Торговая стратегия «Три экрана Элдера».
Три экрана Элдера весьма популярная торговая стратегия на валютном рынке. Как легко догадаться по ее названию, разработал ее американский трейдер Александр Элдер, кстати, выходец из бывшего СССР. Эта торговая стратегия довольно проста в применении и под силу любому начинающему трейдеру. Следует отметить тот факт, что данная стратегия применима к любому финансовому инструменту и может быть использована как на рынке Форекс, так и на фондовом рынке.
Суть торговой стратегии три экрана Элдера заключается в одновременном анализе финансового инструмента на трех различных таймфреймах. Элдер рекомендует использовать графики на трех возрастающих временных интервалах приблизительно в пятикратном удалении друг от друга. Допустим за основной таймфрейм мы выберем Н4, тогда меньший временной интервал будет Н1, а больший – D1.
Возможно вы не раз замечали, что на графике, например, с периодом М5 имеется ярко выраженный нисходящий тренд, в то время когда на часовом графике того же финансового инструмента тренд восходящий. А посмотрев, например, на недельный график вы вновь видели нисходящий тренд. Так вот данная торговая стратегия призвана специально для того, чтобы исключить такого рода противоречия и заключить сделку в направлении наиболее вероятного движения цены.
Три экрана Элдера весьма популярная торговая стратегия на валютном рынке. Как легко догадаться по ее названию, разработал ее американский трейдер Александр Элдер, кстати, выходец из бывшего СССР. Эта торговая стратегия довольно проста в применении и под силу любому начинающему трейдеру. Следует отметить тот факт, что данная стратегия применима к любому финансовому инструменту и может быть использована как на рынке Форекс, так и на фондовом рынке.
Суть торговой стратегии три экрана Элдера заключается в одновременном анализе финансового инструмента на трех различных таймфреймах. Элдер рекомендует использовать графики на трех возрастающих временных интервалах приблизительно в пятикратном удалении друг от друга. Допустим за основной таймфрейм мы выберем Н4, тогда меньший временной интервал будет Н1, а больший – D1.
Возможно вы не раз замечали, что на графике, например, с периодом М5 имеется ярко выраженный нисходящий тренд, в то время когда на часовом графике того же финансового инструмента тренд восходящий. А посмотрев, например, на недельный график вы вновь видели нисходящий тренд. Так вот данная торговая стратегия призвана специально для того, чтобы исключить такого рода противоречия и заключить сделку в направлении наиболее вероятного движения цены.
Как же работать по торговой стратегии три экрана Элдера?
1. В первую очередь мы выбираем три таймфрейма, пусть это будут Н1, Н4 и D1;
2. Далее мы анализируем график на максимальном таймфрейме (в данном случае это график D1) на предмет выявления тренда;
3. Если мы обнаружили на D1, например восходящий тренд, то переходя к нижеследующему графику (H4) ждем ослабевающего тренда вниз и его разворота вверх;
4. Теперь нам остается переключиться на график с самым маленьким таймфреймом (Н1) и найти на нем самую благоприятную точку для покупки.
Те же действия с точностью до наоборот, мы выполняем в случае выявления на графике D1 нисходящего тренда.
Таким образом, данная стратегия работы помогает нам выявить основной тренд и заключать сделки только в его направлении.
К этой стратегии можно добавлять дополнительные сигналы, например в виде трендовых индикаторов или индикаторов перекупленности/перепроданности (стохастик). Можно использовать другие торговые стратегии в дополнении к данной. Также и саму эту торговую стратегию можно применять в качестве дополнения к другим.
1. В первую очередь мы выбираем три таймфрейма, пусть это будут Н1, Н4 и D1;
2. Далее мы анализируем график на максимальном таймфрейме (в данном случае это график D1) на предмет выявления тренда;
3. Если мы обнаружили на D1, например восходящий тренд, то переходя к нижеследующему графику (H4) ждем ослабевающего тренда вниз и его разворота вверх;
4. Теперь нам остается переключиться на график с самым маленьким таймфреймом (Н1) и найти на нем самую благоприятную точку для покупки.
Те же действия с точностью до наоборот, мы выполняем в случае выявления на графике D1 нисходящего тренда.
Таким образом, данная стратегия работы помогает нам выявить основной тренд и заключать сделки только в его направлении.
К этой стратегии можно добавлять дополнительные сигналы, например в виде трендовых индикаторов или индикаторов перекупленности/перепроданности (стохастик). Можно использовать другие торговые стратегии в дополнении к данной. Также и саму эту торговую стратегию можно применять в качестве дополнения к другим.
Стратегии выхода из позиции.
Вход в позицию является основным вопросом, занимающим трейдера в первую очередь. Однако не менее важным моментом является вопрос о том, когда и как правильно выходить из позиции. Возможно даже, что этот второй вопрос куда важнее первого, ведь самый лучший вход при неправильном выходе может привести к убытку. И наоборот, продуманная стратегия выходов из позиции может принести прибыль даже при посредственном выборе точек входа. Над этим определённо стоит задуматься.
В этой серии статей поговорим о стратегии выхода из позиции, применяемые в современном трейдинге.
Стратегия выхода с фиксированными значениями ордеров.
Иначе можно назвать её стратегией с заданным математическим ожиданием прибыли. Таким термином я называю стратегию, при которой задаётся соотношение между устанавливаемыми уровнями STOP LOSS (SL) и TAKE PROFIT (TP). Как правило, это соотношение находится в пределах TP=2-3SL. То есть размер уровня взятия прибыли ставится в 2-3 раза больше размера ограничения убытков.
Такая стратегия выхода позволяет оставаться в прибыли даже когда количество убыточных сделок превышает количество прибыльных (например, при соотношении убыточных сделок к прибыльным, равном 60%/40%, соотношение TP=3SL позволяет оставаться в прибыли).
Вход в позицию является основным вопросом, занимающим трейдера в первую очередь. Однако не менее важным моментом является вопрос о том, когда и как правильно выходить из позиции. Возможно даже, что этот второй вопрос куда важнее первого, ведь самый лучший вход при неправильном выходе может привести к убытку. И наоборот, продуманная стратегия выходов из позиции может принести прибыль даже при посредственном выборе точек входа. Над этим определённо стоит задуматься.
В этой серии статей поговорим о стратегии выхода из позиции, применяемые в современном трейдинге.
Стратегия выхода с фиксированными значениями ордеров.
Иначе можно назвать её стратегией с заданным математическим ожиданием прибыли. Таким термином я называю стратегию, при которой задаётся соотношение между устанавливаемыми уровнями STOP LOSS (SL) и TAKE PROFIT (TP). Как правило, это соотношение находится в пределах TP=2-3SL. То есть размер уровня взятия прибыли ставится в 2-3 раза больше размера ограничения убытков.
Такая стратегия выхода позволяет оставаться в прибыли даже когда количество убыточных сделок превышает количество прибыльных (например, при соотношении убыточных сделок к прибыльным, равном 60%/40%, соотношение TP=3SL позволяет оставаться в прибыли).
Стратегия выхода по скользящему стопу (1/3).
Скользящий стоп ещё называют трейлинг-стопом. Суть этой стратегии заключается в выходе по ордеру STOP LOSS, который двигается за ценой на заданном расстоянии. Например, вы открыли длинную позицию по цене 1.5050 и установили скользящий стоп на расстоянии в 100 пунктов. Затем цена начала подниматься, когда она поднялась на 200 пунктов достигнув значения 1.5250, она подтащила STOP LOSS до уровня 1.5150 (на расстоянии 100 пунктов, как и было установлено). Теперь если цена вдруг развернётся и достигнет стопа, то вы останетесь в прибыли. А если цена пойдёт выше, то она продолжит тащить ордер STOP LOSS за собой на заданном расстоянии в 100пунктов. Если она в итоге достигнет отметки, скажем в 1.6000, а затем развернётся, то закрытие по стопу произойдёт на 1.5900, принеся вам 1.5900-1.5050=0,0850 или 850 пунктов чистой прибыли.
Безусловным плюсом такой стратегии выхода является то, что стоп-лосс постоянно подтягивается в зону прибыли и чем дальше идёт цена без разворотов, тем больше прибыли вы получите в итоге, когда цена всё же развернётся и закроется по стоп-лоссу.
Ещё одним плюсом такого выхода из позиции, является полная автоматизация процесса. То есть после того, как вы открыли позицию и установили скользящий стоп можно про неё забыть и заниматься другими делами. Скользящий стоп сам сделает всю работу и закроет позицию, когда цена развернётся на заданное в нём количество пунктов.
Скользящий стоп ещё называют трейлинг-стопом. Суть этой стратегии заключается в выходе по ордеру STOP LOSS, который двигается за ценой на заданном расстоянии. Например, вы открыли длинную позицию по цене 1.5050 и установили скользящий стоп на расстоянии в 100 пунктов. Затем цена начала подниматься, когда она поднялась на 200 пунктов достигнув значения 1.5250, она подтащила STOP LOSS до уровня 1.5150 (на расстоянии 100 пунктов, как и было установлено). Теперь если цена вдруг развернётся и достигнет стопа, то вы останетесь в прибыли. А если цена пойдёт выше, то она продолжит тащить ордер STOP LOSS за собой на заданном расстоянии в 100пунктов. Если она в итоге достигнет отметки, скажем в 1.6000, а затем развернётся, то закрытие по стопу произойдёт на 1.5900, принеся вам 1.5900-1.5050=0,0850 или 850 пунктов чистой прибыли.
Безусловным плюсом такой стратегии выхода является то, что стоп-лосс постоянно подтягивается в зону прибыли и чем дальше идёт цена без разворотов, тем больше прибыли вы получите в итоге, когда цена всё же развернётся и закроется по стоп-лоссу.
Ещё одним плюсом такого выхода из позиции, является полная автоматизация процесса. То есть после того, как вы открыли позицию и установили скользящий стоп можно про неё забыть и заниматься другими делами. Скользящий стоп сам сделает всю работу и закроет позицию, когда цена развернётся на заданное в нём количество пунктов.
Стратегия выхода по скользящему стопу (2/3).
Здесь есть только один важный нюанс. Дело в том, что если после открытия позиции вы установите только трейлинг стоп, то он в свою очередь выставит ордер стоп лосс и потащит его дальше только после того, как цена пройдёт в зону прибыли заданное расстояние. А до этого момента позиция фактически будет оставаться без защиты, и если вдруг цена решит сразу пойти в убыток, то вы рискуете потерять весь свой депозит.
Выход из ситуации очень простой. После открытия позиции вы должны помимо трейлинг-стопа установить ещё и обычный ордер STOP LOSS (можно поставить его на том же расстоянии, которое будет задано в трейлинг-стопе). В этом случае если цена сразу пойдёт в убыток, то сработает изначально установленный ордер STOP LOSS. А если цена пойдёт в прибыль, то скользящий стоп просто переставит этот STOP LOSS (изначально установленный) на новый уровень и дальше потащит его вслед за ценой.
Здесь есть только один важный нюанс. Дело в том, что если после открытия позиции вы установите только трейлинг стоп, то он в свою очередь выставит ордер стоп лосс и потащит его дальше только после того, как цена пройдёт в зону прибыли заданное расстояние. А до этого момента позиция фактически будет оставаться без защиты, и если вдруг цена решит сразу пойти в убыток, то вы рискуете потерять весь свой депозит.
Выход из ситуации очень простой. После открытия позиции вы должны помимо трейлинг-стопа установить ещё и обычный ордер STOP LOSS (можно поставить его на том же расстоянии, которое будет задано в трейлинг-стопе). В этом случае если цена сразу пойдёт в убыток, то сработает изначально установленный ордер STOP LOSS. А если цена пойдёт в прибыль, то скользящий стоп просто переставит этот STOP LOSS (изначально установленный) на новый уровень и дальше потащит его вслед за ценой.
Стратегия выхода по скользящему стопу (3/3).
Очень важно запомнить ещё один важный момент. Трейлинг-стоп является функцией терминала и потому для его работы требуется включенный торговый терминал. В отличие от обычных (стационарных) ордеров STOP LOSS и TAKE PROFIT, которые терминал просто передаёт брокеру и забывает о них, трейлинг-стоп требует постоянной его поддержки.
Трейлинг-стоп требует для своей работы включенного торгового терминала.
А что произойдет, если после установки скользящего стопа всё-таки выключить компьютер (ну или просто закрыть торговый терминал). Ничего особенного, терминал просто не будет отслеживать положение цены относительно текущего положения ордера STOP LOSS, и не будет отдавать брокеру новые приказы на его перестановку. Таким образом, ордер STOP LOSS просто останется на том же самом месте, на котором он был до выключения торгового терминала.
Очень важно запомнить ещё один важный момент. Трейлинг-стоп является функцией терминала и потому для его работы требуется включенный торговый терминал. В отличие от обычных (стационарных) ордеров STOP LOSS и TAKE PROFIT, которые терминал просто передаёт брокеру и забывает о них, трейлинг-стоп требует постоянной его поддержки.
Трейлинг-стоп требует для своей работы включенного торгового терминала.
А что произойдет, если после установки скользящего стопа всё-таки выключить компьютер (ну или просто закрыть торговый терминал). Ничего особенного, терминал просто не будет отслеживать положение цены относительно текущего положения ордера STOP LOSS, и не будет отдавать брокеру новые приказы на его перестановку. Таким образом, ордер STOP LOSS просто останется на том же самом месте, на котором он был до выключения торгового терминала.
Стратегия поэтапного выхода из позиции с частичным взятием прибыли (1/3).
Ещё один вариант выхода, предполагает поэтапное закрытие позиции. Если у вас нет уверенности в том, что цена и дальше будет двигаться в вашу сторону, вы можете закрыть часть позиции, взяв, таким образом, часть прибыли. Оставшаяся часть позиции может принести вам дополнительную прибыль, если цена и дальше будет двигаться в том же направлении. А если при этом вы переставите ордер STOP LOSS в безубыток (на уровень открытия позиции), то даже если цена развернётся и закроется по нему, вы всё равно можете остаться в прибыли.
Основным достоинством этой стратегии выхода является то, что она психологически разгружает трейдера. Взяв часть прибыли и переведя остаток позиции в безубыток (или установив на неё трейлинг-стоп) трейдер перестаёт испытывать эмоциональный дискомфорт вызванный страхом потерять достигнутую бумажную прибыль.
Ещё один вариант выхода, предполагает поэтапное закрытие позиции. Если у вас нет уверенности в том, что цена и дальше будет двигаться в вашу сторону, вы можете закрыть часть позиции, взяв, таким образом, часть прибыли. Оставшаяся часть позиции может принести вам дополнительную прибыль, если цена и дальше будет двигаться в том же направлении. А если при этом вы переставите ордер STOP LOSS в безубыток (на уровень открытия позиции), то даже если цена развернётся и закроется по нему, вы всё равно можете остаться в прибыли.
Основным достоинством этой стратегии выхода является то, что она психологически разгружает трейдера. Взяв часть прибыли и переведя остаток позиции в безубыток (или установив на неё трейлинг-стоп) трейдер перестаёт испытывать эмоциональный дискомфорт вызванный страхом потерять достигнутую бумажную прибыль.
Стратегия поэтапного выхода из позиции с частичным взятием прибыли (2/3).
Минусом такого рода подхода является снижение математического ожидания прибыли. Хотя, казалось бы, как можно его уменьшить, ведь трейдер берёт прибыль и переводит позицию в безубыток? Но, тем не менее, это так. Простая математика говорит о том, что это потенциально невыгодная стратегия. Давайте посчитаем.
Математическое ожидание=вероятность получения прибыли х средняя прибыль от одной сделки – вероятность получения убытков х средний убыток от одной сделки.
Предположим, что трейдер изначально устанавливает значение TP в два раза большим, чем значение SL (пускай значение SL будет равно 50 пунктов, а значение TP будет равно 100 пунктов). Также будем считать, что соотношение прибыльных и убыточных сделок при такой торговле у нашего гипотетического трейдера будет составлять 50 на 50. То есть вероятность убыточной сделки равна 50% и вероятность прибыльной сделки равна 50%.
Теперь рассмотрим два варианта выхода из позиции:
1. Первый вариант, когда трейдер закрывает половину позиции по достижении половины уровня TP и переносит оставшуюся позицию в безубыток.
2. Второй вариант, когда позиция закрывается полностью по изначально установленным значениям TP и SL.
Продолжение скоро…
Минусом такого рода подхода является снижение математического ожидания прибыли. Хотя, казалось бы, как можно его уменьшить, ведь трейдер берёт прибыль и переводит позицию в безубыток? Но, тем не менее, это так. Простая математика говорит о том, что это потенциально невыгодная стратегия. Давайте посчитаем.
Математическое ожидание=вероятность получения прибыли х средняя прибыль от одной сделки – вероятность получения убытков х средний убыток от одной сделки.
Предположим, что трейдер изначально устанавливает значение TP в два раза большим, чем значение SL (пускай значение SL будет равно 50 пунктов, а значение TP будет равно 100 пунктов). Также будем считать, что соотношение прибыльных и убыточных сделок при такой торговле у нашего гипотетического трейдера будет составлять 50 на 50. То есть вероятность убыточной сделки равна 50% и вероятность прибыльной сделки равна 50%.
Теперь рассмотрим два варианта выхода из позиции:
1. Первый вариант, когда трейдер закрывает половину позиции по достижении половины уровня TP и переносит оставшуюся позицию в безубыток.
2. Второй вариант, когда позиция закрывается полностью по изначально установленным значениям TP и SL.
Продолжение скоро…
Стратегия поэтапного выхода из позиции с частичным взятием прибыли (3/3).
Рассчитаем математическое ожидание прибыли для первого случая:
Средняя прибыль от одной сделки в данном случае составляет (100 пунктов + 50 пунктов)/2=75 пунктов (половина позиции закрывается на 50 пунктах и половина – на 100 пунктах прибыли).
Средний убыток от одной сделки будет равным значению SL=50 пунктам.
Математическое ожидание будет составлять 0,575-0,550=12,5
Рассчитаем математическое ожидание для второго варианта:
В данном случае средняя прибыль от одной сделки будет составлять значение TP и будет равна 100 пунктам. А средний убыток будет по-прежнему равняться значению SL и будет составлять 50 пунктов.
Математическое ожидание будет 0,5100-0,550=25
Таким образом, мы доказали, что частичное взятие прибыли уменьшает математическое ожидание прибыли в два раза (25/12,5=2).
Однако повторюсь, что иногда трейдеру важнее именно эмоциональная разгрузка, поэтому в отдельных случаях, применение данной стратегии закрытия, вполне себя оправдывает.
Рассчитаем математическое ожидание прибыли для первого случая:
Средняя прибыль от одной сделки в данном случае составляет (100 пунктов + 50 пунктов)/2=75 пунктов (половина позиции закрывается на 50 пунктах и половина – на 100 пунктах прибыли).
Средний убыток от одной сделки будет равным значению SL=50 пунктам.
Математическое ожидание будет составлять 0,575-0,550=12,5
Рассчитаем математическое ожидание для второго варианта:
В данном случае средняя прибыль от одной сделки будет составлять значение TP и будет равна 100 пунктам. А средний убыток будет по-прежнему равняться значению SL и будет составлять 50 пунктов.
Математическое ожидание будет 0,5100-0,550=25
Таким образом, мы доказали, что частичное взятие прибыли уменьшает математическое ожидание прибыли в два раза (25/12,5=2).
Однако повторюсь, что иногда трейдеру важнее именно эмоциональная разгрузка, поэтому в отдельных случаях, применение данной стратегии закрытия, вполне себя оправдывает.
Ложный пробой уровня и методы его определения.
Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).
Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой, и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.
На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).
Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.
Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).
Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой, и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.
На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).
Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.
Ложный пробой уровня и методы его определения.
Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно. МЫ поговорим о ряде закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.
А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.
Отработкой уровня можно называть соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).
Что такое ложный пробой уровня?
Часто бывает такая ситуация, когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.
Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно. МЫ поговорим о ряде закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.
А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.
Отработкой уровня можно называть соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).
Что такое ложный пробой уровня?
Часто бывает такая ситуация, когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.
Чем опасен ложный пробой уровня?
Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров, торгующих по стратегиям на пробой уровня.
Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу.
В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.
Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров, торгующих по стратегиям на пробой уровня.
Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу.
В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.
Как определить ложный пробой уровня?
Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.
Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume, то это верный признак ложного пробоя.
Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.
Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume, то это верный признак ложного пробоя.
Кроме этого, для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:
1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.
Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими-либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов.
1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.
Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими-либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов.
Как найти подтверждение контртрендового пробоя.
В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.
Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда, видимого на графиках старших временных периодов.
Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда, частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.
В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.
Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда, видимого на графиках старших временных периодов.
Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда, частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.
Как найти подтверждение контртрендового пробоя.
Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.
В таком случае вероятность пробоя высока.
Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.
В таком случае вероятность пробоя высока.
Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.
Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):
Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):
Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.
Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):
Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):
Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%.
Причины возникновения ложных пробоев.
Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.
Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой-либо причине смещается за первоначальную границу уровня.
Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.
Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой-либо причине смещается за первоначальную границу уровня.
