Размер позиции в трейдинге – что следует учитывать?
Размер позиции – это выбор правильного объёма для открытия ордера на покупку или продажу. По правде говоря, этот навык является самым важным в торговле на финансовом рынке, поэтому постарайтесь впитать в себя максимальное количество информации, чтобы в «бою» было легче.
Трейдеры – это люди способные на управление риском, поэтому перед тем как вы начнёте торговать на настоящие деньги, вы должны быть убеждены в том, что можете рассчитать правильный объём лота даже во сне.
Определить размер позиции, который бы удовлетворял вашему уровню риска, достаточно легко: нужно лишь знать ответы на несколько вопросов, из которых уже можно будет делать определённые решения по поводу выбора объёма лота.
Перед тем как продолжить изучение этого важного аспекта, вам нужно знать информацию об этих пяти составляющих:
- Размер вашего депозита.
- Какую валютную пару вы торгуете.
- Каким процентов вашего капитала вы готовы рискнуть.
- Предпочитаемый уровень стоп-лосс в пунктах.
- Текущие котировки вашей валютной пары.
Хотя в трейдинге на форекс существует возможность получения крупных сумм из-за значительных кредитных плеч, предлагаемых трейдерам многими брокерами, эта также может также стать причиной катастрофы для начинающих трейдеров, не знакомых со значительными рисками, связанными с трейдингом.
Стратегическая торговля обычно включает в себя ряд элементов, которые должны быть тщательно рассмотрены, прежде чем фактическая сделка будет совершена с любым объемом торгового капитала. Основной элемент состоит в разработке и тестировании торгового плана, который в идеале указывает, когда трейдер должен войти и выйти из рынка, а также величину риска, который трейдер готов принять.
Размер позиции – это выбор правильного объёма для открытия ордера на покупку или продажу. По правде говоря, этот навык является самым важным в торговле на финансовом рынке, поэтому постарайтесь впитать в себя максимальное количество информации, чтобы в «бою» было легче.
Трейдеры – это люди способные на управление риском, поэтому перед тем как вы начнёте торговать на настоящие деньги, вы должны быть убеждены в том, что можете рассчитать правильный объём лота даже во сне.
Определить размер позиции, который бы удовлетворял вашему уровню риска, достаточно легко: нужно лишь знать ответы на несколько вопросов, из которых уже можно будет делать определённые решения по поводу выбора объёма лота.
Перед тем как продолжить изучение этого важного аспекта, вам нужно знать информацию об этих пяти составляющих:
- Размер вашего депозита.
- Какую валютную пару вы торгуете.
- Каким процентов вашего капитала вы готовы рискнуть.
- Предпочитаемый уровень стоп-лосс в пунктах.
- Текущие котировки вашей валютной пары.
Хотя в трейдинге на форекс существует возможность получения крупных сумм из-за значительных кредитных плеч, предлагаемых трейдерам многими брокерами, эта также может также стать причиной катастрофы для начинающих трейдеров, не знакомых со значительными рисками, связанными с трейдингом.
Стратегическая торговля обычно включает в себя ряд элементов, которые должны быть тщательно рассмотрены, прежде чем фактическая сделка будет совершена с любым объемом торгового капитала. Основной элемент состоит в разработке и тестировании торгового плана, который в идеале указывает, когда трейдер должен войти и выйти из рынка, а также величину риска, который трейдер готов принять.
Рассчет размера позиции
Определение размера позиции – это один из самых важных и частых расчетов, которые вам нужно будет делать как трейдеру. Фактически, перед любой сделкой, в которую вы планируете войти, вы должны рассчитать правильный размер позиции на основании вашей заранее определенной модели определения размера позиции.
Одна из самых простых и эффективных моделей определения размера позиции – это модель с фиксированным дробным числом. С помощью этой стратегии определения размера позиции вы рискуете максимум X% от вашего торгового счета в любой отдельной сделке. К примеру, вы можете использовать 1–2% риска на сделку.
После того, как вы определили, сколько вы планируете рисковать в одной сделке, вы пробуете найти наиболее подходящее место для размещения вашего стоп-лосса. Вы должны посмотреть, где находятся самые последние колебания цены, где находятся уровни поддержки и сопротивления, а также учесть другие факторы технического анализа.
Определив уровень, на котором вы планируете разместить стоп-лосс, измерьте расстояние в пунктах между этим уровнем и вашим предполагаемым входом. Затем запишите это число и держите его под рукой.
Cледующим шагом является определение стоимости каждого пункта. Мы уже обсуждали, как рассчитать стоимость пункта в предыдущем разделе. Когда у вас есть это значение, вы можете рассчитать размер вашей позиции.
Вот формула для рассчета размера позиции:
Размер текущего счета x Риск на сделку / Расстояние между входом и стопом x Стоимость пункта
Конкретный пример:
Размер текущего счета: $ 10 000.
Фиксированный риск на сделку = 2%.
Расстояние между входом и остановкой: 80 пунктов.
Стоимость пункта: 10 долларов.
10 000 долл. США x 0.02 / 80 x 10 = 0.25 лота.
Таким образом, в этом примере, основываясь на нашем счете в 10 000 долларов США с 2% риском и размещением стопа в нашем месте, нам будет разрешено принять максимальный размер позиции в 0,25 лота.
Определение размера позиции – это один из самых важных и частых расчетов, которые вам нужно будет делать как трейдеру. Фактически, перед любой сделкой, в которую вы планируете войти, вы должны рассчитать правильный размер позиции на основании вашей заранее определенной модели определения размера позиции.
Одна из самых простых и эффективных моделей определения размера позиции – это модель с фиксированным дробным числом. С помощью этой стратегии определения размера позиции вы рискуете максимум X% от вашего торгового счета в любой отдельной сделке. К примеру, вы можете использовать 1–2% риска на сделку.
После того, как вы определили, сколько вы планируете рисковать в одной сделке, вы пробуете найти наиболее подходящее место для размещения вашего стоп-лосса. Вы должны посмотреть, где находятся самые последние колебания цены, где находятся уровни поддержки и сопротивления, а также учесть другие факторы технического анализа.
Определив уровень, на котором вы планируете разместить стоп-лосс, измерьте расстояние в пунктах между этим уровнем и вашим предполагаемым входом. Затем запишите это число и держите его под рукой.
Cледующим шагом является определение стоимости каждого пункта. Мы уже обсуждали, как рассчитать стоимость пункта в предыдущем разделе. Когда у вас есть это значение, вы можете рассчитать размер вашей позиции.
Вот формула для рассчета размера позиции:
Размер текущего счета x Риск на сделку / Расстояние между входом и стопом x Стоимость пункта
Конкретный пример:
Размер текущего счета: $ 10 000.
Фиксированный риск на сделку = 2%.
Расстояние между входом и остановкой: 80 пунктов.
Стоимость пункта: 10 долларов.
10 000 долл. США x 0.02 / 80 x 10 = 0.25 лота.
Таким образом, в этом примере, основываясь на нашем счете в 10 000 долларов США с 2% риском и размещением стопа в нашем месте, нам будет разрешено принять максимальный размер позиции в 0,25 лота.
Может ли ваша торговая стратегия работать постоянно?
Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день на трейдинге, ваша торговая стратегия должна работать постоянно. Это возможно?
Во-первых, давайте сделаем шаг назад и спросим себя: «Что из себя на самом деле представляет торговая стратегия?»
Торговая стратегия используется использует определенные модели поведения цены на рынке и получает от этого прибыль. Например:
Последователи тренда пытаются управлять трендами на разных финансовых рынках.
- Если на большинстве рынков наблюдается тренд, последователи тренда зарабатывают деньги.
- Если на большинство рынков наблюдается боковик, последователи тренда теряют деньги.
Другими словами, любая торговая стратегия может получить прибыль только при определенных рыночных условиях, подходящих для данной стратегии. Если ситуация на рынке изменится, тогда торговая стратегия перестанет работать и уйдет в просадку.
Теперь вы можете подумать: «Если никакие торговые стратегии не работают постоянно, тогда невозможно зарабатывать деньги каждый день на трейдинге?»
Что ж, есть 2 вещи, которые вы можете сделать.
Используйте несколько торговых стратегий
Торговая стратегия может использовать только определенную «модель» на рынках, и когда рынок меняется, торговая стратегия входит в просадку. Но что, если вы примете несколько торговых стратегий? Тогда это означает, что вы можете получить прибыль в различных рыночных условиях.
Например, вы комбинируете торговлю по тренду и возврат к среднему. Поэтому, когда рынки в тренде, стратегия следования за трендом приносит прибыль. А когда рынки колеблются, хорошо работает стратегия возврата к среднему.
Тем не менее, вам нужно добится того, чтобы ваша «выигрышная» стратегия компенсировала убытки от «проигрышной стратегии». Здесь нет никакой гарантии, но это ставит вас в лучшее положение, чем использование только одной стратегии.
Найдите более подходящие рынки для торговли
Следующее, что вы можете сделать, это торговать на большем количестве рынков, чтобы у вас было больше шансов найти рыночные условия, подходящие для вашей стратегии.
Допустим, вы трейдер, специализирующийся на трендах и на валютных рынках. Теперь, если на рынке форекс нет трендов, вы можете перейти на другие рынки, такие как акции, фьючерсы, ETF и т. д. Таким образом, вы можете найти еще больше торговых возможностей, в которых может преуспеть ваша торговая стратегия.
Тем не мение, нет никакой гарантии, что вы сможете зарабатывать деньги каждый день, потому что тенденции могут внезапно развернуться в одно и то же время (особенно на коррелированных рынках).
Если вы хотите пойти еще дальше, вы можете начать торговать на разных таймфреймах.
Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день на трейдинге, ваша торговая стратегия должна работать постоянно. Это возможно?
Во-первых, давайте сделаем шаг назад и спросим себя: «Что из себя на самом деле представляет торговая стратегия?»
Торговая стратегия используется использует определенные модели поведения цены на рынке и получает от этого прибыль. Например:
Последователи тренда пытаются управлять трендами на разных финансовых рынках.
- Если на большинстве рынков наблюдается тренд, последователи тренда зарабатывают деньги.
- Если на большинство рынков наблюдается боковик, последователи тренда теряют деньги.
Другими словами, любая торговая стратегия может получить прибыль только при определенных рыночных условиях, подходящих для данной стратегии. Если ситуация на рынке изменится, тогда торговая стратегия перестанет работать и уйдет в просадку.
Теперь вы можете подумать: «Если никакие торговые стратегии не работают постоянно, тогда невозможно зарабатывать деньги каждый день на трейдинге?»
Что ж, есть 2 вещи, которые вы можете сделать.
Используйте несколько торговых стратегий
Торговая стратегия может использовать только определенную «модель» на рынках, и когда рынок меняется, торговая стратегия входит в просадку. Но что, если вы примете несколько торговых стратегий? Тогда это означает, что вы можете получить прибыль в различных рыночных условиях.
Например, вы комбинируете торговлю по тренду и возврат к среднему. Поэтому, когда рынки в тренде, стратегия следования за трендом приносит прибыль. А когда рынки колеблются, хорошо работает стратегия возврата к среднему.
Тем не менее, вам нужно добится того, чтобы ваша «выигрышная» стратегия компенсировала убытки от «проигрышной стратегии». Здесь нет никакой гарантии, но это ставит вас в лучшее положение, чем использование только одной стратегии.
Найдите более подходящие рынки для торговли
Следующее, что вы можете сделать, это торговать на большем количестве рынков, чтобы у вас было больше шансов найти рыночные условия, подходящие для вашей стратегии.
Допустим, вы трейдер, специализирующийся на трендах и на валютных рынках. Теперь, если на рынке форекс нет трендов, вы можете перейти на другие рынки, такие как акции, фьючерсы, ETF и т. д. Таким образом, вы можете найти еще больше торговых возможностей, в которых может преуспеть ваша торговая стратегия.
Тем не мение, нет никакой гарантии, что вы сможете зарабатывать деньги каждый день, потому что тенденции могут внезапно развернуться в одно и то же время (особенно на коррелированных рынках).
Если вы хотите пойти еще дальше, вы можете начать торговать на разных таймфреймах.
Анализ нескольких таймфреймов для лучших результатов в трейдинге
Большинство трейдеров часто принимают свои торговые решения, основываясь исключительно на одном таймфрейме. Они тратят всю свою энергию на технический анализ в выбранных временных рамках, не задумываясь о том, что может происходить на более старших таймфреймах. И это может хорошо работать в некоторых случаях, однако, более надежный подход потребует от вас анализа нескольких таймфреймов одновременно.
Для трейдера анализ нескольких таймфреймов может показаться немного сложным. Одна из основных причин, по которой трейдеры избегают анализа нескольких таймфреймов, связана с противоречивой информацией, которая иногда возникает в результате подобного подхода.
Эта путаница заставляет многих из этих трейдеров страдать от «избыточного анализа». В следующей серии постов мы обсудим правильный способ анализа анализа нескольких таймфреймов, а также поговорим о том, как можно правильно его внедрить в вашу торговую стратегию.
Что такое анализ нескольких таймфреймов?
Анализ нескольких таймфреймов – это концепция в торговле, которая оказывается достаточно мощной при правильном использовании. Идея состоит в том, чтобы наблюдать различные временные отрезки на одном и том же анализируемом инструменте. Это помогает идентифицировать основные тенденции, которые помогут нам распознать, что действительно происходит на рынке.
Обычно сначала мы ищем информацию на более высоком временном интервале, что помогает нам руководствоваться процессом принятия решений на более младшем таймфрейме.
Опытные трейдеры понимают преимущества анализа нескольких таймфреймов, и они обычно делят свой анализ на три отдельных временных горизонта:
- средний интервал времени
- большой временной интервал
- временной интервал точки входа.
Анализ нескольких таймфреймов может помочь трейдеру одновременно увеличить вероятность успеха в сделке и минимизировать свои риски. Это чрезвычайно эффективная торговая концепция, которая может быть применена к анализу любых ликвидных финансовых инструментов, включая форекс, фьючерсы, акции или опционы.
В трейдинге такие концепции, как уровни поддержки и сопротивления, прайс экшен и анализ нескольких временных рамок, всегда будут оставаться актуальными. Они работали в прошлом, они будут работать в настоящем и будут продолжать работать в будущем, потому что они основаны на рыночной логике.
Большинство трейдеров часто принимают свои торговые решения, основываясь исключительно на одном таймфрейме. Они тратят всю свою энергию на технический анализ в выбранных временных рамках, не задумываясь о том, что может происходить на более старших таймфреймах. И это может хорошо работать в некоторых случаях, однако, более надежный подход потребует от вас анализа нескольких таймфреймов одновременно.
Для трейдера анализ нескольких таймфреймов может показаться немного сложным. Одна из основных причин, по которой трейдеры избегают анализа нескольких таймфреймов, связана с противоречивой информацией, которая иногда возникает в результате подобного подхода.
Эта путаница заставляет многих из этих трейдеров страдать от «избыточного анализа». В следующей серии постов мы обсудим правильный способ анализа анализа нескольких таймфреймов, а также поговорим о том, как можно правильно его внедрить в вашу торговую стратегию.
Что такое анализ нескольких таймфреймов?
Анализ нескольких таймфреймов – это концепция в торговле, которая оказывается достаточно мощной при правильном использовании. Идея состоит в том, чтобы наблюдать различные временные отрезки на одном и том же анализируемом инструменте. Это помогает идентифицировать основные тенденции, которые помогут нам распознать, что действительно происходит на рынке.
Обычно сначала мы ищем информацию на более высоком временном интервале, что помогает нам руководствоваться процессом принятия решений на более младшем таймфрейме.
Опытные трейдеры понимают преимущества анализа нескольких таймфреймов, и они обычно делят свой анализ на три отдельных временных горизонта:
- средний интервал времени
- большой временной интервал
- временной интервал точки входа.
Анализ нескольких таймфреймов может помочь трейдеру одновременно увеличить вероятность успеха в сделке и минимизировать свои риски. Это чрезвычайно эффективная торговая концепция, которая может быть применена к анализу любых ликвидных финансовых инструментов, включая форекс, фьючерсы, акции или опционы.
В трейдинге такие концепции, как уровни поддержки и сопротивления, прайс экшен и анализ нескольких временных рамок, всегда будут оставаться актуальными. Они работали в прошлом, они будут работать в настоящем и будут продолжать работать в будущем, потому что они основаны на рыночной логике.
Что такое анализ нескольких таймфреймов? 2
Использование трех разных таймфреймов обеспечивает лучшую комбинацию для понимания рынка. Первый таймфрейм, который нужно рассмотреть, это наш торговый таймфрейм. Это временные рамки, на которые трейдеры привыкли проводить большую часть своего времени.
Второй таймфрейм, который должен учитывать трейдер, это таймфрейм более высокого уровня. Обычно он больше в 4-6 раз. Например, если ваш торговый таймфрейм – это 4-часовой график, то более высокий таймфрейм должен быть дневным графиком. Этот период времени предоставляет трейдеру увидеть рыночный контекст в целом. Вы можете использовать этот таймфрейм для проверки основных уровней сопротивления поддержки и общего направления тренда.
Наконец, у нас есть меньший таймфрейм, который позволяет более точно найти точку входа. В соответствии с нашим примером ранее, если ваш торговый период составляет 4-часовой график, то ваш меньший таймфрейм будет 60-минутным графиком или 15-минутным графиком.
Как вы знаете, не существует метода торговли, который бы учитывал любую ситуация на рынке, так же как нет лучшего таймфрейма. В трейдинге всегда будет оставаться неопределенность. Современные рынки достаточно эффективны, и поэтому, как трейдеры, мы должны стараться использовать все возможности анализа рынка для получения прибыли.
Анализ нескольких таймфреймов предоставляет вам способ улучшить свои статистические преимущества. Ключевой концепцией в трейдинге является торговля по тренду.
Но как распознать тренд? И это то, на что вам поможет анализ с использованием нескольких временных рамок. Кроме того, наше преимущество в торговле может быть улучшено за счет лучшего выбора времени для входа в рынок, и это еще одно преимущество, которое можно получить благодаря надлежащему анализу нескольких таймфреймов.
Использование трех разных таймфреймов обеспечивает лучшую комбинацию для понимания рынка. Первый таймфрейм, который нужно рассмотреть, это наш торговый таймфрейм. Это временные рамки, на которые трейдеры привыкли проводить большую часть своего времени.
Второй таймфрейм, который должен учитывать трейдер, это таймфрейм более высокого уровня. Обычно он больше в 4-6 раз. Например, если ваш торговый таймфрейм – это 4-часовой график, то более высокий таймфрейм должен быть дневным графиком. Этот период времени предоставляет трейдеру увидеть рыночный контекст в целом. Вы можете использовать этот таймфрейм для проверки основных уровней сопротивления поддержки и общего направления тренда.
Наконец, у нас есть меньший таймфрейм, который позволяет более точно найти точку входа. В соответствии с нашим примером ранее, если ваш торговый период составляет 4-часовой график, то ваш меньший таймфрейм будет 60-минутным графиком или 15-минутным графиком.
Как вы знаете, не существует метода торговли, который бы учитывал любую ситуация на рынке, так же как нет лучшего таймфрейма. В трейдинге всегда будет оставаться неопределенность. Современные рынки достаточно эффективны, и поэтому, как трейдеры, мы должны стараться использовать все возможности анализа рынка для получения прибыли.
Анализ нескольких таймфреймов предоставляет вам способ улучшить свои статистические преимущества. Ключевой концепцией в трейдинге является торговля по тренду.
Но как распознать тренд? И это то, на что вам поможет анализ с использованием нескольких временных рамок. Кроме того, наше преимущество в торговле может быть улучшено за счет лучшего выбора времени для входа в рынок, и это еще одно преимущество, которое можно получить благодаря надлежащему анализу нескольких таймфреймов.
Анализ таймфреймов сверху вниз
Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляет анализ нескольких временных рамок, и осознаем преимущества, которые он предлагает, давайте перейдем к обсуждению правильного способа реализации этого подхода.
Мы знаем, что мы должны разделить наш анализ на 3 различных временных периода:
- выбранный торговый период
- более широкий временной график
- период для поиска точки входа
Вместо использования подхода сверху вниз многие трейдеры неправильно применяют анализ нескольких таймфреймов, используя подход снизу вверх. Это одна из самых больших ошибок, которые я встречаю среди начинающих трейдеров.
Например, давайте возьмем Васю, начинающего трейдера, который понимает важность анализа нескольких временных периодов, и поэтому он включил этот подход в свой торговый план. В своем плане он четко обозначил, что будет использовать дневной график для общей картины. 4-часовой график для торговли и 60-минутный график для поиска точек входа.
Теперь, когда Вася начинает свой торговый день со свежей чашкой кофе, он переключается между 1-часовыми и 4-часовыми графиками и видит интересный паттерн, появляющийся на 1-часовом графике. Поэтому он обращается к 4-часовой график, и кажется, что все выглядит хорошо. Затем он, наконец, обращается к дневному графику, где он, кажется, не находит никаких противоречий, которые помешали бы ему использовать сигнал с 1-часового графика.
Вы видите ошибку, которую делает Вася? Их здесь несколько, но давайте начнем с первой.
Первая ошибка заключается в том, что Вася берет торговую настройку с 60-минутного графика. В этом нет ничего особенно плохого, но согласно его торговому плану он должен использовать только 60-минутный график для поиска более точной точки входа. Его торговые настройки должны быть взяты из 4-часового интервала. Таким образом, Вася действует вопреки своему торговому плану, преднамеренно или непреднамеренно.
Вторая ошибка состоит в том, что он использует подход «снизу вверх», а не «сверху вниз». Вместо того, чтобы начинать с графика с более высоким таймфреймом, а затем обращаться к графику более низкого торгового таймфрейма, он делает прямо противоположное.
В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что когда вы начинаете с подхода «снизу вверх», вы склонны принимать отклонения на более низких таймфреймах, а затем смотреть на более высокие, только чтобы подтвердить или оправдать свое мнение. Это приводит к очень близорукому видению рынка, которое полностью упускает из виду точный анализ на нескольких таймфреймах.
С другой стороны, подход «сверху вниз» – гораздо более объективный способ анализа. По сути, вы начинаете с более широкого представления и переходите к более низким временным масштабам.
В случае Васи, если бы он правильно применял метод торговли на нескольких таймфреймах, ему следовало бы начать с более крупного графика, который представлял собой дневной график, где он мог бы составить некоторое мнение об общем направлении рынка. Затем перейти к 4 часовому, на котором он будет искать свои торговые установки.
И только если и когда его настройка будет присутствовать на 4-х часовом графике, он мог бы рассмотреть 60-минутный график для поиска точки входа.
Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляет анализ нескольких временных рамок, и осознаем преимущества, которые он предлагает, давайте перейдем к обсуждению правильного способа реализации этого подхода.
Мы знаем, что мы должны разделить наш анализ на 3 различных временных периода:
- выбранный торговый период
- более широкий временной график
- период для поиска точки входа
Вместо использования подхода сверху вниз многие трейдеры неправильно применяют анализ нескольких таймфреймов, используя подход снизу вверх. Это одна из самых больших ошибок, которые я встречаю среди начинающих трейдеров.
Например, давайте возьмем Васю, начинающего трейдера, который понимает важность анализа нескольких временных периодов, и поэтому он включил этот подход в свой торговый план. В своем плане он четко обозначил, что будет использовать дневной график для общей картины. 4-часовой график для торговли и 60-минутный график для поиска точек входа.
Теперь, когда Вася начинает свой торговый день со свежей чашкой кофе, он переключается между 1-часовыми и 4-часовыми графиками и видит интересный паттерн, появляющийся на 1-часовом графике. Поэтому он обращается к 4-часовой график, и кажется, что все выглядит хорошо. Затем он, наконец, обращается к дневному графику, где он, кажется, не находит никаких противоречий, которые помешали бы ему использовать сигнал с 1-часового графика.
Вы видите ошибку, которую делает Вася? Их здесь несколько, но давайте начнем с первой.
Первая ошибка заключается в том, что Вася берет торговую настройку с 60-минутного графика. В этом нет ничего особенно плохого, но согласно его торговому плану он должен использовать только 60-минутный график для поиска более точной точки входа. Его торговые настройки должны быть взяты из 4-часового интервала. Таким образом, Вася действует вопреки своему торговому плану, преднамеренно или непреднамеренно.
Вторая ошибка состоит в том, что он использует подход «снизу вверх», а не «сверху вниз». Вместо того, чтобы начинать с графика с более высоким таймфреймом, а затем обращаться к графику более низкого торгового таймфрейма, он делает прямо противоположное.
В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что когда вы начинаете с подхода «снизу вверх», вы склонны принимать отклонения на более низких таймфреймах, а затем смотреть на более высокие, только чтобы подтвердить или оправдать свое мнение. Это приводит к очень близорукому видению рынка, которое полностью упускает из виду точный анализ на нескольких таймфреймах.
С другой стороны, подход «сверху вниз» – гораздо более объективный способ анализа. По сути, вы начинаете с более широкого представления и переходите к более низким временным масштабам.
В случае Васи, если бы он правильно применял метод торговли на нескольких таймфреймах, ему следовало бы начать с более крупного графика, который представлял собой дневной график, где он мог бы составить некоторое мнение об общем направлении рынка. Затем перейти к 4 часовому, на котором он будет искать свои торговые установки.
И только если и когда его настройка будет присутствовать на 4-х часовом графике, он мог бы рассмотреть 60-минутный график для поиска точки входа.
Изучение нескольких таймфреймов
Теперь, когда мы понимаем важность анализа рынка с использования анализа нескольких таймфреймов и правильный способ его использования, возникает естественный вопрос, каковы временные рамки, на которые мы должны смотреть? Ответ на этот вопрос зависит от вашего стиля торговли. Сначала вы должны определить свой любимый торговый интервал.
Если вы среднесрочный трейдер, было бы целесообразно взглянуть на дневные графики для ваших сигналов, недельный график для просмотра большого изображения и 4-часовой график для точной настройки ваших входов.
Если вы больше являетесь свинг-трейдером, как я, тогда вам следует сконцентрироваться на 4-часовом графике для ваших сигналов, дневном графике для просмотра большей картины и 60-минутном графике для точек входа.
Сейчас я расскажу о различных временных рамках и их значении в моей торговли в качестве свинг-трейдера.
Месячный график
Как свинг-трейдер, я стремлюсь использовать краткосрочные движения на рынке, и поэтому месячный график слишком далеко выходит за рамки моего соответствующего торгового периода, чтобы быть полезным, поэтому я редко обращаюсь к нему для открытия своих позиций.
Недельный график
Этот период времени дает мне макро представление о выбранном торговом инструменте. Это дает мне ощущение того, как позиционируются основные участники рынка. Я смотрю на долгосрочные уровни поддержки и сопротивления, которые могут скоро войти в игру. Также я хочу избегать торговли непосредственно в зоне долгосрочной поддержки или сопротивления.
Дневной график
Дневной график чрезвычайно важен в моем общем процессе принятия решений. Я не буду открывать торговую позицию, если не проведу тщательный технический анализ на дневном графике. Обычно я рисую горизонтальные уровни поддержки и сопротивления цен, зоны спроса и предложения и ежедневно уточняю трендовые линии и анализируя паттерны прайс экшен.
Несмотря на то, что мой торговый период – это H4, я считаю, что дневные графики являются наиболее важными для моей торговли. Почему? Потому что именно здесь играют большие парни. Я хочу убедиться, что я нахожусь на стороне большого потока институциональных и банковских ордеров, которые способны вызвать глобальное движение цены на рынке.
4-часовой график
Обычно я использую 4-часовой график двумя способами. Например, если после того, как я выполнил оценку дневного графика и увидел ярко выраженный тренд, я уменьшаю таймфрейм до H4. Отсюда я пытаюсь увидеть потенциальные торговые установки, которые я мог бы торговать.
Второй способ, которым я использую 4-часовой график, – это независимый анализ движения цены на этом таймфрейме и сканирование торговых установок с высокой вероятностью. Когда я вижу торговую настройку, которая выглядит многообещающей, я тогда проверяю дневной таймфрейм, чтобы убедиться, что я не
Торгую против основного тренда на дневном графике.
Не торгую возле зоны поддержки и сопротивления на дневном графике.
Не торгую против формирования дивергенции на недельном графике.
Используя эти три фильтра, я обнаружил, что могу отсеять многие сделки с более низкой вероятностью.
Часовой график
На этом графике я открываю свои сделки. Здесь я могу видеть паттерны прайс экшен более подробно. Если я ищу пробой уровня, я проанализирую важные ценовые колебания, которые могут его подтвердить. Если, с другой стороны, я собираюсь войти в коррекцию, я, как правило, буду использовать лимитный ордер, чтобы более точно войти в рынок.
Теперь, когда мы понимаем важность анализа рынка с использования анализа нескольких таймфреймов и правильный способ его использования, возникает естественный вопрос, каковы временные рамки, на которые мы должны смотреть? Ответ на этот вопрос зависит от вашего стиля торговли. Сначала вы должны определить свой любимый торговый интервал.
Если вы среднесрочный трейдер, было бы целесообразно взглянуть на дневные графики для ваших сигналов, недельный график для просмотра большого изображения и 4-часовой график для точной настройки ваших входов.
Если вы больше являетесь свинг-трейдером, как я, тогда вам следует сконцентрироваться на 4-часовом графике для ваших сигналов, дневном графике для просмотра большей картины и 60-минутном графике для точек входа.
Сейчас я расскажу о различных временных рамках и их значении в моей торговли в качестве свинг-трейдера.
Месячный график
Как свинг-трейдер, я стремлюсь использовать краткосрочные движения на рынке, и поэтому месячный график слишком далеко выходит за рамки моего соответствующего торгового периода, чтобы быть полезным, поэтому я редко обращаюсь к нему для открытия своих позиций.
Недельный график
Этот период времени дает мне макро представление о выбранном торговом инструменте. Это дает мне ощущение того, как позиционируются основные участники рынка. Я смотрю на долгосрочные уровни поддержки и сопротивления, которые могут скоро войти в игру. Также я хочу избегать торговли непосредственно в зоне долгосрочной поддержки или сопротивления.
Дневной график
Дневной график чрезвычайно важен в моем общем процессе принятия решений. Я не буду открывать торговую позицию, если не проведу тщательный технический анализ на дневном графике. Обычно я рисую горизонтальные уровни поддержки и сопротивления цен, зоны спроса и предложения и ежедневно уточняю трендовые линии и анализируя паттерны прайс экшен.
Несмотря на то, что мой торговый период – это H4, я считаю, что дневные графики являются наиболее важными для моей торговли. Почему? Потому что именно здесь играют большие парни. Я хочу убедиться, что я нахожусь на стороне большого потока институциональных и банковских ордеров, которые способны вызвать глобальное движение цены на рынке.
4-часовой график
Обычно я использую 4-часовой график двумя способами. Например, если после того, как я выполнил оценку дневного графика и увидел ярко выраженный тренд, я уменьшаю таймфрейм до H4. Отсюда я пытаюсь увидеть потенциальные торговые установки, которые я мог бы торговать.
Второй способ, которым я использую 4-часовой график, – это независимый анализ движения цены на этом таймфрейме и сканирование торговых установок с высокой вероятностью. Когда я вижу торговую настройку, которая выглядит многообещающей, я тогда проверяю дневной таймфрейм, чтобы убедиться, что я не
Торгую против основного тренда на дневном графике.
Не торгую возле зоны поддержки и сопротивления на дневном графике.
Не торгую против формирования дивергенции на недельном графике.
Используя эти три фильтра, я обнаружил, что могу отсеять многие сделки с более низкой вероятностью.
Часовой график
На этом графике я открываю свои сделки. Здесь я могу видеть паттерны прайс экшен более подробно. Если я ищу пробой уровня, я проанализирую важные ценовые колебания, которые могут его подтвердить. Если, с другой стороны, я собираюсь войти в коррекцию, я, как правило, буду использовать лимитный ордер, чтобы более точно войти в рынок.
Последовательные действия в трейдинге приводят к стабильным результатам
Я вспомнил свою первую торговую систему. Это была стратегия возврата к средней полосе Боллинджера. Вы покупаете, когда цена находится на нижней полосе, и продаете, когда она находится на верхней полосе. Первые несколько сделок, которые я совершил, были прибыльными, затем пошли убытки, и я решил, что эта торговая стратегия не работает.
Затем я наткнулся на гармонические паттерны. Я потратил полгода на то, чтобы научиться рисовать эти узоры. Вначале у меня была череда прибыльных сделок, но постепенно убытки росли и я потерял всю мою прибыль. Опять же, я сказал себе: «Эта торговая стратегия не работает. Нужно попробовать что-нибудь еще».
Это привело меня в мир торговли по прайс-экшн, уровней поддержки и сопротивления, свечных паттернов и т. д. И снова тот же сценарий повторился. У меня были прибыльные и убыточные сделки, и я отказался от очередной стратегии.
Однажды я спросил себя. «Почему это всегда происходит?» «Почему я не достигаю последовательности в моей торговле?» «Всегда бывает череда прибыльных сделок, а затем убытки накапливаются и забирают все». Вы знаете, что я понял? Проблема была во мне. Я переходил от одной торговой стратегии к другой.
Мои действия были непоследовательными. И поскольку мои действия были непоследовательными, я получал противоречивые результаты. Так что не совершайте моих ошибок. Если вы хотите получить стабильные результатов от трейдинга, вы должны придерживаться последовательных действий. Придерживайтесь одной торговой стратегии, овладейте ею – и только тогда двигайтесь дальше.
Я вспомнил свою первую торговую систему. Это была стратегия возврата к средней полосе Боллинджера. Вы покупаете, когда цена находится на нижней полосе, и продаете, когда она находится на верхней полосе. Первые несколько сделок, которые я совершил, были прибыльными, затем пошли убытки, и я решил, что эта торговая стратегия не работает.
Затем я наткнулся на гармонические паттерны. Я потратил полгода на то, чтобы научиться рисовать эти узоры. Вначале у меня была череда прибыльных сделок, но постепенно убытки росли и я потерял всю мою прибыль. Опять же, я сказал себе: «Эта торговая стратегия не работает. Нужно попробовать что-нибудь еще».
Это привело меня в мир торговли по прайс-экшн, уровней поддержки и сопротивления, свечных паттернов и т. д. И снова тот же сценарий повторился. У меня были прибыльные и убыточные сделки, и я отказался от очередной стратегии.
Однажды я спросил себя. «Почему это всегда происходит?» «Почему я не достигаю последовательности в моей торговле?» «Всегда бывает череда прибыльных сделок, а затем убытки накапливаются и забирают все». Вы знаете, что я понял? Проблема была во мне. Я переходил от одной торговой стратегии к другой.
Мои действия были непоследовательными. И поскольку мои действия были непоследовательными, я получал противоречивые результаты. Так что не совершайте моих ошибок. Если вы хотите получить стабильные результатов от трейдинга, вы должны придерживаться последовательных действий. Придерживайтесь одной торговой стратегии, овладейте ею – и только тогда двигайтесь дальше.
Ваша торговая стратегия должна иметь преимущество
В трейдинге важно быть последовательным в своих действиях. Но это еще не все, потому что вы также должны иметь преимущество на рынках. Вам, наверное, интересно: “Что это значит?” Все просто.
Это означает, что ваша торговая стратегия должна давать положительный статистический результат в долгосрочной перспективе. Если этого не произойдет, то никакая последовательность не поможет вам, потому что вы в конечном итоге постоянно проигрываете. Не верите мне?
Тогда отправляйте в ближайшее казино и постоянно делайте ставки. Вы можете быть последовательны своему управлению рисками, размеру ставок, играм, в которые вы играете и т. д. В долгосрочной перспективе вы все равно будете постоянно проигрывать, потому что у вас нет преимущества перед казино. Согласны? То же самое справделиво и для трейдинга.
Вы должны иметь преимущество на рынках, потому что без него никакая последовательность, управление рисками, торговая психология и т. д не помогут вам.
Вам, наверное, интересно: «Как мне узнать, есть ли у меня преимущество?»
Это хороший вопрос.
Вы не можете сказать, есть ли у вас преимущество, основываясь на анализе графиков, управлении рисками, психологии и т. д. Вместо этого вы должны иметь возможность количественно оценить свое преимущество. Для этого подойдет следующая формула:
E = (средний выигрыш x коэффициент выигрыша) – (средний проигрыш x коэффициент проигрыша)
Теперь не паникуйте, потому что формулу легко понять, и даже 10-летний ребенок может это сделать. Позвольте мне объяснить.
Предположим, у вас есть следующие показатели вашей торговли:
Средний выигрыш = 500$
Средний убыток = 400$
Процент выигрыша = 60%
Процент проигрышей = 40%
Затем подставьте эти числа в формулу, и вы получите:
E = (500 долл. США x 0,6) – (400 долл. США x 0,4) = 300–240 долларов США = 60 долларов США
Итак, что означают 60 долларов? Две вещи:
Это означает, что ваша торговая стратегия имеет положительное ожидание.
В долгосрочной перспективе вы можете рассчитывать на прибыль в среднем 60 долларов за сделку.
Ваше ожидание будет варьироваться от одной торговой стратегии к другой (и от трейдера к трейдеру).
У вас может быть преимущество при низком количество прибыльных сделок, потому что ваша средняя прибыль намного выше среднего убытка. Точно так же также возможно иметь преимущество с более высоким средним убытком, чем прибылью, потому что ваш процент прибыли высок.
В трейдинге важно быть последовательным в своих действиях. Но это еще не все, потому что вы также должны иметь преимущество на рынках. Вам, наверное, интересно: “Что это значит?” Все просто.
Это означает, что ваша торговая стратегия должна давать положительный статистический результат в долгосрочной перспективе. Если этого не произойдет, то никакая последовательность не поможет вам, потому что вы в конечном итоге постоянно проигрываете. Не верите мне?
Тогда отправляйте в ближайшее казино и постоянно делайте ставки. Вы можете быть последовательны своему управлению рисками, размеру ставок, играм, в которые вы играете и т. д. В долгосрочной перспективе вы все равно будете постоянно проигрывать, потому что у вас нет преимущества перед казино. Согласны? То же самое справделиво и для трейдинга.
Вы должны иметь преимущество на рынках, потому что без него никакая последовательность, управление рисками, торговая психология и т. д не помогут вам.
Вам, наверное, интересно: «Как мне узнать, есть ли у меня преимущество?»
Это хороший вопрос.
Вы не можете сказать, есть ли у вас преимущество, основываясь на анализе графиков, управлении рисками, психологии и т. д. Вместо этого вы должны иметь возможность количественно оценить свое преимущество. Для этого подойдет следующая формула:
E = (средний выигрыш x коэффициент выигрыша) – (средний проигрыш x коэффициент проигрыша)
Теперь не паникуйте, потому что формулу легко понять, и даже 10-летний ребенок может это сделать. Позвольте мне объяснить.
Предположим, у вас есть следующие показатели вашей торговли:
Средний выигрыш = 500$
Средний убыток = 400$
Процент выигрыша = 60%
Процент проигрышей = 40%
Затем подставьте эти числа в формулу, и вы получите:
E = (500 долл. США x 0,6) – (400 долл. США x 0,4) = 300–240 долларов США = 60 долларов США
Итак, что означают 60 долларов? Две вещи:
Это означает, что ваша торговая стратегия имеет положительное ожидание.
В долгосрочной перспективе вы можете рассчитывать на прибыль в среднем 60 долларов за сделку.
Ваше ожидание будет варьироваться от одной торговой стратегии к другой (и от трейдера к трейдеру).
У вас может быть преимущество при низком количество прибыльных сделок, потому что ваша средняя прибыль намного выше среднего убытка. Точно так же также возможно иметь преимущество с более высоким средним убытком, чем прибылью, потому что ваш процент прибыли высок.
Следите в первую очередь за ценой
У вас нет времени обрабатывать огромное количество данных, проводить фундаментальный анализ, определять ключевые движущие силы рынка и т. д. Но как узнать, в каком направлении пойдет рынок? Оказывается, есть простое решение. Следите за ценой.
Другими словами, посмотрите на график и спросите себя: «Цена движется вверх или вниз?»
- Если цена будет расти, ищите возможности для покупки.
- Если цена снижается, ищите возможности для продажи.
Как видите, цена растет, поэтому мы будем искать возможности для покупки – без продаж.
Вам может быть интересно: «Что делать, если цена движется вверх, но фундаментальные показатели остаются медвежьими. Мне стоит покупать или продавать?»
Исходя из моего опыта, выгоднее следить за ценой вне зависимости от фундаментальных показателей. Вот почему. Когда рынок идет вверх на плохих новостях, это, вероятно, происходит потому, что рынок уже находится в восходящем тренде, а плохие новости не были достаточно «сильными», чтобы вызвать коррекцию или разворот. Так что всегда ориентируйтесь только на цену.
У вас нет времени обрабатывать огромное количество данных, проводить фундаментальный анализ, определять ключевые движущие силы рынка и т. д. Но как узнать, в каком направлении пойдет рынок? Оказывается, есть простое решение. Следите за ценой.
Другими словами, посмотрите на график и спросите себя: «Цена движется вверх или вниз?»
- Если цена будет расти, ищите возможности для покупки.
- Если цена снижается, ищите возможности для продажи.
Как видите, цена растет, поэтому мы будем искать возможности для покупки – без продаж.
Вам может быть интересно: «Что делать, если цена движется вверх, но фундаментальные показатели остаются медвежьими. Мне стоит покупать или продавать?»
Исходя из моего опыта, выгоднее следить за ценой вне зависимости от фундаментальных показателей. Вот почему. Когда рынок идет вверх на плохих новостях, это, вероятно, происходит потому, что рынок уже находится в восходящем тренде, а плохие новости не были достаточно «сильными», чтобы вызвать коррекцию или разворот. Так что всегда ориентируйтесь только на цену.
Индикаторы – это не зло
Часто я видел, как трейдеры теряют деньги и винят в этом индикаторы. Они говорят такие вещи, как: «Индикаторы – это запаздывающие инструменты, поэтому они не работают».
Однако прайс экшен, свечные и графические модели также являются инструментами с запаздыванием.
Свеча дневного таймфрейма формируется только после закрытия рынка. Графический паттерн может быть сформирован только после серии свечей. Разве это не отстающий инструмент?
Итак, моя точка зрения такова: Да, индикаторы отстают от рынка, но это не значит, что они бесполезны.
Как правильно использовать торговые индикаторы? Вот три вещи, которые вы можете сделать.
#1: понять, как работает торговый индикатор
Вы должны знать, что заставляет индикатор повышаться (или понижаться), как вычисляется значение и какова его концепция. Например:
Как работает индикатор скользящей средней? Что ж, это индикатор, который вычисляет среднюю цену за определенный период и отображается на вашем графике в виде «волнистой линии».
#2: Знайте цель своего торгового индикатора
После того, как вы поймете, как работает индикатор, следующим шагом будет узнать его назначение. Другими словами, для чего это можно использовать?
Таким образом, используя в качестве примера скользящую среднюю, ее можно использовать для определения тренда, определения вашей области ценности, управления вашими сделками и т. д.
#3: Используйте не более 1 индикатора из одной категории.
Это означает, что у вас не должно быть нескольких индикаторов с одной и той же целью.
Если вы используете скользящую среднюю для определения тренда, не добавляйте индикатор ADX, потому что он служит той же цели. Или, если вы используете индикатор RSI для определения областей перекупленности / перепроданности, тогда не используйте индикатор Стохастик, потому что он ведет себя аналогичным образом.
Часто я видел, как трейдеры теряют деньги и винят в этом индикаторы. Они говорят такие вещи, как: «Индикаторы – это запаздывающие инструменты, поэтому они не работают».
Однако прайс экшен, свечные и графические модели также являются инструментами с запаздыванием.
Свеча дневного таймфрейма формируется только после закрытия рынка. Графический паттерн может быть сформирован только после серии свечей. Разве это не отстающий инструмент?
Итак, моя точка зрения такова: Да, индикаторы отстают от рынка, но это не значит, что они бесполезны.
Как правильно использовать торговые индикаторы? Вот три вещи, которые вы можете сделать.
#1: понять, как работает торговый индикатор
Вы должны знать, что заставляет индикатор повышаться (или понижаться), как вычисляется значение и какова его концепция. Например:
Как работает индикатор скользящей средней? Что ж, это индикатор, который вычисляет среднюю цену за определенный период и отображается на вашем графике в виде «волнистой линии».
#2: Знайте цель своего торгового индикатора
После того, как вы поймете, как работает индикатор, следующим шагом будет узнать его назначение. Другими словами, для чего это можно использовать?
Таким образом, используя в качестве примера скользящую среднюю, ее можно использовать для определения тренда, определения вашей области ценности, управления вашими сделками и т. д.
#3: Используйте не более 1 индикатора из одной категории.
Это означает, что у вас не должно быть нескольких индикаторов с одной и той же целью.
Если вы используете скользящую среднюю для определения тренда, не добавляйте индикатор ADX, потому что он служит той же цели. Или, если вы используете индикатор RSI для определения областей перекупленности / перепроданности, тогда не используйте индикатор Стохастик, потому что он ведет себя аналогичным образом.
Знайте свой торговый таймфрейм
Большинство графических платформ позволяют торговать на нескольких таймфреймах, таких как 5-минутный, 1-часовой, дневной, недельный график и т. д.
Тот факт, что у вас есть доступ к нескольким таймфреймам, не означает, что вам нужно использовать их все.
Если вы торгуете на 15-минутном таймфрейме, то месячный таймфрейм не имеет значения, потому что он слишком «далеко» от вашего торгового таймфрейма.
«Так как же узнать, на какие временные рамки следует обращать внимание?»
Определите свой торговый таймфрейм.
Определите более высокий таймфрейм, используя коэффициент от 4 до 6.
Другими словами, вы должны знать таймфрейм, соответствующий вашему стилю торговли. Вот несколько рекомендаций:
- Если вы дневной трейдер, вы можете торговать на таймфрейме от 5 до 30 минут.
- Если вы свинг-трейдер, вы можете торговать в диапазоне от 30 минут до 4 часов.
- Если вы долгосрочный трейдер, вы можете торговать с 4-часового таймфрейма и выше.
Определите свой старший таймфрейм, используя коэффициент от 4 до 6.
Если вы торгуете на 15-минутном таймфрейме, то месячный таймфрейм не имеет значения, потому что он находится слишком «далеко». Как узнать, какой более уместный таймфрейм?
Именно здесь вступает в силу коэффициент от 4 до 6. Возьмите свой торговый таймфрейм и умножьте его на число от 4 до 6.
Ваш торговый таймфрейм 15 минут. Если умножить его на 4, получится 60 мин. Это означает, что ваш старший таймфрейм – 60-минутный график. Теперь вы также можете использовать коэффициент 5 или 6, если вам так больше нравится. Но какое бы кратное число вы ни выбрали, будьте последовательны с ним.
Большинство графических платформ позволяют торговать на нескольких таймфреймах, таких как 5-минутный, 1-часовой, дневной, недельный график и т. д.
Тот факт, что у вас есть доступ к нескольким таймфреймам, не означает, что вам нужно использовать их все.
Если вы торгуете на 15-минутном таймфрейме, то месячный таймфрейм не имеет значения, потому что он слишком «далеко» от вашего торгового таймфрейма.
«Так как же узнать, на какие временные рамки следует обращать внимание?»
Определите свой торговый таймфрейм.
Определите более высокий таймфрейм, используя коэффициент от 4 до 6.
Другими словами, вы должны знать таймфрейм, соответствующий вашему стилю торговли. Вот несколько рекомендаций:
- Если вы дневной трейдер, вы можете торговать на таймфрейме от 5 до 30 минут.
- Если вы свинг-трейдер, вы можете торговать в диапазоне от 30 минут до 4 часов.
- Если вы долгосрочный трейдер, вы можете торговать с 4-часового таймфрейма и выше.
Определите свой старший таймфрейм, используя коэффициент от 4 до 6.
Если вы торгуете на 15-минутном таймфрейме, то месячный таймфрейм не имеет значения, потому что он находится слишком «далеко». Как узнать, какой более уместный таймфрейм?
Именно здесь вступает в силу коэффициент от 4 до 6. Возьмите свой торговый таймфрейм и умножьте его на число от 4 до 6.
Ваш торговый таймфрейм 15 минут. Если умножить его на 4, получится 60 мин. Это означает, что ваш старший таймфрейм – 60-минутный график. Теперь вы также можете использовать коэффициент 5 или 6, если вам так больше нравится. Но какое бы кратное число вы ни выбрали, будьте последовательны с ним.
Что из себя представляет фигура треугольник?
Треугольник – одна из самых распространенных и надежных фигур графического анализа. Это сильный паттерн, который сможет принести вам немало пунктов прибыли, если подойти к его торговле правильно. В данной серии постов мы рассмотрим все особенности и нюансы торговли различных видов треугольника.
Что из себя представляет фигура треугольник?
Фигура треугольник – это паттерн, сформированный на ценовом графике. Обычно он идентифицируется, когда вершины и основания цены движутся навстречу друг другу, как стороны треугольника. Когда верхний и нижний уровни треугольника взаимодействуют с ценой, трейдеры ожидают возможного пробоя. Таким образом, многие трейдеры, торгующие на пробой, используют формации треугольника для поиска точек входа.
На графиках можно увидеть различные типы треугольников. Можно выделить:
Восходящий и нисходящий треугольник.
Восходящий и нисходящий клин.
Симметричный треугольник.
Бычий и медвежий клин.
Расширяющийся треугольник.
Прежде чем перейти к торговле треугольником, вы должны понять разницу между существующими формациями. Далее мы подробнее рассмотрим различные типы треугольников и соответствующие им торговые настройки. Как только вы овладеете этими знаниями, вы сможете добавить торговую стратегию фигуры треугольник в свой торговый арсенал.
Восходящий треугольник
Эти типы треугольников имеют плоскую горизонтальную сторону и одну наклонную сторону, которая движется к плоской горизонтальной стороне. Модели восходящего и нисходящего треугольника являются зеркальным отражением друг друга. Они определяются как восходящие или нисходящие в зависимости от того, какая сторона является плоской, а какая наклонной.
Восходящий треугольник имеет верхнюю плоскую сторону, а нижнюю – наклонную. Таким образом, вершины этого треугольника находятся на одном уровне, а основания подтягиваются к вершине. Этот тип треугольника имеет бычий характер. Когда вы видите этот треугольник на графике, вы должны быть готовы поймать бычье движение цены. Таким образом, пробой через верхний уровень используются для длинных позиций.
Треугольник – одна из самых распространенных и надежных фигур графического анализа. Это сильный паттерн, который сможет принести вам немало пунктов прибыли, если подойти к его торговле правильно. В данной серии постов мы рассмотрим все особенности и нюансы торговли различных видов треугольника.
Что из себя представляет фигура треугольник?
Фигура треугольник – это паттерн, сформированный на ценовом графике. Обычно он идентифицируется, когда вершины и основания цены движутся навстречу друг другу, как стороны треугольника. Когда верхний и нижний уровни треугольника взаимодействуют с ценой, трейдеры ожидают возможного пробоя. Таким образом, многие трейдеры, торгующие на пробой, используют формации треугольника для поиска точек входа.
На графиках можно увидеть различные типы треугольников. Можно выделить:
Восходящий и нисходящий треугольник.
Восходящий и нисходящий клин.
Симметричный треугольник.
Бычий и медвежий клин.
Расширяющийся треугольник.
Прежде чем перейти к торговле треугольником, вы должны понять разницу между существующими формациями. Далее мы подробнее рассмотрим различные типы треугольников и соответствующие им торговые настройки. Как только вы овладеете этими знаниями, вы сможете добавить торговую стратегию фигуры треугольник в свой торговый арсенал.
Восходящий треугольник
Эти типы треугольников имеют плоскую горизонтальную сторону и одну наклонную сторону, которая движется к плоской горизонтальной стороне. Модели восходящего и нисходящего треугольника являются зеркальным отражением друг друга. Они определяются как восходящие или нисходящие в зависимости от того, какая сторона является плоской, а какая наклонной.
Восходящий треугольник имеет верхнюю плоскую сторону, а нижнюю – наклонную. Таким образом, вершины этого треугольника находятся на одном уровне, а основания подтягиваются к вершине. Этот тип треугольника имеет бычий характер. Когда вы видите этот треугольник на графике, вы должны быть готовы поймать бычье движение цены. Таким образом, пробой через верхний уровень используются для длинных позиций.
Восходящий треугольник
Как вы можете видеть, данный восходящий треугольник имеет ряд более высоких минимумов, которые подтягиваются к линии сопротивления. Это указывает на силу покупателей по трем причинам:
- Покупатели готовы покупать по более высоким ценам.
- Отсутствует давление продавцов.
- Стоп-ордера на покупку собираются над уровнем сопротивления.
Если покупатели не покупают по более высоким ценам, вы не увидите более высоких минимумов, которые бы подтягивались к линии сопротивления. Тот факт, что рынок может сформировать ряд более высоких минимумов, говорит о том, что спрос существует даже по мере роста цены.
Если бы продавцы взяли ситуацию под свой контроль, цена не оставалось бы возле уровня сопротивления такое долгое время. Вместо этого произошел бы сильный отскок цены от уровня. Если цена продолжает удерживаться вблизи сопротивления – значит продавцы на рынке отсутствуют.
По мере того, как цена подбирается к уровню сопротивления, появляются новые трейдеры, которые начинают открывать короткие позиции от уровня. Но что произойдет, если рынок совершит пробой уровня? Их стоп-приказы сработают, и это еще сильнее подтолкнет цену двигаться вверх после пробоя.
Как вы можете видеть, данный восходящий треугольник имеет ряд более высоких минимумов, которые подтягиваются к линии сопротивления. Это указывает на силу покупателей по трем причинам:
- Покупатели готовы покупать по более высоким ценам.
- Отсутствует давление продавцов.
- Стоп-ордера на покупку собираются над уровнем сопротивления.
Если покупатели не покупают по более высоким ценам, вы не увидите более высоких минимумов, которые бы подтягивались к линии сопротивления. Тот факт, что рынок может сформировать ряд более высоких минимумов, говорит о том, что спрос существует даже по мере роста цены.
Если бы продавцы взяли ситуацию под свой контроль, цена не оставалось бы возле уровня сопротивления такое долгое время. Вместо этого произошел бы сильный отскок цены от уровня. Если цена продолжает удерживаться вблизи сопротивления – значит продавцы на рынке отсутствуют.
По мере того, как цена подбирается к уровню сопротивления, появляются новые трейдеры, которые начинают открывать короткие позиции от уровня. Но что произойдет, если рынок совершит пробой уровня? Их стоп-приказы сработают, и это еще сильнее подтолкнет цену двигаться вверх после пробоя.
Технический анализ и статистическое преимущество
Практически любой трейдер может добавить индикатор на график, определить свечные паттерны или рассчитать соотношение риска к прибыли. Но это еще не означает, что все это даст вам статистическое преимущество на рынке.
Так в чем же состоит это статистическое преимущество? Вы можете определить его как:
(средний выигрыш * процент прибыльных сделок) – (средний убыток * процент убыточных сделок) – стоимость транзакции
И если число положительное, это означает, что у вас есть преимущество. Другими словами, положительное ожидание.
Вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Как мне получить преимущество на рынках?» Есть 2 подхода, которые вы можете рассмотреть.
Подход №1
Разработайте торговый план
Во-первых, вы разрабатываете план торговли, используя фиксированный набор правил для руководства вашими действиями. Это включает в себя точки входа, стоп-лосс, управление рисками, целевую прибыль и т. д.
Выполните определенное число сделок
Затем вы выполняете свои сделки в соответствии с вашим торговым планом. В идеале вы должны иметь минимальный размер выборки в 100 сделок, чтобы вас не обманули случайности.
Запишите ваши сделки
После того, как ваша сделка закончена, вы можете записать показатели для каждой сделки. Это включает в себя цену входа, стоп-лосс, целевую прибыль, коэффициент прибыли и т. д.
Проанализируйте свои сделки
Наконец, вы можете пересмотреть свои сделки и попытаться понять, как вы можете улучшить свои торговые результаты.
К примеру, вы можете определить паттерны, которые у вас получается торговать лучше всего и сосредоточиться на том, чтобы больше торговать ими. Кроме того, вы можете определить паттерны, которые приводят к убыткам и в дальнейшем избегать этих торговых настроек.
Подход №2
Читайте книги или качественные статьи трейдинге
Во-первых, это должен быть не просто алгоритм, а алгоритм с результатами тестирования на истории. Таким образом, часть работа будет уже за вас выполнена, и у вас появится готовый торговый метод.
Разберитесь в торговых концепциях
Просто потому, что кто-то делится с вами своей торговой системой, это еще не означает, что вы должны немедленно по ней торговать. Вместо этого постарайтесь разобраться в логике и концепции, стоящими за ней. Задайте себе такие вопросы:
Каковы основные принципы этой торговой системы?
Почему это работает?
Когда это приносит убыток?
Это то, что мне подходит и соответствует моему стилю торговли?
Протестируйте торговую систему
Как только вы поймете принципы, лежащие в основе торговой системы, вы можете проверить ее на себе, чтобы убедиться, что ваши результаты аналогичны показанным результатам тестирования на истории.
Маловероятно, что вы получите идентичные результаты из-за разницы в подаче данных. Но если вы приблизитесь к 80% сходству, этого будет достаточно.
Настройте торговую систему под свои нужды
После того, как вы проверили торговую систему, пришло время настроить и адаптировать ее к вашим собственным потребностям.
К примеру, вы протестировали долгосрочную систему следования за трендом, в которой используется трейлинг-стоп в размере 10 ATR. Но если вы не хотите перейти на долгосрочный тренд, вы можете использовать другие торговые настройки. Протестируйте свою торговую систему и посмотрите, насколько полученные данные соответствуют вашим ожиданиям.
Практически любой трейдер может добавить индикатор на график, определить свечные паттерны или рассчитать соотношение риска к прибыли. Но это еще не означает, что все это даст вам статистическое преимущество на рынке.
Так в чем же состоит это статистическое преимущество? Вы можете определить его как:
(средний выигрыш * процент прибыльных сделок) – (средний убыток * процент убыточных сделок) – стоимость транзакции
И если число положительное, это означает, что у вас есть преимущество. Другими словами, положительное ожидание.
Вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Как мне получить преимущество на рынках?» Есть 2 подхода, которые вы можете рассмотреть.
Подход №1
Разработайте торговый план
Во-первых, вы разрабатываете план торговли, используя фиксированный набор правил для руководства вашими действиями. Это включает в себя точки входа, стоп-лосс, управление рисками, целевую прибыль и т. д.
Выполните определенное число сделок
Затем вы выполняете свои сделки в соответствии с вашим торговым планом. В идеале вы должны иметь минимальный размер выборки в 100 сделок, чтобы вас не обманули случайности.
Запишите ваши сделки
После того, как ваша сделка закончена, вы можете записать показатели для каждой сделки. Это включает в себя цену входа, стоп-лосс, целевую прибыль, коэффициент прибыли и т. д.
Проанализируйте свои сделки
Наконец, вы можете пересмотреть свои сделки и попытаться понять, как вы можете улучшить свои торговые результаты.
К примеру, вы можете определить паттерны, которые у вас получается торговать лучше всего и сосредоточиться на том, чтобы больше торговать ими. Кроме того, вы можете определить паттерны, которые приводят к убыткам и в дальнейшем избегать этих торговых настроек.
Подход №2
Читайте книги или качественные статьи трейдинге
Во-первых, это должен быть не просто алгоритм, а алгоритм с результатами тестирования на истории. Таким образом, часть работа будет уже за вас выполнена, и у вас появится готовый торговый метод.
Разберитесь в торговых концепциях
Просто потому, что кто-то делится с вами своей торговой системой, это еще не означает, что вы должны немедленно по ней торговать. Вместо этого постарайтесь разобраться в логике и концепции, стоящими за ней. Задайте себе такие вопросы:
Каковы основные принципы этой торговой системы?
Почему это работает?
Когда это приносит убыток?
Это то, что мне подходит и соответствует моему стилю торговли?
Протестируйте торговую систему
Как только вы поймете принципы, лежащие в основе торговой системы, вы можете проверить ее на себе, чтобы убедиться, что ваши результаты аналогичны показанным результатам тестирования на истории.
Маловероятно, что вы получите идентичные результаты из-за разницы в подаче данных. Но если вы приблизитесь к 80% сходству, этого будет достаточно.
Настройте торговую систему под свои нужды
После того, как вы проверили торговую систему, пришло время настроить и адаптировать ее к вашим собственным потребностям.
К примеру, вы протестировали долгосрочную систему следования за трендом, в которой используется трейлинг-стоп в размере 10 ATR. Но если вы не хотите перейти на долгосрочный тренд, вы можете использовать другие торговые настройки. Протестируйте свою торговую систему и посмотрите, насколько полученные данные соответствуют вашим ожиданиям.
Как из себя представляет симметричный треугольник?
Появление симметричного треугольника на графике означает, что волатильность на рынке снижалась в течение определенного промежутка времени, поэтому вскоре обязательно должен случится всплеск волатильности.
Как найти симметричный треугольник?
Две стороны треугольника симметричны.
Треугольник имеет понижающиеся максимумы и повышающиеся минимумы.
Он выглядит похоже на воронку, когда цена сжимается с двух сторон.
Цена не может сжиматься бесконечно. Рано или поздно она вырвется за пределы треугольника. Когда это произойдет, у нас появится точка для входа в рынок.
Симметричный треугольник формируется на графике в течение длительного времени. Когда вы торгуете по дневным графикам, симметричный треугольник может формироваться несколько месяцев. Если вы замечаете появление треугольника через несколько недель или дней, то это, вероятней всего, не симметричный треугольник, а возможный другая фигура продолжения тренда, к примеру, флаг.
Появление симметричного треугольника на графике означает, что волатильность на рынке снижалась в течение определенного промежутка времени, поэтому вскоре обязательно должен случится всплеск волатильности.
Как найти симметричный треугольник?
Две стороны треугольника симметричны.
Треугольник имеет понижающиеся максимумы и повышающиеся минимумы.
Он выглядит похоже на воронку, когда цена сжимается с двух сторон.
Цена не может сжиматься бесконечно. Рано или поздно она вырвется за пределы треугольника. Когда это произойдет, у нас появится точка для входа в рынок.
Симметричный треугольник формируется на графике в течение длительного времени. Когда вы торгуете по дневным графикам, симметричный треугольник может формироваться несколько месяцев. Если вы замечаете появление треугольника через несколько недель или дней, то это, вероятней всего, не симметричный треугольник, а возможный другая фигура продолжения тренда, к примеру, флаг.
Фигура треугольник в трейдинге
Теперь, когда мы обсудили большинство важных моделей треугольников, посмотрим, как их можно использовать в своей торговле.
На графике показаны пять примеров треугольников и их потенциальные результаты.
График начинается с большого симметричного треугольника. Цена создает три убывающие вершины и три увеличивающиеся основания на графике. Стрелка в начале треугольника измеряет его размер. Как видите, такая же стрелка применяется, когда цена преодолевает верхний уровень треугольника и указывает на потенциальную цель модели, которая фиксируется через неделю.
Между тем, на пути к повышению цены создается график восходящего клина. Как мы уже говорили, восходящий клин имеет медвежий потенциал. При пробое нижнего уровня клина мы замечаем небольшую коррекцию.
В конце бычьей тенденции цена создает еще один симметричный треугольник. Позже цена пробивает нижний уровень и завершает размер фигуры.
При снижении цены возникает медвежий вымпел. Это консолидация после первого импульса медвежьего тренда. Далее цена пробивает нижний уровень вымпела. На пути вниз мы видим, что цена завершает первую цель, которая равна размеру вымпела.
Затем цена создает модель разворота с двойным дном и переключается на бычье направление. На пути вверх ценовое действие возникает расширяющийся треугольник. Обратите внимание, что верхний и нижний уровни шаблона увеличиваются. В этом случае ожидаемое движение цены является медвежьим и должно быть равным размеру паттерна.
Теперь, когда мы обсудили большинство важных моделей треугольников, посмотрим, как их можно использовать в своей торговле.
На графике показаны пять примеров треугольников и их потенциальные результаты.
График начинается с большого симметричного треугольника. Цена создает три убывающие вершины и три увеличивающиеся основания на графике. Стрелка в начале треугольника измеряет его размер. Как видите, такая же стрелка применяется, когда цена преодолевает верхний уровень треугольника и указывает на потенциальную цель модели, которая фиксируется через неделю.
Между тем, на пути к повышению цены создается график восходящего клина. Как мы уже говорили, восходящий клин имеет медвежий потенциал. При пробое нижнего уровня клина мы замечаем небольшую коррекцию.
В конце бычьей тенденции цена создает еще один симметричный треугольник. Позже цена пробивает нижний уровень и завершает размер фигуры.
При снижении цены возникает медвежий вымпел. Это консолидация после первого импульса медвежьего тренда. Далее цена пробивает нижний уровень вымпела. На пути вниз мы видим, что цена завершает первую цель, которая равна размеру вымпела.
Затем цена создает модель разворота с двойным дном и переключается на бычье направление. На пути вверх ценовое действие возникает расширяющийся треугольник. Обратите внимание, что верхний и нижний уровни шаблона увеличиваются. В этом случае ожидаемое движение цены является медвежьим и должно быть равным размеру паттерна.
Свинг-трейдинг: как можно улучшить свои результаты в торговле?
Свинг-трейдинг – это метод торговли, который стремится получить прибыль от одного существенного движения на рынке. Выход из сделки происходит непосредственно перед тем, как рынок начнет свой разворот. Например, если вы покупаете на уровне поддержки, вы должны выйти из сделки на уровне сопротивления, когда на рынке появится давление продавцов.
Говорят, что рынок находится в сильном тренде, когда он соблюдает 50-периодную скользящую среднюю и остается выше нее. Почему данный вид тренда подходит для свинг-трейдинга?
Во-первых, вы увеличиваете шансы в свою пользу, торгуя по тренду.
Затем вы можете легко определить движение по тренду и коррекцию на рынке (цена растет, затем откатывается, затем снова идет вверх и т. д.).
Как свинг-трейдер вы можете покупать, когда рынок совершает откат к 50-периодной скользящей средней, и продавать непосредственно перед тем, как он достигнет предыдущего максимума колебания.
Кроме того, расстояние от 50-периодной скользящей средней до максимума колебания является вашей потенциальной прибылью и обычно предлагает соотношение риска и прибыли 1:1 (или больше).
Свинг-трейдинг – это метод торговли, который стремится получить прибыль от одного существенного движения на рынке. Выход из сделки происходит непосредственно перед тем, как рынок начнет свой разворот. Например, если вы покупаете на уровне поддержки, вы должны выйти из сделки на уровне сопротивления, когда на рынке появится давление продавцов.
Говорят, что рынок находится в сильном тренде, когда он соблюдает 50-периодную скользящую среднюю и остается выше нее. Почему данный вид тренда подходит для свинг-трейдинга?
Во-первых, вы увеличиваете шансы в свою пользу, торгуя по тренду.
Затем вы можете легко определить движение по тренду и коррекцию на рынке (цена растет, затем откатывается, затем снова идет вверх и т. д.).
Как свинг-трейдер вы можете покупать, когда рынок совершает откат к 50-периодной скользящей средней, и продавать непосредственно перед тем, как он достигнет предыдущего максимума колебания.
Кроме того, расстояние от 50-периодной скользящей средней до максимума колебания является вашей потенциальной прибылью и обычно предлагает соотношение риска и прибыли 1:1 (или больше).
Ложный пробой
Ложный пробой – это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!»
Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов.
К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже – в этом сила паттерна «ложный пробой».
Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему.
1. Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше).
2. Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка).
3. Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
4. Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.
Вот пример:
Ложный пробой – это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!»
Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов.
К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже – в этом сила паттерна «ложный пробой».
Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему.
1. Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше).
2. Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка).
3. Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
4. Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.
Вот пример:
Вам не обязательно открывать сделки каждый день
Новички склонны считать, что профессиональные трейдеры открывают свои сделки каждый день. Но это неправда. Профессиональные трейдеры ждут хороших торговых возможностей, и только тогда входят в рынок.
В некоторые дни хороших торговых возможностей просто не будет. Иногда волатильность будет слишком низкой, и у вас просто не получится забрать более или менее приличную прибыль. Иногда наоборот волатильность будет слишком высокой, и вы не сможете безопасно открывать свои сделки. На рынке могут быть множество самых разных причин, когда лучше всего будет воздержаться от торговли.
Опытные трейдеры знают, когда стоит сидеть сложа руки и просто ждать. В то же самое время большинство начинающих трейдеров постоянно открывают новые позиции, так как думают, что должны торговать. Но в итоге, они совершают плохие сделки и постоянно терпят убытки.
Если вы не находите действительных хороших точек входа, но все равно открываете новые сделки, вы потеряете гораздо больше денег, чем если бы вы набрались терпения и оставались вне рынка.
Правило номер один в трейдинге – не терять деньги.
Новички склонны считать, что профессиональные трейдеры открывают свои сделки каждый день. Но это неправда. Профессиональные трейдеры ждут хороших торговых возможностей, и только тогда входят в рынок.
В некоторые дни хороших торговых возможностей просто не будет. Иногда волатильность будет слишком низкой, и у вас просто не получится забрать более или менее приличную прибыль. Иногда наоборот волатильность будет слишком высокой, и вы не сможете безопасно открывать свои сделки. На рынке могут быть множество самых разных причин, когда лучше всего будет воздержаться от торговли.
Опытные трейдеры знают, когда стоит сидеть сложа руки и просто ждать. В то же самое время большинство начинающих трейдеров постоянно открывают новые позиции, так как думают, что должны торговать. Но в итоге, они совершают плохие сделки и постоянно терпят убытки.
Если вы не находите действительных хороших точек входа, но все равно открываете новые сделки, вы потеряете гораздо больше денег, чем если бы вы набрались терпения и оставались вне рынка.
Правило номер один в трейдинге – не терять деньги.
