Зачем нужны торговые роботы?
Ахиллесовой пятой любого трейдера является психология. Причем этот камень является самым скользким на пути трейдера. Вы можете быть абсолютно уверены в своей непоколебимости и решительности, но когда на кону стоят большие деньги, рынок, сделав пару резких разворотов недалеко от stop loss и take profit, любого заставит понервничать и, возможно, преждевременно закрыть позицию. Робот, как вы понимаете, не обладает эмоциями и будет до конца следовать заложенной в него программе.
Торговля на финансовых рынках, по своей сути, это открытие и закрытие позиций в благоприятные (с точки зрения торговой системы) моменты времени. Девяносто девять процентов работы трейдера – ожидание. Говоря точнее это анализ рынка и ожидание благоприятного момента для входа в рынок. При этом важно не наломать дров и не заключить сделку раньше времени. Не начать торговать только ради того, чтобы торговать. Вы можете сами сидеть денно и нощно, не отрывая глаз от монитора и при этом с железной выдержкой открывать и закрывать позиции по заданной цене. А можете доверить эту задачу торговому роботу.
В четком следовании заложенному алгоритму – сила и слабость торгового робота. Дело в том, что достаточно трудно предусмотреть все возможные ситуации, возникающие в процессе торговли. Чем больше различных ситуаций учитывает алгоритм торгового робота, тем он более гибок и устойчив.
Торговый робот не обладает эмоциями, ему не присущи ни страх, ни жадность. Торговый робот будет четко следовать заложенному в него алгоритму, подобно терминатору выполняя поставленную перед ним задачу. При этом ваша задача вложить в него этот правильный алгоритм предусматривающий максимум вариантов развития событий и дающий ему максимально возможную гибкость.
Ахиллесовой пятой любого трейдера является психология. Причем этот камень является самым скользким на пути трейдера. Вы можете быть абсолютно уверены в своей непоколебимости и решительности, но когда на кону стоят большие деньги, рынок, сделав пару резких разворотов недалеко от stop loss и take profit, любого заставит понервничать и, возможно, преждевременно закрыть позицию. Робот, как вы понимаете, не обладает эмоциями и будет до конца следовать заложенной в него программе.
Торговля на финансовых рынках, по своей сути, это открытие и закрытие позиций в благоприятные (с точки зрения торговой системы) моменты времени. Девяносто девять процентов работы трейдера – ожидание. Говоря точнее это анализ рынка и ожидание благоприятного момента для входа в рынок. При этом важно не наломать дров и не заключить сделку раньше времени. Не начать торговать только ради того, чтобы торговать. Вы можете сами сидеть денно и нощно, не отрывая глаз от монитора и при этом с железной выдержкой открывать и закрывать позиции по заданной цене. А можете доверить эту задачу торговому роботу.
В четком следовании заложенному алгоритму – сила и слабость торгового робота. Дело в том, что достаточно трудно предусмотреть все возможные ситуации, возникающие в процессе торговли. Чем больше различных ситуаций учитывает алгоритм торгового робота, тем он более гибок и устойчив.
Торговый робот не обладает эмоциями, ему не присущи ни страх, ни жадность. Торговый робот будет четко следовать заложенному в него алгоритму, подобно терминатору выполняя поставленную перед ним задачу. При этом ваша задача вложить в него этот правильный алгоритм предусматривающий максимум вариантов развития событий и дающий ему максимально возможную гибкость.
Плюсы и минусы торговых роботов.
Торговые роботы Форекс становятся популярным инструментом для трейдеров всех уровней. Их используют для повышения потенциала заработка и упрощения процесса торговли. Кроме того, торговый робот помогает избежать психологических ловушек, расставленных на пути трейдера. Торговые робот становятся популярным инструментом для трейдеров всех уровней. Их используют для повышения потенциала заработка и упрощения процесса торговли. Кроме того, торговый робот помогает избежать психологических ловушек, расставленных на пути трейдера.
Плюсы торговых роботов:
1. Торговые роботы помогут вам сэкономить массу времени. Они делают торговлю намного проще, позволяя вам тратить гораздо меньше времени на мониторинг и анализ рынка;
2. Торговые роботы могут помочь вам заработать больше денег, поскольку они основаны на проверенных математических моделях. Хороший торговый робот может увеличить вероятность получения более выгодных сделок в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
3. Торговые роботы помогут вам избежать эмоциональных торговых ошибок. Вы просто позволяете роботу торговать, а сами не погружаетесь в каждое колебание рынка. Эмоциональные ошибки являются одной из главных причин, почему люди теряют деньги. Бизнес и эмоции вещи практически не совместимые. Используя торгового робота, вы удалите слабое звено в виде человеческих эмоций из процесса торговли.
Торговые роботы Форекс становятся популярным инструментом для трейдеров всех уровней. Их используют для повышения потенциала заработка и упрощения процесса торговли. Кроме того, торговый робот помогает избежать психологических ловушек, расставленных на пути трейдера. Торговые робот становятся популярным инструментом для трейдеров всех уровней. Их используют для повышения потенциала заработка и упрощения процесса торговли. Кроме того, торговый робот помогает избежать психологических ловушек, расставленных на пути трейдера.
Плюсы торговых роботов:
1. Торговые роботы помогут вам сэкономить массу времени. Они делают торговлю намного проще, позволяя вам тратить гораздо меньше времени на мониторинг и анализ рынка;
2. Торговые роботы могут помочь вам заработать больше денег, поскольку они основаны на проверенных математических моделях. Хороший торговый робот может увеличить вероятность получения более выгодных сделок в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
3. Торговые роботы помогут вам избежать эмоциональных торговых ошибок. Вы просто позволяете роботу торговать, а сами не погружаетесь в каждое колебание рынка. Эмоциональные ошибки являются одной из главных причин, почему люди теряют деньги. Бизнес и эмоции вещи практически не совместимые. Используя торгового робота, вы удалите слабое звено в виде человеческих эмоций из процесса торговли.
Минусы торговых роботов.
1. На рынке существует огромное количество торговых роботов. Интернет просто кишит предложениями огромного заработка посредством автоматической торговли. Разумеется, львиная доля этих предложений – чистой воды развод. Вряд ли вам удастся вот так запросто набрать в поисковике «прибыльный торговый робот скачать бесплатно» и обрести «святой Грааль» трейдера – систему, стабильно делающую деньги в автоматическом режиме. Зачем кому-то зарабатывать на продаже того, что само по себе способно приносить баснословный доход. Зачем делиться секретом успеха со всем миром, ведь очевидно, что каким бы прибыльным ни был алгоритм торгового робота, в случае массового его использования рынок адекватно отреагирует, восстановив равновесие, и превратит доходы «сверхприбыльного» торгового робота в такие же сокрушительные убытки. И дело тут даже не в цене. Высокая цена может говорить скорее о полной бесполезности торгового робота, чем о его пользе. Это своеобразный маркетинговый ход – люди всегда больше доверяют тому, за что требуется заплатить хорошие деньги причем, чем больше цена, тем больше доверия вызывает товар;
2. Есть большая вероятность того, что торговый робот хорошо протестирован и оптимизирован на исторических данных и, таким образом, показывает хорошие результаты на истории. Однако хорошие показатели на истории вовсе не гарантируют таких же результатов в реальном времени;
3. Некоторые люди склонны настолько полагаться на торговых роботов, что пренебрегают своим образованием как трейдера. А между тем образование трейдера — это база, на которой должно строиться всё остальное. Ведь вы должны управлять роботом, а не он вами.
1. На рынке существует огромное количество торговых роботов. Интернет просто кишит предложениями огромного заработка посредством автоматической торговли. Разумеется, львиная доля этих предложений – чистой воды развод. Вряд ли вам удастся вот так запросто набрать в поисковике «прибыльный торговый робот скачать бесплатно» и обрести «святой Грааль» трейдера – систему, стабильно делающую деньги в автоматическом режиме. Зачем кому-то зарабатывать на продаже того, что само по себе способно приносить баснословный доход. Зачем делиться секретом успеха со всем миром, ведь очевидно, что каким бы прибыльным ни был алгоритм торгового робота, в случае массового его использования рынок адекватно отреагирует, восстановив равновесие, и превратит доходы «сверхприбыльного» торгового робота в такие же сокрушительные убытки. И дело тут даже не в цене. Высокая цена может говорить скорее о полной бесполезности торгового робота, чем о его пользе. Это своеобразный маркетинговый ход – люди всегда больше доверяют тому, за что требуется заплатить хорошие деньги причем, чем больше цена, тем больше доверия вызывает товар;
2. Есть большая вероятность того, что торговый робот хорошо протестирован и оптимизирован на исторических данных и, таким образом, показывает хорошие результаты на истории. Однако хорошие показатели на истории вовсе не гарантируют таких же результатов в реальном времени;
3. Некоторые люди склонны настолько полагаться на торговых роботов, что пренебрегают своим образованием как трейдера. А между тем образование трейдера — это база, на которой должно строиться всё остальное. Ведь вы должны управлять роботом, а не он вами.
Какой же можно сделать вывод про торговых роботов?
Глупо полагать, что в век, когда компьютер обыграл Каспарова в шахматы не может существовать прибыльных торговых роботов. Однако, как правило, такие системы являются собственностью крупных корпораций и хранятся за «семью замками». Они представляют собой высокотехнологичные решения с инновационными способами связи, позволяющими в сотые доли секунды открывать и закрывать позиции.
Если найти прибыльный торговый робот Форекс представляется весьма маловероятным, то почему бы самому не написать его. Ведь, например, для терминала МТ4 на котором работает большинство российских трейдеров это достаточно легко реализуемо. Суть в том, чтобы переложить свою торговую систему на язык программы MQL4. Вы вряд ли получите высокотехнологичное чудо, как вышеописанные системы «сильных мира сего», но, по сути, переложите те действия, которые выполняете вручную на «плечи» компьютера и избавитесь от эмоционального компонента в торговле, что уже весьма немаловажно. А освоить MQL4 совсем не сложно, существует масса учебников и руководств.
Глупо полагать, что в век, когда компьютер обыграл Каспарова в шахматы не может существовать прибыльных торговых роботов. Однако, как правило, такие системы являются собственностью крупных корпораций и хранятся за «семью замками». Они представляют собой высокотехнологичные решения с инновационными способами связи, позволяющими в сотые доли секунды открывать и закрывать позиции.
Если найти прибыльный торговый робот Форекс представляется весьма маловероятным, то почему бы самому не написать его. Ведь, например, для терминала МТ4 на котором работает большинство российских трейдеров это достаточно легко реализуемо. Суть в том, чтобы переложить свою торговую систему на язык программы MQL4. Вы вряд ли получите высокотехнологичное чудо, как вышеописанные системы «сильных мира сего», но, по сути, переложите те действия, которые выполняете вручную на «плечи» компьютера и избавитесь от эмоционального компонента в торговле, что уже весьма немаловажно. А освоить MQL4 совсем не сложно, существует масса учебников и руководств.
Фигура три звезды в техническом анализе рынка.
Фигуры три звезды, и бычьи, и медвежьи, не очень надежны как индикаторы разворота. Состоящая из трех последовательных доджи, фигура три звезды является сильным индикатором нерешительности инвестора. Резкое изменение цен, после формирования этой фигуры, может произойти в любом направлении. Поэтому при использовании этой фигуры на валютном рынке вам необходимо дополнительно иметь сильные доказательства разворота тренда от дополнительных индикаторов.
Для эффективного использования фигуры три звезды на валютном рынке, сначала ищите валютную пару, которая испытывала особенно сильный тренд. Идеально, если цена приближается к ранее установленному уровню поддержки или сопротивления; эти области предоставляют широкую возможность для разворота. Кроме того, ищите слабеющий объем, приводящий к возникновению данной фигуры, чтобы подтвердить истощение тренда. Доджи часто формируются в торговые дни с низким объемом, таким образом, фигура три звезды, которая сформирована на сильном объеме, является хорошим индикатором того, что узкий торговый диапазон сформирован вследствие равновесия сил быков и медведей, а не из-за низкой активности участников рынка. Ищите существенный разрыв между первой и второй свечами фигуры и подобный разрыв в другую сторону между второй и третьей свечой.
Фигуры три звезды, и бычьи, и медвежьи, не очень надежны как индикаторы разворота. Состоящая из трех последовательных доджи, фигура три звезды является сильным индикатором нерешительности инвестора. Резкое изменение цен, после формирования этой фигуры, может произойти в любом направлении. Поэтому при использовании этой фигуры на валютном рынке вам необходимо дополнительно иметь сильные доказательства разворота тренда от дополнительных индикаторов.
Для эффективного использования фигуры три звезды на валютном рынке, сначала ищите валютную пару, которая испытывала особенно сильный тренд. Идеально, если цена приближается к ранее установленному уровню поддержки или сопротивления; эти области предоставляют широкую возможность для разворота. Кроме того, ищите слабеющий объем, приводящий к возникновению данной фигуры, чтобы подтвердить истощение тренда. Доджи часто формируются в торговые дни с низким объемом, таким образом, фигура три звезды, которая сформирована на сильном объеме, является хорошим индикатором того, что узкий торговый диапазон сформирован вследствие равновесия сил быков и медведей, а не из-за низкой активности участников рынка. Ищите существенный разрыв между первой и второй свечами фигуры и подобный разрыв в другую сторону между второй и третьей свечой.
Фигура три звезды, продолжение…
Предположим, что валютная пара EUR/USD в последние месяцы испытывала сильную тенденцию к повышению. Поскольку цена приближается к 52-недельному максимуму 1.82, спекулянты, играющие на повышение, начинают терять уверенность в том, что цена преодолеет этот уровень сопротивления, и объемы уменьшаются. Уравновешенные силы быков и медведей формируют медвежьи три звезды из трех последовательных доджи в 1.70, 1.79 и 1.74 на фоне возрастающего объема. Фигура три звезды требует подтверждения, поэтому ждите завершения четвертой свечи на уровне ниже цены открытия, прежде чем открыть короткую позицию используя рыночный или лимитный ордер. Обязательно установите ордер стоп-лосс ограничивающий ваши убытки, в случае если фигура не сработает. При открытии короткой позиции стоп-лосс ставится на уровне максимального значения второй свечи фигуры. При открытии длинной позиции стоп-лосс ставится на уровне минимального значения второй свечи фигуры три звезды.
Поскольку для этой фигуры нет никаких определенных рекомендаций по уровню взятия прибыли, благоразумные инвесторы должны использовать свои собственные ранее установленные цели прибыли. Не упускайте из вида признаков нависшего разворота, таких как уменьшающийся объем, приближающиеся уровни поддержки/сопротивления и показания индикаторов перепроданности/перекупленности.
Предположим, что валютная пара EUR/USD в последние месяцы испытывала сильную тенденцию к повышению. Поскольку цена приближается к 52-недельному максимуму 1.82, спекулянты, играющие на повышение, начинают терять уверенность в том, что цена преодолеет этот уровень сопротивления, и объемы уменьшаются. Уравновешенные силы быков и медведей формируют медвежьи три звезды из трех последовательных доджи в 1.70, 1.79 и 1.74 на фоне возрастающего объема. Фигура три звезды требует подтверждения, поэтому ждите завершения четвертой свечи на уровне ниже цены открытия, прежде чем открыть короткую позицию используя рыночный или лимитный ордер. Обязательно установите ордер стоп-лосс ограничивающий ваши убытки, в случае если фигура не сработает. При открытии короткой позиции стоп-лосс ставится на уровне максимального значения второй свечи фигуры. При открытии длинной позиции стоп-лосс ставится на уровне минимального значения второй свечи фигуры три звезды.
Поскольку для этой фигуры нет никаких определенных рекомендаций по уровню взятия прибыли, благоразумные инвесторы должны использовать свои собственные ранее установленные цели прибыли. Не упускайте из вида признаков нависшего разворота, таких как уменьшающийся объем, приближающиеся уровни поддержки/сопротивления и показания индикаторов перепроданности/перекупленности.
Прибыльные торговые роботы. Существуют они или нет?
Торговые роботы с каждым днём становятся всё более распространенным и доступным инструментом торговли трейдера. Оно и понятно, кто бы ни хотел перегрузить свою работу на чужие «плечи». Тем более что торговый робот обладает такими важными достоинствами как беспристрастность и неуклонное следование заложенной в него торговой стратегии (чего, к сожалению, так не хватает многим трейдерам). В связи с этим возникает такой вопрос: а существуют ли в природе действительно прибыльные торговые роботы способные обеспечить полную автоматизацию торговли?
Нет, в рекламе (широко распространенной на просторах сети), конечно, утверждают, что именно их робот является на 100% уникальным и на те же 100% прибыльным. Только вот вполне закономерный вопрос: если ваш робот действительно так хорош, то почему вы его продаёте? Торговали бы им сами, и прибыль от трейдинга с лихвой перекрыла бы все доходы от продажи этого чудо-робота. Однако многие, тем не менее, используют торговых роботов. Более того я сам лично знаю несколько трейдеров использующих торговых роботов в своей торговле.
Так существуют ли прибыльные торговые роботы и возможна ли полная автоматизация торговли?
Об этом мы поговорим в следующих постах…
Торговые роботы с каждым днём становятся всё более распространенным и доступным инструментом торговли трейдера. Оно и понятно, кто бы ни хотел перегрузить свою работу на чужие «плечи». Тем более что торговый робот обладает такими важными достоинствами как беспристрастность и неуклонное следование заложенной в него торговой стратегии (чего, к сожалению, так не хватает многим трейдерам). В связи с этим возникает такой вопрос: а существуют ли в природе действительно прибыльные торговые роботы способные обеспечить полную автоматизацию торговли?
Нет, в рекламе (широко распространенной на просторах сети), конечно, утверждают, что именно их робот является на 100% уникальным и на те же 100% прибыльным. Только вот вполне закономерный вопрос: если ваш робот действительно так хорош, то почему вы его продаёте? Торговали бы им сами, и прибыль от трейдинга с лихвой перекрыла бы все доходы от продажи этого чудо-робота. Однако многие, тем не менее, используют торговых роботов. Более того я сам лично знаю несколько трейдеров использующих торговых роботов в своей торговле.
Так существуют ли прибыльные торговые роботы и возможна ли полная автоматизация торговли?
Об этом мы поговорим в следующих постах…
Продолжаем обсуждать торговых роботов…
Те мои знакомые, о которых я упоминал, используют торговых роботов далеко не на всю катушку. Автоматическая торговля у них занимает около 5-10%, остальные 90% времени они торгуют вручную. Почему так? А потому, что не существует пока такого торгового робота, который бы одинаково хорошо приспосабливался ко всем рыночным условиям и постоянно бы приносил прибыль. Как не хотелось бы вас расстраивать, но дела обстоят именно так.
Однако это вовсе не означает, что торговые роботы абсолютно бесполезны. Нет и еще раз нет. Как я уже говорил, многие успешные трейдеры используют их в своей практике. Но используют их не постоянно, а при определённых рыночных условиях и при жестком ограничении торгуемого ими капитала. Дело в том, что, как я уже говорил, универсальных прибыльных торговых роботов не существует. А вот роботы, довольно сносно торгующие при определенных рыночных условиях, есть (например, торговый робот, запрограммированный на торговлю внутри узкого ценового диапазона или в условиях «чистого» восходящего тренда).
В этом случае задача трейдера состоит в том, чтобы выявить эти самые подходящие моменты для установки того или иного торгового робота. И если трейдер не ошибся с определением «подходящих» рыночных условий, то торговый робот будет приносить прибыль (пока продолжается существующая тенденция движения рыночной цены). То есть получается, что трейдер должен вовремя установить, а также вовремя снять торгового робота с торговли. Эдакая полуавтоматическая торговля получается.
Те мои знакомые, о которых я упоминал, используют торговых роботов далеко не на всю катушку. Автоматическая торговля у них занимает около 5-10%, остальные 90% времени они торгуют вручную. Почему так? А потому, что не существует пока такого торгового робота, который бы одинаково хорошо приспосабливался ко всем рыночным условиям и постоянно бы приносил прибыль. Как не хотелось бы вас расстраивать, но дела обстоят именно так.
Однако это вовсе не означает, что торговые роботы абсолютно бесполезны. Нет и еще раз нет. Как я уже говорил, многие успешные трейдеры используют их в своей практике. Но используют их не постоянно, а при определённых рыночных условиях и при жестком ограничении торгуемого ими капитала. Дело в том, что, как я уже говорил, универсальных прибыльных торговых роботов не существует. А вот роботы, довольно сносно торгующие при определенных рыночных условиях, есть (например, торговый робот, запрограммированный на торговлю внутри узкого ценового диапазона или в условиях «чистого» восходящего тренда).
В этом случае задача трейдера состоит в том, чтобы выявить эти самые подходящие моменты для установки того или иного торгового робота. И если трейдер не ошибся с определением «подходящих» рыночных условий, то торговый робот будет приносить прибыль (пока продолжается существующая тенденция движения рыночной цены). То есть получается, что трейдер должен вовремя установить, а также вовремя снять торгового робота с торговли. Эдакая полуавтоматическая торговля получается.
А что касается «прибыльных торговых роботов», широко представленных на просторах сети и якобы не сливающих, то это полный бред. А точнее, яркий пример простой человеческой алчности, помноженной на глупость. Как правило, такие роботы основаны на простом методе Мартингейла. После каждого проигрыша ставка удваивается, а в случае выигрыша возвращается к исходному значению.
В краткосрочной перспективе такой робот действительно будет показывать равномерный, стабильный рост депозита. Но попробуйте прогнать его в любом тестере стратегий на более длительном временном интервале, и вы увидите, что в один прекрасный момент он сливает весь депозит. Т.е. выигрывает стабильно и понемногу, а сливает разом и всё полностью. Оно вам надо?
В заключение еще раз повторю, что торговые роботы штука действительно нужная и полезная, но использовать их надо умеючи. Полной автоматизации торговли (так чтобы при этом она оставалась прибыльной) у вас не получится, а вот значительное упрощение процесса торговли – вещь вполне достижимая.
В краткосрочной перспективе такой робот действительно будет показывать равномерный, стабильный рост депозита. Но попробуйте прогнать его в любом тестере стратегий на более длительном временном интервале, и вы увидите, что в один прекрасный момент он сливает весь депозит. Т.е. выигрывает стабильно и понемногу, а сливает разом и всё полностью. Оно вам надо?
В заключение еще раз повторю, что торговые роботы штука действительно нужная и полезная, но использовать их надо умеючи. Полной автоматизации торговли (так чтобы при этом она оставалась прибыльной) у вас не получится, а вот значительное упрощение процесса торговли – вещь вполне достижимая.
Осциллятор ROC.
Осциллятор ROC, в дословном переводе с английского языка Rate of Change, образующее аббревиатуру ROC, означает: скорость изменения. Этот индикатор очень напоминает осциллятор Momentum, ведь для его вычисления используются те же параметры: нынешняя цена закрытия (P) и цена закрытия n дней назад (Pn). Отличие же состоит в том, что для получения значения ROC мы берем частное от деления этих значений, а не разность как в случае с Momentum:
ROC=(P/Pn) *100%
Кроме обычного ROC формула которого приведена выше, различают нормированный ROC:
ROC=((P-Pn)/Pn) *100%=(Momentum/Pn) *100%
В формулах n – период индикатора.
Нормированный индикатор показывает доходность, приносимую вложением в единицу финансового инструмента.
Интерпретируется этот индикатор точно также, как и индикатор Momentum:
- Положительное значение индикатора говорит о восходящем, а отрицательное – о нисходящем тренде;
- Точки смены знака индикатора можно рассматривать как сигналы к покупке (смена знака с – на +) или к продаже (смена знака с + на -).
Осциллятор ROC, в дословном переводе с английского языка Rate of Change, образующее аббревиатуру ROC, означает: скорость изменения. Этот индикатор очень напоминает осциллятор Momentum, ведь для его вычисления используются те же параметры: нынешняя цена закрытия (P) и цена закрытия n дней назад (Pn). Отличие же состоит в том, что для получения значения ROC мы берем частное от деления этих значений, а не разность как в случае с Momentum:
ROC=(P/Pn) *100%
Кроме обычного ROC формула которого приведена выше, различают нормированный ROC:
ROC=((P-Pn)/Pn) *100%=(Momentum/Pn) *100%
В формулах n – период индикатора.
Нормированный индикатор показывает доходность, приносимую вложением в единицу финансового инструмента.
Интерпретируется этот индикатор точно также, как и индикатор Momentum:
- Положительное значение индикатора говорит о восходящем, а отрицательное – о нисходящем тренде;
- Точки смены знака индикатора можно рассматривать как сигналы к покупке (смена знака с – на +) или к продаже (смена знака с + на -).
Индикатор MACD.
Аббревиатура MACD образована от английского Moving Average Convergence Divergence, что дословно означает схождение/расхождение скользящих средних (MA). В основе построения данного индикатора лежат две скользящие средние с разными периодами.
Принцип работы и расчёт индикатора.
Мы знаем, что чем меньше период MA, тем быстрее она реагирует на последние изменения цен. Таким образом, две скользящие средние одна быстрая, другая медленная будут то расходиться, то сходиться иногда пересекаясь. Именно это и лежит в основе индикатора MACD.
Различают два способа его построения:
1. Линейный
2. Гистограмма
Линейный индикатор рассчитывается как разница между быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней:
MACD = EMA(б) – EMA (м)
ЕМА(б)- экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом (рекомендуемый период 12 дней);
ЕМА(м) – экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом (рекомендуемый период 26 дней).
Кроме этого, необходимо построить сигнальную линию. Сигнальная линия представляет собой сглаженное значение MACD и соответственно строится как экспоненциальная скользящая средняя от него:
Signal = EMA(MACD)
(рекомендуемый период этой скользящей средней 9).
Ну а гистограмма представляет собой не что иное, как разность между MACD и Signal, и отображается на графике в виде столбиков.
Аббревиатура MACD образована от английского Moving Average Convergence Divergence, что дословно означает схождение/расхождение скользящих средних (MA). В основе построения данного индикатора лежат две скользящие средние с разными периодами.
Принцип работы и расчёт индикатора.
Мы знаем, что чем меньше период MA, тем быстрее она реагирует на последние изменения цен. Таким образом, две скользящие средние одна быстрая, другая медленная будут то расходиться, то сходиться иногда пересекаясь. Именно это и лежит в основе индикатора MACD.
Различают два способа его построения:
1. Линейный
2. Гистограмма
Линейный индикатор рассчитывается как разница между быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней:
MACD = EMA(б) – EMA (м)
ЕМА(б)- экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом (рекомендуемый период 12 дней);
ЕМА(м) – экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом (рекомендуемый период 26 дней).
Кроме этого, необходимо построить сигнальную линию. Сигнальная линия представляет собой сглаженное значение MACD и соответственно строится как экспоненциальная скользящая средняя от него:
Signal = EMA(MACD)
(рекомендуемый период этой скользящей средней 9).
Ну а гистограмма представляет собой не что иное, как разность между MACD и Signal, и отображается на графике в виде столбиков.
Интерпретация сигналов индикатора MACD.
Как и любой другой индикатор осцилляторного типа, MACD лучше всего использовать при боковом движении цены (при флэте). Впрочем, с определёнными оговорками, его можно использовать и при тренде, но в этом случае следует рассматривать только те его сигналы, которые соответствуют текущей ценовой тенденции. А именно:
1. При восходящем тренде обращать внимание только на сигналы к покупке;
2. При нисходящем тренде рассматривать только сигналы к продаже.
Вообще все сигналы, даваемые рассматриваемым индикатором, можно подразделить на следующие категории:
- Сигналы, даваемые при пересечении сигнальной линии;
- Сигналы, даваемые при пересечении нулевой линии;
- Сигналы даваемые при дивергенции.
Пересечение индикатором (гистограммой) сигнальной линии снизу вверх это сигнал к покупке, а пересечение индикатором сигнальной линии сверху вниз – сигнал к продаже.
Гистограмма MACD дает те же сигналы при пересечении нулевой линии. Когда она переходит из отрицательной области в положительную, это сигнал к покупке. Когда из положительной в отрицательную – сигнал к продаже.
Кроме того, рост гистограммы (каждый следующий столбик выше предыдущего) говорит о росте силы быков, а понижение гистограммы (каждый следующий столбик ниже предыдущего) говорит о росте силы медведей.
Как и любой другой индикатор осцилляторного типа, MACD лучше всего использовать при боковом движении цены (при флэте). Впрочем, с определёнными оговорками, его можно использовать и при тренде, но в этом случае следует рассматривать только те его сигналы, которые соответствуют текущей ценовой тенденции. А именно:
1. При восходящем тренде обращать внимание только на сигналы к покупке;
2. При нисходящем тренде рассматривать только сигналы к продаже.
Вообще все сигналы, даваемые рассматриваемым индикатором, можно подразделить на следующие категории:
- Сигналы, даваемые при пересечении сигнальной линии;
- Сигналы, даваемые при пересечении нулевой линии;
- Сигналы даваемые при дивергенции.
Пересечение индикатором (гистограммой) сигнальной линии снизу вверх это сигнал к покупке, а пересечение индикатором сигнальной линии сверху вниз – сигнал к продаже.
Гистограмма MACD дает те же сигналы при пересечении нулевой линии. Когда она переходит из отрицательной области в положительную, это сигнал к покупке. Когда из положительной в отрицательную – сигнал к продаже.
Кроме того, рост гистограммы (каждый следующий столбик выше предыдущего) говорит о росте силы быков, а понижение гистограммы (каждый следующий столбик ниже предыдущего) говорит о росте силы медведей.
Дивергенция MACD.
Дивергенция, или, иными словами, расхождение графика индикатора с графиком цены, является одним из самых сильных сигналов рассматриваемого индикатора.
На рисунке ниже наглядно показано расхождение графиков цены и MACD. В то время как цена находится в уверенном нисходящем тренде и демонстрирует всё новые минимумы, осциллятор уже “предчувствует” затухание этого тренда образуя два последовательных локальных минимума на одном уровне.
Как видите, после такого достаточно мощного сигнала нисходящее движение цены действительно приостановилось, и она вошла во флэт плавно переходящий в восходящий тренд. Это пример отличного сигнала для закрытия всех коротких позиций, открытых по нисходящему тренду.
Дивергенция, или, иными словами, расхождение графика индикатора с графиком цены, является одним из самых сильных сигналов рассматриваемого индикатора.
На рисунке ниже наглядно показано расхождение графиков цены и MACD. В то время как цена находится в уверенном нисходящем тренде и демонстрирует всё новые минимумы, осциллятор уже “предчувствует” затухание этого тренда образуя два последовательных локальных минимума на одном уровне.
Как видите, после такого достаточно мощного сигнала нисходящее движение цены действительно приостановилось, и она вошла во флэт плавно переходящий в восходящий тренд. Это пример отличного сигнала для закрытия всех коротких позиций, открытых по нисходящему тренду.
А вот яркий пример дивергенции дающий отличный сигнал на покупку, см. рисунок…
Как видите, в данном случае цена продолжает движение в нисходящем тренде, в то время как осциллятор уже начал двигаться в восходящем. Это достаточно силный сигнал к смене текущей ценовой тенденции на противоположную и после его появления можно относительно уверенно входить в контртрендовые позиции (в данном конкретном примере – в позицию на покупку).
Как видите, в данном случае цена продолжает движение в нисходящем тренде, в то время как осциллятор уже начал двигаться в восходящем. Это достаточно силный сигнал к смене текущей ценовой тенденции на противоположную и после его появления можно относительно уверенно входить в контртрендовые позиции (в данном конкретном примере – в позицию на покупку).
А вот аналогичный пример дивергенции, предвещающей разворот восходящего тренда и дающей отличный сигнал на продажу.
Дивергенции являются довольно точным указанием на увядание и (или) на смену текущего тренда. Однако, несмотря на это, все открываемые на их основе позиции следует непременно страховать посредством установки ордеров STOP LOSS.
Дивергенции являются довольно точным указанием на увядание и (или) на смену текущего тренда. Однако, несмотря на это, все открываемые на их основе позиции следует непременно страховать посредством установки ордеров STOP LOSS.
Основные преимущества и главные недостатки MACD.
К несомненному преимуществу рассматриваемого осциллятора относится то, что сохраняя все достоинства такого замечательного индикатора как скользящая средняя, он может фильтровать изрядное количество ложных сигналов даваемых ею. Такая возможность обусловлена тем, что он состоит из МА разных порядков.
Являясь по своей природе трендовым индикатором, он будет постоянно следовать за текущим трендом, исключая, таким образом, затяжные периоды дачи ошибочных сигналов.
Отличные результаты даёт применение данного осциллятора в разрезе его дивергенций с ценовым графиком. Расхождения графика индикатора с графиком цены практически всегда говорят если не о развороте текущего тренда, то о его значительном ослаблении (и возможно коррекции).
Кроме этого, его вполне можно использовать в роли фильтра, указывающего направление заключаемых сделок. При его нахождении выше сигнальной линии рассматривать к открытию только длинные позиции и наоборот, при текущем значении гистограммы ниже сигнальной линии обращать внимание только на возможность открытия коротких позиций.
Помимо описанных выше очевидных достоинств, лежащие в его основе скользящие средние передают ему и часть своих недостатков. Основным из них является запаздывание. MACD зачастую даёт сигналы к покупке или продаже в то время, когда большая часть пути уже пройдена ценой (впрочем, это не относится к сигналам, подаваемым при дивергенции).
На малых таймфреймах он даёт слишком много ложных сигналов, поэтому лучше применять его на ценовых графиках с периодом не меньше одного дня. Кроме этого, количество ложных срабатываний тем больше, чем меньше значения закладываемых в него параметров (периоды составляющих его скользящих средних). С другой стороны, увеличение значений этих параметров может привести к тому, что много хороших сигналов будет просто пропущено.
К несомненному преимуществу рассматриваемого осциллятора относится то, что сохраняя все достоинства такого замечательного индикатора как скользящая средняя, он может фильтровать изрядное количество ложных сигналов даваемых ею. Такая возможность обусловлена тем, что он состоит из МА разных порядков.
Являясь по своей природе трендовым индикатором, он будет постоянно следовать за текущим трендом, исключая, таким образом, затяжные периоды дачи ошибочных сигналов.
Отличные результаты даёт применение данного осциллятора в разрезе его дивергенций с ценовым графиком. Расхождения графика индикатора с графиком цены практически всегда говорят если не о развороте текущего тренда, то о его значительном ослаблении (и возможно коррекции).
Кроме этого, его вполне можно использовать в роли фильтра, указывающего направление заключаемых сделок. При его нахождении выше сигнальной линии рассматривать к открытию только длинные позиции и наоборот, при текущем значении гистограммы ниже сигнальной линии обращать внимание только на возможность открытия коротких позиций.
Помимо описанных выше очевидных достоинств, лежащие в его основе скользящие средние передают ему и часть своих недостатков. Основным из них является запаздывание. MACD зачастую даёт сигналы к покупке или продаже в то время, когда большая часть пути уже пройдена ценой (впрочем, это не относится к сигналам, подаваемым при дивергенции).
На малых таймфреймах он даёт слишком много ложных сигналов, поэтому лучше применять его на ценовых графиках с периодом не меньше одного дня. Кроме этого, количество ложных срабатываний тем больше, чем меньше значения закладываемых в него параметров (периоды составляющих его скользящих средних). С другой стороны, увеличение значений этих параметров может привести к тому, что много хороших сигналов будет просто пропущено.
Заключение.
Осциллятор MACD представляет собой прекрасный инструмент как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Последним, для полноценного его использования, рекомендуется для начала поработать с ним на демо-счёте. Помимо приобретения бесценного опыта это поможет наработать определённую статистику и выработать оптимальные настройки индикатора.
При работе с индикатором следует иметь в виду, что чем больше таймфрейм графика, на котором он строится, тем меньше будет ложных сигналов, но тем больше торговых сигналов будет пропущено. Так что ищите золотую середину.
И напоследок, как и любой другой индикатор технического анализа, MACD требует подтверждения. Не принимайте торговых решений на основе одного только MACD, обязательно ищите его подтверждения другими индикаторами.
Осциллятор MACD представляет собой прекрасный инструмент как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Последним, для полноценного его использования, рекомендуется для начала поработать с ним на демо-счёте. Помимо приобретения бесценного опыта это поможет наработать определённую статистику и выработать оптимальные настройки индикатора.
При работе с индикатором следует иметь в виду, что чем больше таймфрейм графика, на котором он строится, тем меньше будет ложных сигналов, но тем больше торговых сигналов будет пропущено. Так что ищите золотую середину.
И напоследок, как и любой другой индикатор технического анализа, MACD требует подтверждения. Не принимайте торговых решений на основе одного только MACD, обязательно ищите его подтверждения другими индикаторами.
Торговая стратегия «Три экрана Элдера».
Три экрана Элдера весьма популярная торговая стратегия на валютном рынке. Как легко догадаться по ее названию, разработал ее американский трейдер Александр Элдер, кстати, выходец из бывшего СССР. Эта торговая стратегия довольно проста в применении и под силу любому начинающему трейдеру. Следует отметить тот факт, что данная стратегия применима к любому финансовому инструменту и может быть использована как на рынке Форекс, так и на фондовом рынке.
Суть торговой стратегии три экрана Элдера заключается в одновременном анализе финансового инструмента на трех различных таймфреймах. Элдер рекомендует использовать графики на трех возрастающих временных интервалах приблизительно в пятикратном удалении друг от друга. Допустим за основной таймфрейм мы выберем Н4, тогда меньший временной интервал будет Н1, а больший – D1.
Возможно вы не раз замечали, что на графике, например, с периодом М5 имеется ярко выраженный нисходящий тренд, в то время когда на часовом графике того же финансового инструмента тренд восходящий. А посмотрев, например, на недельный график вы вновь видели нисходящий тренд. Так вот данная торговая стратегия призвана специально для того, чтобы исключить такого рода противоречия и заключить сделку в направлении наиболее вероятного движения цены.
Три экрана Элдера весьма популярная торговая стратегия на валютном рынке. Как легко догадаться по ее названию, разработал ее американский трейдер Александр Элдер, кстати, выходец из бывшего СССР. Эта торговая стратегия довольно проста в применении и под силу любому начинающему трейдеру. Следует отметить тот факт, что данная стратегия применима к любому финансовому инструменту и может быть использована как на рынке Форекс, так и на фондовом рынке.
Суть торговой стратегии три экрана Элдера заключается в одновременном анализе финансового инструмента на трех различных таймфреймах. Элдер рекомендует использовать графики на трех возрастающих временных интервалах приблизительно в пятикратном удалении друг от друга. Допустим за основной таймфрейм мы выберем Н4, тогда меньший временной интервал будет Н1, а больший – D1.
Возможно вы не раз замечали, что на графике, например, с периодом М5 имеется ярко выраженный нисходящий тренд, в то время когда на часовом графике того же финансового инструмента тренд восходящий. А посмотрев, например, на недельный график вы вновь видели нисходящий тренд. Так вот данная торговая стратегия призвана специально для того, чтобы исключить такого рода противоречия и заключить сделку в направлении наиболее вероятного движения цены.
Как же работать по торговой стратегии три экрана Элдера?
1. В первую очередь мы выбираем три таймфрейма, пусть это будут Н1, Н4 и D1;
2. Далее мы анализируем график на максимальном таймфрейме (в данном случае это график D1) на предмет выявления тренда;
3. Если мы обнаружили на D1, например восходящий тренд, то переходя к нижеследующему графику (H4) ждем ослабевающего тренда вниз и его разворота вверх;
4. Теперь нам остается переключиться на график с самым маленьким таймфреймом (Н1) и найти на нем самую благоприятную точку для покупки.
Те же действия с точностью до наоборот, мы выполняем в случае выявления на графике D1 нисходящего тренда.
Таким образом, данная стратегия работы помогает нам выявить основной тренд и заключать сделки только в его направлении.
К этой стратегии можно добавлять дополнительные сигналы, например в виде трендовых индикаторов или индикаторов перекупленности/перепроданности (стохастик). Можно использовать другие торговые стратегии в дополнении к данной. Также и саму эту торговую стратегию можно применять в качестве дополнения к другим.
1. В первую очередь мы выбираем три таймфрейма, пусть это будут Н1, Н4 и D1;
2. Далее мы анализируем график на максимальном таймфрейме (в данном случае это график D1) на предмет выявления тренда;
3. Если мы обнаружили на D1, например восходящий тренд, то переходя к нижеследующему графику (H4) ждем ослабевающего тренда вниз и его разворота вверх;
4. Теперь нам остается переключиться на график с самым маленьким таймфреймом (Н1) и найти на нем самую благоприятную точку для покупки.
Те же действия с точностью до наоборот, мы выполняем в случае выявления на графике D1 нисходящего тренда.
Таким образом, данная стратегия работы помогает нам выявить основной тренд и заключать сделки только в его направлении.
К этой стратегии можно добавлять дополнительные сигналы, например в виде трендовых индикаторов или индикаторов перекупленности/перепроданности (стохастик). Можно использовать другие торговые стратегии в дополнении к данной. Также и саму эту торговую стратегию можно применять в качестве дополнения к другим.
Стратегии выхода из позиции.
Вход в позицию является основным вопросом, занимающим трейдера в первую очередь. Однако не менее важным моментом является вопрос о том, когда и как правильно выходить из позиции. Возможно даже, что этот второй вопрос куда важнее первого, ведь самый лучший вход при неправильном выходе может привести к убытку. И наоборот, продуманная стратегия выходов из позиции может принести прибыль даже при посредственном выборе точек входа. Над этим определённо стоит задуматься.
В этой серии статей поговорим о стратегии выхода из позиции, применяемые в современном трейдинге.
Стратегия выхода с фиксированными значениями ордеров.
Иначе можно назвать её стратегией с заданным математическим ожиданием прибыли. Таким термином я называю стратегию, при которой задаётся соотношение между устанавливаемыми уровнями STOP LOSS (SL) и TAKE PROFIT (TP). Как правило, это соотношение находится в пределах TP=2-3SL. То есть размер уровня взятия прибыли ставится в 2-3 раза больше размера ограничения убытков.
Такая стратегия выхода позволяет оставаться в прибыли даже когда количество убыточных сделок превышает количество прибыльных (например, при соотношении убыточных сделок к прибыльным, равном 60%/40%, соотношение TP=3SL позволяет оставаться в прибыли).
Вход в позицию является основным вопросом, занимающим трейдера в первую очередь. Однако не менее важным моментом является вопрос о том, когда и как правильно выходить из позиции. Возможно даже, что этот второй вопрос куда важнее первого, ведь самый лучший вход при неправильном выходе может привести к убытку. И наоборот, продуманная стратегия выходов из позиции может принести прибыль даже при посредственном выборе точек входа. Над этим определённо стоит задуматься.
В этой серии статей поговорим о стратегии выхода из позиции, применяемые в современном трейдинге.
Стратегия выхода с фиксированными значениями ордеров.
Иначе можно назвать её стратегией с заданным математическим ожиданием прибыли. Таким термином я называю стратегию, при которой задаётся соотношение между устанавливаемыми уровнями STOP LOSS (SL) и TAKE PROFIT (TP). Как правило, это соотношение находится в пределах TP=2-3SL. То есть размер уровня взятия прибыли ставится в 2-3 раза больше размера ограничения убытков.
Такая стратегия выхода позволяет оставаться в прибыли даже когда количество убыточных сделок превышает количество прибыльных (например, при соотношении убыточных сделок к прибыльным, равном 60%/40%, соотношение TP=3SL позволяет оставаться в прибыли).
