зарабатывать деньги» часто заставляет вас нарушать правила своей торговли. Например, вы перемещаете свой стоп-лосс, торгуете из мести, усредняете своих позиции, чтобы просто избежать потерь. Вы рассчитываете на прибыль и делаете все возможное, чтобы предотвратить убытки.
Но если у вас есть постоянная работа, у вас всегда будет стабильный источник прибыли и вам не придется так переживать из-за денег. Даже если у вас будет просадка несколько месяцев, это еще не конец, потому что ваша работа обеспечит все ваши жизненные потребности.
Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои счета. Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером в кратчайшие сроки?
Вам нужны деньги, чтобы делать деньги
Очевидно, что вам потребуется начальный капитал, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге. Допустим, вы зарабатываете в среднем 20% в год.
Для депозита в 1000$ – это 200$ в год.
Для депозита в 100 000$ – это 20 000$ в год.
Для депозита в 1 миллион долларов – это 200 000$ в год.
Вы можете сказать, что 20% в год – это слишком мало, и вы можете делать на трейдинге 100% в год. Конечно, это возможно, но и риски здесь будут гораздо выше. При этом мы говорим про стабильный доход из года в год, а не про случайные прибыли, за которыми могут последовать серьезные убытки.
Подумайте, почему хедж-фонды аккумулируют столько денег и имеют такую небольшую доходность? Им нужны много денег, чтобы зарабататывать максимально стабильно и с максимально низкими рисками. Вы знаете, что самые богатые трейдеры в мире открыли собственные хедж-фонды, которые привлекли миллионы (если не миллиарды) долларов.
Даже с лучшей торговой стратегией вы можете терять деньги
Нет, это не имеет никакого отношения к вашему управлению рисками или дисциплине.
Для начала рассмотрим пример. Допустим, у вас есть торговый счет на 5000$. Вы зарабатываете в среднем 2000$ в год от дейтрейдинга. Но это не та сумма, которую вы забираете домой, потому что вы не учитываете комиссионные.
Предположим, что ваша комиссия в оба конца (покупка и продажа) составляет 4 долларов, и вы делаете 100 сделок в год. В общей сложности вы платите 3000$ в год в виде комиссионных. Давайте посчитаем:
Вы получаете 2000$ прибыли и платите 3000$ комиссионными. Какой результат? Вы потеряли 1000$ долларов за год. Но что, если вы снизите комиссию до 1 доллар? Теперь вы получаете 2000$ прибыли и платите 1000$ комиссионных – и вы уже прибыльный трейдер!
Теперь вы понимаете, насколько смертельными могут быть комиссии?
Большинство трейдеров пренебрегают размером комиссий и просто торгуют с любым брокером, с которым они сталкиваются. Но математика не лжет. Если вы платите высокие комиссии, ваша кривая доходности не будет высокой.
Настоящая цена трейдинга
Если вы зарабатываете 5000$ в год на трейдинге, действительно ли вы зарабатываете 5000$?
Если раньше у вас была работа, которая приносила вам 10 000$ в год, значит вы не заработали 5000$. Вместо этого вы потеряли 5000$. Если вы не занимаетесь трейдингом, вы можете работать в другом месте и зарабатывать 10 000$ вместо 5000$. Потенциальная потеря в 5000$ – это дополнительные издержки для вас.
Так что спросите себя, сколько вы могли бы зарабатывать, если бы не занимались трейдингом?
Очевидно, что вам потребуется начальный капитал, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге. Допустим, вы зарабатываете в среднем 20% в год.
Для депозита в 1000$ – это 200$ в год.
Для депозита в 100 000$ – это 20 000$ в год.
Для депозита в 1 миллион долларов – это 200 000$ в год.
Вы можете сказать, что 20% в год – это слишком мало, и вы можете делать на трейдинге 100% в год. Конечно, это возможно, но и риски здесь будут гораздо выше. При этом мы говорим про стабильный доход из года в год, а не про случайные прибыли, за которыми могут последовать серьезные убытки.
Подумайте, почему хедж-фонды аккумулируют столько денег и имеют такую небольшую доходность? Им нужны много денег, чтобы зарабататывать максимально стабильно и с максимально низкими рисками. Вы знаете, что самые богатые трейдеры в мире открыли собственные хедж-фонды, которые привлекли миллионы (если не миллиарды) долларов.
Даже с лучшей торговой стратегией вы можете терять деньги
Нет, это не имеет никакого отношения к вашему управлению рисками или дисциплине.
Для начала рассмотрим пример. Допустим, у вас есть торговый счет на 5000$. Вы зарабатываете в среднем 2000$ в год от дейтрейдинга. Но это не та сумма, которую вы забираете домой, потому что вы не учитываете комиссионные.
Предположим, что ваша комиссия в оба конца (покупка и продажа) составляет 4 долларов, и вы делаете 100 сделок в год. В общей сложности вы платите 3000$ в год в виде комиссионных. Давайте посчитаем:
Вы получаете 2000$ прибыли и платите 3000$ комиссионными. Какой результат? Вы потеряли 1000$ долларов за год. Но что, если вы снизите комиссию до 1 доллар? Теперь вы получаете 2000$ прибыли и платите 1000$ комиссионных – и вы уже прибыльный трейдер!
Теперь вы понимаете, насколько смертельными могут быть комиссии?
Большинство трейдеров пренебрегают размером комиссий и просто торгуют с любым брокером, с которым они сталкиваются. Но математика не лжет. Если вы платите высокие комиссии, ваша кривая доходности не будет высокой.
Настоящая цена трейдинга
Если вы зарабатываете 5000$ в год на трейдинге, действительно ли вы зарабатываете 5000$?
Если раньше у вас была работа, которая приносила вам 10 000$ в год, значит вы не заработали 5000$. Вместо этого вы потеряли 5000$. Если вы не занимаетесь трейдингом, вы можете работать в другом месте и зарабатывать 10 000$ вместо 5000$. Потенциальная потеря в 5000$ – это дополнительные издержки для вас.
Так что спросите себя, сколько вы могли бы зарабатывать, если бы не занимались трейдингом?
Хорошие торговые возможности встречаются редко
Сколько сделок вам нужно совершать в месяц, чтобы заработать хорошие деньги? Конечно, ваш ответ будет зависеть от вашего определения “хорошие деньги”, но мой ответ – всего лишь одну сделку. Одна качественная торговая установка в месяц – это все, что потребуется для получения прибыли.
Конечно, не каждая позиция принесет вам деньги, но если вы будете крайне избирательны в своем анализе рынка, держу пари, что вы выберете самую лучшую точку входа. Однако это гипотетический пример. Большинство трейдеров, включая меня, будут торговать чаще, чем раз в месяц. Но идея «меньше – значит лучше» всегда остается актуальной.
В среднем я стараюсь совершать не более 15-20 сделок в месяц. Некоторые из этих позиций приносят деньги, некоторые дают убыток. Однако в каждой сделке мое потенциальное вознаграждение намного больше, чем потенциальная потеря.
Уже один этот факт позволяет мне оставаться чрезвычайно избирательным в выборе точек входа. Я знаю, что одна прибыльная позиция может принести мне минимум 6% при стандартном риске в 2%. При этом мое минимальное соотношение риска к прибыли составляет 3R. Мне нужно увидеть потенциальную прибыль, по крайней мере, в три раза превышающую возможный риск, прежде чем я буду рассматривать данную торговую установку.
Способность ничего не делать и быть чрезвычайно избирательным в отношении торговых установок может немедленно и надолго повлиять на ваши результаты в трейдинге.
Исследование BMO Capital Markets Group по инвестиционным стратегиям хедж-фондов показало, что более 50% из 200 крупнейших американских хедж-фондов не смогли превзойти показатели доходности индекса S&P500 с 1980 года.
Это означает, что вы могли бы превзойти по доходности более половину из 200 лучших американских хедж-фондов, просто купив индекс S&P500 30 лет назад.
Это исследование говорит нам, что трейдинг на финансовых рынках – непростое дело. И что принцип «больше – значит лучше» здесь не работает. Крупные хедж-фонды имеют под своим управлением десятки, если не сотни различных активов. Они постоянно открывают и удерживают множество позиций. Однако при этом их показатели доходности не слишком высокие.
Сколько сделок вам нужно совершать в месяц, чтобы заработать хорошие деньги? Конечно, ваш ответ будет зависеть от вашего определения “хорошие деньги”, но мой ответ – всего лишь одну сделку. Одна качественная торговая установка в месяц – это все, что потребуется для получения прибыли.
Конечно, не каждая позиция принесет вам деньги, но если вы будете крайне избирательны в своем анализе рынка, держу пари, что вы выберете самую лучшую точку входа. Однако это гипотетический пример. Большинство трейдеров, включая меня, будут торговать чаще, чем раз в месяц. Но идея «меньше – значит лучше» всегда остается актуальной.
В среднем я стараюсь совершать не более 15-20 сделок в месяц. Некоторые из этих позиций приносят деньги, некоторые дают убыток. Однако в каждой сделке мое потенциальное вознаграждение намного больше, чем потенциальная потеря.
Уже один этот факт позволяет мне оставаться чрезвычайно избирательным в выборе точек входа. Я знаю, что одна прибыльная позиция может принести мне минимум 6% при стандартном риске в 2%. При этом мое минимальное соотношение риска к прибыли составляет 3R. Мне нужно увидеть потенциальную прибыль, по крайней мере, в три раза превышающую возможный риск, прежде чем я буду рассматривать данную торговую установку.
Способность ничего не делать и быть чрезвычайно избирательным в отношении торговых установок может немедленно и надолго повлиять на ваши результаты в трейдинге.
Исследование BMO Capital Markets Group по инвестиционным стратегиям хедж-фондов показало, что более 50% из 200 крупнейших американских хедж-фондов не смогли превзойти показатели доходности индекса S&P500 с 1980 года.
Это означает, что вы могли бы превзойти по доходности более половину из 200 лучших американских хедж-фондов, просто купив индекс S&P500 30 лет назад.
Это исследование говорит нам, что трейдинг на финансовых рынках – непростое дело. И что принцип «больше – значит лучше» здесь не работает. Крупные хедж-фонды имеют под своим управлением десятки, если не сотни различных активов. Они постоянно открывают и удерживают множество позиций. Однако при этом их показатели доходности не слишком высокие.
Как получать прибыль каждый день?
Что для этого нужно? Лучшая торговая стратегия? Соотношение риска к прибыли? Коэффициент прибыльных сделок? Нет. Хотите узнать секрет? На самом деле, это частота ваших сделок.
Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Закон больших чисел должен работать в вашу пользу.
Представьте, что у вас в руках особая монета. Если выпадает орел, вы получаете 2$. Если решка – вы теряете 1$. При этом вы можете бросать монету только один раз в день. Как вы думаете, вы сможете зарабатывать деньги каждый день? Конечно нет.
Почему? Потому что в краткосрочной перспективе ваши результаты броска монеты будут случайными – вы можете получить убытки много раз подряд.
Однако если вы сможете бросать свою монету 1000 раз в день, как изменится результат? Теперь вы примерно получите около 50% орлов и 50% решек после 1000 бросков – это означает, что вы гарантированно будете зарабатывать каждый день.
Таким образом, суть здесь не в вашей ставке выигрыша или соотношении риска к прибыли, а в вашей частоте торговли. Эта концепция так же применима и к трейдингу. Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Но возможно ли это для розничного трейдера?
По моему мнению, здесь шансы работают абсолютно против нас. В краткосрочной торговле доминруют высокочастотные роботизированные стратегии, и только у них есть шансы. Почитайте про хедж-фонд Virtu Financial, у которого был только 1 убыточный день за 1238 дней – https://www.businessinsider.com/virtu-hft-only-one-losing-day-2014-3?IR=T.
Если у вас есть статистическое преимущество на рынке и у вас более высокая частота сделок, ваше преимущество может закончиться в течение более короткого периода времени. Если у вас более низкая частота сделок для реализации вашего статистического преимущества может потребоваться больше времени. Однако при этом у вас будет возможность накапливать доход в течение длительного времени, меньше испытывать стресс и получите свободу заниматься любимым делом.
Для большинства розничных трейдеров, которые торгуют вручную, это означает, что у вас не получится зарабатывать в трейдинге каждый день. Однако это вовсе не означает, что вы не сможете оставаться в плюсе каждый месяц или каждый год.
Что для этого нужно? Лучшая торговая стратегия? Соотношение риска к прибыли? Коэффициент прибыльных сделок? Нет. Хотите узнать секрет? На самом деле, это частота ваших сделок.
Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Закон больших чисел должен работать в вашу пользу.
Представьте, что у вас в руках особая монета. Если выпадает орел, вы получаете 2$. Если решка – вы теряете 1$. При этом вы можете бросать монету только один раз в день. Как вы думаете, вы сможете зарабатывать деньги каждый день? Конечно нет.
Почему? Потому что в краткосрочной перспективе ваши результаты броска монеты будут случайными – вы можете получить убытки много раз подряд.
Однако если вы сможете бросать свою монету 1000 раз в день, как изменится результат? Теперь вы примерно получите около 50% орлов и 50% решек после 1000 бросков – это означает, что вы гарантированно будете зарабатывать каждый день.
Таким образом, суть здесь не в вашей ставке выигрыша или соотношении риска к прибыли, а в вашей частоте торговли. Эта концепция так же применима и к трейдингу. Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Но возможно ли это для розничного трейдера?
По моему мнению, здесь шансы работают абсолютно против нас. В краткосрочной торговле доминруют высокочастотные роботизированные стратегии, и только у них есть шансы. Почитайте про хедж-фонд Virtu Financial, у которого был только 1 убыточный день за 1238 дней – https://www.businessinsider.com/virtu-hft-only-one-losing-day-2014-3?IR=T.
Если у вас есть статистическое преимущество на рынке и у вас более высокая частота сделок, ваше преимущество может закончиться в течение более короткого периода времени. Если у вас более низкая частота сделок для реализации вашего статистического преимущества может потребоваться больше времени. Однако при этом у вас будет возможность накапливать доход в течение длительного времени, меньше испытывать стресс и получите свободу заниматься любимым делом.
Для большинства розничных трейдеров, которые торгуют вручную, это означает, что у вас не получится зарабатывать в трейдинге каждый день. Однако это вовсе не означает, что вы не сможете оставаться в плюсе каждый месяц или каждый год.
Модель поглощения или внешний бар
Модель поглощения – одна из самых сильных разворотных моделей на рынке. Она появляется не так часто, однако когда она появляется, важно знать, как можно использовать эту модель для получения максимума прибыли с рынка.
Знаете ли вы, почему большинство трейдеров теряют деньги при торговле по модели поглощения? Это происходит потому, что они торгуют эту модель совершенно одинаково. У вас может быть два абсолютно одинаковых паттерна, при этом один из них предоставит вам торговую установку с высокой вероятностью получения прибыли, а другого следует избегать.
Поэтому всегда важно обращать внимание на общий рыночный контекст.
В следующей серии постов мы разберем все нюансы и особенности торговли модели поглощения или внешнего бара, а также остановимся на важных характеристиках, которые должны присутствовать в данном паттерне. Знание этих вещей поможет вам максимизировать свою прибыль и минимизировать возможные риски.
Модель поглощения или внешний бар – это два взаимозаменяемых термина для обозначения одного и того же паттерна.
Вот как ее можно идентифицировать:
Первая свеча медвежья.
Вторая свеча бычья, при этом она полностью покрывает тело первой свечи.
На первой свече продавцы контролируют ситуацию, когда они толкают цену ниже. Но вскоре после этого на рынок приходят покупатели и поднимают цену, преодолевая предыдущее давление со стороны продавцов.
Также стоит учитывать, что модель поглощения и пин бар по сути одинаковы. Здесь все зависит от таймфреймов, на которые вы смотрите. Например, если на меньшем таймфрейме формируется модель бычьего поглощения, то на большем таймфрейме будет пин бар:
Модель поглощения формируется после продолжительного движения цены в определенном направлении. Она сигнализирует об истощении рынка, когда продавцы (или покупатели) начинают фиксировать прибыль, а покупатели (или продавцы) начинают открывать свои позиции, что приводит к росту (или падению) цены.
Как следует из названия, последняя свеча должна полностью поглотить предыдущую свечу. Другими словами, предыдущая свеча должна находиться в пределах диапазона поглощающей свечи (от минимума до максимума).
Модель имеет сильный разворотный характер. Если цена растет и на пути вверх создается паттерн поглощения, это дает нам сигнал сигнал о том, что сейчас может формироваться дно рынка, после которой должен произойти разворот.
Модель поглощения – одна из самых сильных разворотных моделей на рынке. Она появляется не так часто, однако когда она появляется, важно знать, как можно использовать эту модель для получения максимума прибыли с рынка.
Знаете ли вы, почему большинство трейдеров теряют деньги при торговле по модели поглощения? Это происходит потому, что они торгуют эту модель совершенно одинаково. У вас может быть два абсолютно одинаковых паттерна, при этом один из них предоставит вам торговую установку с высокой вероятностью получения прибыли, а другого следует избегать.
Поэтому всегда важно обращать внимание на общий рыночный контекст.
В следующей серии постов мы разберем все нюансы и особенности торговли модели поглощения или внешнего бара, а также остановимся на важных характеристиках, которые должны присутствовать в данном паттерне. Знание этих вещей поможет вам максимизировать свою прибыль и минимизировать возможные риски.
Модель поглощения или внешний бар – это два взаимозаменяемых термина для обозначения одного и того же паттерна.
Вот как ее можно идентифицировать:
Первая свеча медвежья.
Вторая свеча бычья, при этом она полностью покрывает тело первой свечи.
На первой свече продавцы контролируют ситуацию, когда они толкают цену ниже. Но вскоре после этого на рынок приходят покупатели и поднимают цену, преодолевая предыдущее давление со стороны продавцов.
Также стоит учитывать, что модель поглощения и пин бар по сути одинаковы. Здесь все зависит от таймфреймов, на которые вы смотрите. Например, если на меньшем таймфрейме формируется модель бычьего поглощения, то на большем таймфрейме будет пин бар:
Модель поглощения формируется после продолжительного движения цены в определенном направлении. Она сигнализирует об истощении рынка, когда продавцы (или покупатели) начинают фиксировать прибыль, а покупатели (или продавцы) начинают открывать свои позиции, что приводит к росту (или падению) цены.
Как следует из названия, последняя свеча должна полностью поглотить предыдущую свечу. Другими словами, предыдущая свеча должна находиться в пределах диапазона поглощающей свечи (от минимума до максимума).
Модель имеет сильный разворотный характер. Если цена растет и на пути вверх создается паттерн поглощения, это дает нам сигнал сигнал о том, что сейчас может формироваться дно рынка, после которой должен произойти разворот.
Торговая стратегия по модели поглощения
Открытие сделки происходит на подтверждении модели поглощения. Третья свеча должна продолжить движение рынка в сторону поглощающей свечи. Когда свеча закрывается выше этого уровня, мы получаем подтверждение паттерна и можем открыть сделку с большей уверенностью.
Если сценарий поглощения является медвежьим, пробой цены должен проходить через нижний уровень тела свечи поглощения. Таким образом, мы должны подготовиться к короткой сделке. Если сценарий поглощения является бычьим, пробой должен пройти через верхний уровень свечи поглощения.
Лучшее место для ордера стоп-лосс находится за пределами модели поглощения. Это означает, что если установка поглощения является бычьей, ордер стоп-лосс должен быть размещен под нижней тенью свечи поглощения. Если настройка поглощения является медвежьей, ордер стоп-лосс должен быть расположен выше верхней тени поглощающей свечи.
Для тейк-профита вы можете использовать расстояние, равное размеру паттерна. Это означает, что минимум прибыли, который вы должны получить по модели поглощения, должен равняться расстоянию между концами верхней и нижней свечи поглощения.
Когда это расстояние пройдено, вы можете закрыть либо всю сделку, либо ее часть. Если вы решили оставить часть сделки открытой, то вам следует внимательно следить за движением цены для потенциальной возможности выхода. Это включает в себя анализ уровней поддержки исопротивления, а также возможные пробои трендовых каналов.
На рисунке изображена медвежья модель поглощения. График начинается с роста цены на бычьих свечах. Внезапно мы видим относительно большую медвежью свечу, которая полностью поглощает предыдущую свечу. Это подтверждает наличие медвежьего паттерна поглощения на графике.
Тем не менее, мы дожидаемся свечи подтверждения, прежде чем мы сможем рассмотреть возможность открытия позиции. Следующая свеча на графике снова медвежья и закрывается ниже тела поглощающей свечи. Это подтверждение, необходимое для открытия сделки на основе модели поглощения. Стоп-лосс должен быть расположен над верхней тенью свечи поглощения, как показано на рисунке.
Эту сделку можно было удерживать после достижения уровня целевой прибыли до появления пин бара, который показал сильный бычий потенциал.
Открытие сделки происходит на подтверждении модели поглощения. Третья свеча должна продолжить движение рынка в сторону поглощающей свечи. Когда свеча закрывается выше этого уровня, мы получаем подтверждение паттерна и можем открыть сделку с большей уверенностью.
Если сценарий поглощения является медвежьим, пробой цены должен проходить через нижний уровень тела свечи поглощения. Таким образом, мы должны подготовиться к короткой сделке. Если сценарий поглощения является бычьим, пробой должен пройти через верхний уровень свечи поглощения.
Лучшее место для ордера стоп-лосс находится за пределами модели поглощения. Это означает, что если установка поглощения является бычьей, ордер стоп-лосс должен быть размещен под нижней тенью свечи поглощения. Если настройка поглощения является медвежьей, ордер стоп-лосс должен быть расположен выше верхней тени поглощающей свечи.
Для тейк-профита вы можете использовать расстояние, равное размеру паттерна. Это означает, что минимум прибыли, который вы должны получить по модели поглощения, должен равняться расстоянию между концами верхней и нижней свечи поглощения.
Когда это расстояние пройдено, вы можете закрыть либо всю сделку, либо ее часть. Если вы решили оставить часть сделки открытой, то вам следует внимательно следить за движением цены для потенциальной возможности выхода. Это включает в себя анализ уровней поддержки исопротивления, а также возможные пробои трендовых каналов.
На рисунке изображена медвежья модель поглощения. График начинается с роста цены на бычьих свечах. Внезапно мы видим относительно большую медвежью свечу, которая полностью поглощает предыдущую свечу. Это подтверждает наличие медвежьего паттерна поглощения на графике.
Тем не менее, мы дожидаемся свечи подтверждения, прежде чем мы сможем рассмотреть возможность открытия позиции. Следующая свеча на графике снова медвежья и закрывается ниже тела поглощающей свечи. Это подтверждение, необходимое для открытия сделки на основе модели поглощения. Стоп-лосс должен быть расположен над верхней тенью свечи поглощения, как показано на рисунке.
Эту сделку можно было удерживать после достижения уровня целевой прибыли до появления пин бара, который показал сильный бычий потенциал.
Модель поглощения на уровнях поддержки и сопротивления
Еще один эффективный способ торговать модель поглощения – это найти данный паттерн на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.
Если цена приближается к области сопротивления, и в это же время вокруг этой зоны появляется медвежий паттерн поглощения, это создает очень сильный медвежий потенциал. То же самое справедливо в противоположном направлении. Если цена приближается к уровню поддержки и в то же время на графике появляется бычий паттерн поглощения, это создает сильный бычий потенциал.
На рисунке показана медвежья сделка по модели поглощения, которая происходит после взаимодействия цены с важным уровнем.
Цена тестирует данный уровень несколько раз. В третий раз на графике появляется относительно большая медвежья свеча, которая поглощает предыдущую бычью свечу. Это создает медвежью модель поглощения.
Подтверждением медвежьего поглощения является следующая свеча, которая является медвежьей и пробивает нижний уровень тела поглощающей свечи. Закрытие свечи подтверждения дает сигнал на вход. Стоп-лосс должен быть размещен над верхней тенью поглощающего бара.
Цена начинает впоследствии падать. Через несколько свечей была достигнута минимальная цель фиксации прибыли. Вы можете закрыть часть позиции здесь или оставить ее открытой в ожидании дальнейшего снижения цены.
На пути вниз цена продолжает движение с более низких максимумов и более низких минимумов, что обеспечивает уверенность в нисходящем тренде. Внезапно цена начинает боковое движение, и мы отмечаем верхний уровень диапазона тонкой черной горизонтальной линией на графике. Сделка должна быть закрыта, как только цена преодолеет это сопротивление и закроется выше.
Еще один эффективный способ торговать модель поглощения – это найти данный паттерн на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.
Если цена приближается к области сопротивления, и в это же время вокруг этой зоны появляется медвежий паттерн поглощения, это создает очень сильный медвежий потенциал. То же самое справедливо в противоположном направлении. Если цена приближается к уровню поддержки и в то же время на графике появляется бычий паттерн поглощения, это создает сильный бычий потенциал.
На рисунке показана медвежья сделка по модели поглощения, которая происходит после взаимодействия цены с важным уровнем.
Цена тестирует данный уровень несколько раз. В третий раз на графике появляется относительно большая медвежья свеча, которая поглощает предыдущую бычью свечу. Это создает медвежью модель поглощения.
Подтверждением медвежьего поглощения является следующая свеча, которая является медвежьей и пробивает нижний уровень тела поглощающей свечи. Закрытие свечи подтверждения дает сигнал на вход. Стоп-лосс должен быть размещен над верхней тенью поглощающего бара.
Цена начинает впоследствии падать. Через несколько свечей была достигнута минимальная цель фиксации прибыли. Вы можете закрыть часть позиции здесь или оставить ее открытой в ожидании дальнейшего снижения цены.
На пути вниз цена продолжает движение с более низких максимумов и более низких минимумов, что обеспечивает уверенность в нисходящем тренде. Внезапно цена начинает боковое движение, и мы отмечаем верхний уровень диапазона тонкой черной горизонтальной линией на графике. Сделка должна быть закрыта, как только цена преодолеет это сопротивление и закроется выше.
Не совершайте эту ошибку, когда торгуете модель поглощения
Не входите сразу же в покупки, если встречаете на графике модель поглощения. В следующий момент цена может начать двигаться против вас и вы окажитесь в убытке. Потому что часто бычья модель поглощения обычно часто является коррекцией нисходящего тренда.
Многие трейдеры часто торопятся открывать позицию в лонг или шорт, когда видят модель поглощения на своих графиках. Они думают, что рынок сразу же развернется. Однако это не так. Цена может продолжить свое движение и дальше, особенно если она движется по тренду.
Сильный тренд может продолжаться на рынке в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Неужели он закончится только из-за появления всего лишь одного паттерна?
Если вы посмотрите на младший таймфрейм, модель поглощения чаще всего будет откатом цены внутри текущего тренда.
Паттерн поглощения сигнализирует о том, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию. Но если долгосрочная тенденция нисходящяя, то продавцы, скорее всего, восстановят контроль и подтолкнут цену вниз.
Какой урок мы можем вынести? Модель поглощение не обязательно означает разворот рынка. Если вы хотите знать, куда дальше пойдет цена, обращайте внимание на текущий тренд, а не на свечную модель.
Не входите сразу же в покупки, если встречаете на графике модель поглощения. В следующий момент цена может начать двигаться против вас и вы окажитесь в убытке. Потому что часто бычья модель поглощения обычно часто является коррекцией нисходящего тренда.
Многие трейдеры часто торопятся открывать позицию в лонг или шорт, когда видят модель поглощения на своих графиках. Они думают, что рынок сразу же развернется. Однако это не так. Цена может продолжить свое движение и дальше, особенно если она движется по тренду.
Сильный тренд может продолжаться на рынке в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Неужели он закончится только из-за появления всего лишь одного паттерна?
Если вы посмотрите на младший таймфрейм, модель поглощения чаще всего будет откатом цены внутри текущего тренда.
Паттерн поглощения сигнализирует о том, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию. Но если долгосрочная тенденция нисходящяя, то продавцы, скорее всего, восстановят контроль и подтолкнут цену вниз.
Какой урок мы можем вынести? Модель поглощение не обязательно означает разворот рынка. Если вы хотите знать, куда дальше пойдет цена, обращайте внимание на текущий тренд, а не на свечную модель.
