Стратегия трейдинга при флэте.
Далеко не всегда на рынке наблюдается направленное движение цены в какую либо сторону – восходящий или нисходящий тренд. Довольно часто цена движется в горизонтальном коридоре, находясь во флэте. Именно для таких случаев ценового движения предназначена торговая стратегия трейдинга при флэте.
Данная торговая стратегия является элементарной в использовании и основана на выставлении отложенных ордеров у границ ценового коридора. Ордера выставляются с целью захватить начавшееся восходящее или нисходящее движение цены (поймать восходящий или нисходящий тренд).
Давайте рассмотрим, как вести трейдинг при флэте на практике:
1. Для начала находим финансовый инструмент, находящийся во флэте, т.е. движущийся в горизонтальном ценовом коридоре. Определяем верхнюю и нижнюю границы этого ценового коридора;
2. Выставляем отложенные ордера: отложенный ордер на покупку размещаем на десять пунктов вверх от верхней границы коридора, а отложенный ордер на продажу размещаем на десять пунктов вниз от нижней границы коридора. Расстояние в 10 пунктов предохранит нас от ложных пробоев ценового коридора;
3. Для отложенных ордеров на покупку и продажу, размещаем ордера stop loss и take profit. Ордер stop loss размещаем на уровне 15 пунктов ниже цены открытия, а ордер take profit размещаем на уровне 15 пунктов выше цены открытия;
4. Всё, теперь можно отдыхать, брокер выполнит всю торговлю в автоматическом режиме.
Далеко не всегда на рынке наблюдается направленное движение цены в какую либо сторону – восходящий или нисходящий тренд. Довольно часто цена движется в горизонтальном коридоре, находясь во флэте. Именно для таких случаев ценового движения предназначена торговая стратегия трейдинга при флэте.
Данная торговая стратегия является элементарной в использовании и основана на выставлении отложенных ордеров у границ ценового коридора. Ордера выставляются с целью захватить начавшееся восходящее или нисходящее движение цены (поймать восходящий или нисходящий тренд).
Давайте рассмотрим, как вести трейдинг при флэте на практике:
1. Для начала находим финансовый инструмент, находящийся во флэте, т.е. движущийся в горизонтальном ценовом коридоре. Определяем верхнюю и нижнюю границы этого ценового коридора;
2. Выставляем отложенные ордера: отложенный ордер на покупку размещаем на десять пунктов вверх от верхней границы коридора, а отложенный ордер на продажу размещаем на десять пунктов вниз от нижней границы коридора. Расстояние в 10 пунктов предохранит нас от ложных пробоев ценового коридора;
3. Для отложенных ордеров на покупку и продажу, размещаем ордера stop loss и take profit. Ордер stop loss размещаем на уровне 15 пунктов ниже цены открытия, а ордер take profit размещаем на уровне 15 пунктов выше цены открытия;
4. Всё, теперь можно отдыхать, брокер выполнит всю торговлю в автоматическом режиме.
Дополнительные сигналы, повышающие надёжность стратегии при торговле во флэте.
Для того чтобы увеличить вероятность получения прибыли по данной стратегии, можно (и даже, пожалуй, нужно) использовать дополнительные инструменты технического анализа. Давайте рассмотрим, какие индикаторы подойдут для данного конкретного случая.
Такого рода использование индикаторов для подтверждения исходного посыла на открытие позиции принято называть фильтрацией сигналов.
Единственное, что в приведённом выше примере рассматривается ведение торговли на пробой флэтового канала, а ниже мы рассмотрим именно торговлю внутри этого канала.
Первое, что приходит в голову, когда речь идёт о флэтовом рынке, это, конечно, осцилляторы. Вы наверняка помните, что это такой тип индикаторов теханализа, которые колеблются в определённом числовом (или процентном) диапазоне.
Как известно, наибольшую свою надёжность, осцилляторы показывают именно при горизонтальном движении цены (флэте). При этом, конечно же, их ни в коем случае не нужно считать панацеей, и я бы не рекомендовал применять их в качестве поставщиков основных сигналов для входа в позицию. А вот для получения дополнительных сигналов (фильтрации), их использовать вполне можно…
Для того чтобы увеличить вероятность получения прибыли по данной стратегии, можно (и даже, пожалуй, нужно) использовать дополнительные инструменты технического анализа. Давайте рассмотрим, какие индикаторы подойдут для данного конкретного случая.
Такого рода использование индикаторов для подтверждения исходного посыла на открытие позиции принято называть фильтрацией сигналов.
Единственное, что в приведённом выше примере рассматривается ведение торговли на пробой флэтового канала, а ниже мы рассмотрим именно торговлю внутри этого канала.
Первое, что приходит в голову, когда речь идёт о флэтовом рынке, это, конечно, осцилляторы. Вы наверняка помните, что это такой тип индикаторов теханализа, которые колеблются в определённом числовом (или процентном) диапазоне.
Как известно, наибольшую свою надёжность, осцилляторы показывают именно при горизонтальном движении цены (флэте). При этом, конечно же, их ни в коем случае не нужно считать панацеей, и я бы не рекомендовал применять их в качестве поставщиков основных сигналов для входа в позицию. А вот для получения дополнительных сигналов (фильтрации), их использовать вполне можно…
Мы остановимся на основном и самом надёжном из всех сигналов, которые нам могут дать осцилляторы – на дивергенции.
Если говорить кратко, то дивергенция, по своей сути, есть расхождение ценового графика с графиком осциллятора. В применении к вышеописанной стратегии, в те моменты, когда цена касается уровня сопротивления, мы должны искать на графике осциллятора последовательно понижающиеся максимумы. А в те моменты времени, когда цена касается нижней границы канала (уровня поддержки), мы ищем последовательно повышающиеся минимумы.
На примере ниже видно подтверждение сигнала на покупку после касания ценой нижней границы канала. Как видите, здесь цена демонстрирует два последовательно понижающихся минимума, а на графиках осцилляторов (я применил сразу два популярных осциллятора: MACD и Momentum) эти минимумы, наоборот, последовательно повышаются. То есть, наблюдается классическая дивергенция. Осциллятор как бы показывает нам, что у цены не хватает импульса для дальнейшего движения вниз.
Если говорить кратко, то дивергенция, по своей сути, есть расхождение ценового графика с графиком осциллятора. В применении к вышеописанной стратегии, в те моменты, когда цена касается уровня сопротивления, мы должны искать на графике осциллятора последовательно понижающиеся максимумы. А в те моменты времени, когда цена касается нижней границы канала (уровня поддержки), мы ищем последовательно повышающиеся минимумы.
На примере ниже видно подтверждение сигнала на покупку после касания ценой нижней границы канала. Как видите, здесь цена демонстрирует два последовательно понижающихся минимума, а на графиках осцилляторов (я применил сразу два популярных осциллятора: MACD и Momentum) эти минимумы, наоборот, последовательно повышаются. То есть, наблюдается классическая дивергенция. Осциллятор как бы показывает нам, что у цены не хватает импульса для дальнейшего движения вниз.
И пример подтверждения сигнала к продаже.
Здесь также наблюдается классическая дивергенция между ценой и осциллятором. Только в данном случае, цена демонстрирует нам последовательно повышающиеся максимумы, а осциллятор – последовательно понижающиеся максимумы.
Здесь также наблюдается классическая дивергенция между ценой и осциллятором. Только в данном случае, цена демонстрирует нам последовательно повышающиеся максимумы, а осциллятор – последовательно понижающиеся максимумы.
Показатели объёмов (Volume) при торговле во флэте.
Далее речь пойдёт об использовании такого инструмента технического анализа рынка, как объёмы (иначе их ещё называют индикатор Volume).
Суть метода состоит в том, чтобы с помощью отслеживания тенденции изменения объёмов совершаемых сделок, определить затухание интереса рыночных игроков при приближении цены к границе флэтового канала.
Как видите, на картинке ниже, здесь показан сигнал к покупке, подтверждённый снижением объёмов по мере приближения цены к уровню поддержки.
К слову сказать, на этом же рисунке можно рассмотреть и ситуации, когда аналогичные случаи (приближения цены к линии поддержки) сопровождались ростом показателей объёмов. В этих случаях подтверждения сигнала к покупке не было и от сделки следовало отказаться (несмотря на то, что цена в итоге и отскочила).
Далее речь пойдёт об использовании такого инструмента технического анализа рынка, как объёмы (иначе их ещё называют индикатор Volume).
Суть метода состоит в том, чтобы с помощью отслеживания тенденции изменения объёмов совершаемых сделок, определить затухание интереса рыночных игроков при приближении цены к границе флэтового канала.
Как видите, на картинке ниже, здесь показан сигнал к покупке, подтверждённый снижением объёмов по мере приближения цены к уровню поддержки.
К слову сказать, на этом же рисунке можно рассмотреть и ситуации, когда аналогичные случаи (приближения цены к линии поддержки) сопровождались ростом показателей объёмов. В этих случаях подтверждения сигнала к покупке не было и от сделки следовало отказаться (несмотря на то, что цена в итоге и отскочила).
Корреляция финансовых инструментов.
В математике корреляция это статистическая взаимосвязь нескольких случайных величин, проявляющаяся таким образом, что изменение одной из величин влечет за собой сопоставимое изменение остальных величин. В трейдинге понятие корреляции описывает взаимосвязь между двумя финансовыми инструментами, изменение цены которых имеет схожий характер.
Корреляция может быть как прямой, так и обратной и изменяется в диапазоне от 1 до -1 (от 100% до -100%). Чем более похожи графики цен двух финансовых инструментов, тем значение корреляции ближе к 100%. Если же цена одного финансового инструмента повторяет цену другого с точностью до наоборот (т.е. один растет, другой падает и наоборот), то имеет место быть обратная корреляция. И чем точнее падения одной цены сопровождаются взлётами другой, тем ближе значение корреляции к -100%.
В математике корреляция это статистическая взаимосвязь нескольких случайных величин, проявляющаяся таким образом, что изменение одной из величин влечет за собой сопоставимое изменение остальных величин. В трейдинге понятие корреляции описывает взаимосвязь между двумя финансовыми инструментами, изменение цены которых имеет схожий характер.
Корреляция может быть как прямой, так и обратной и изменяется в диапазоне от 1 до -1 (от 100% до -100%). Чем более похожи графики цен двух финансовых инструментов, тем значение корреляции ближе к 100%. Если же цена одного финансового инструмента повторяет цену другого с точностью до наоборот (т.е. один растет, другой падает и наоборот), то имеет место быть обратная корреляция. И чем точнее падения одной цены сопровождаются взлётами другой, тем ближе значение корреляции к -100%.
Корреляция на бирже.
Акции предприятий, относящихся к одной отрасли (например, к золотодобыче или к металлургии) имеют между собой явную взаимосвязь. Все их объединяет текущее положение дел в отрасли. Например, при снижении цен на нефть, вся нефтедобывающая промышленность, если не терпит убытки, то, по крайней мере, недополучает свою прибыль. Соответственно и акции предприятий, так или иначе связанных с нефтедобычей если не падают в цене, то, скорее всего, находятся в состоянии флэта.
Особое значение придаётся степени корреляции между различными ценными бумагами при диверсификации инвестиционного портфеля. Неразумно составлять портфель из акций компаний, сильно коррелирующих между собой. С точки зрения диверсификации, следует формировать портфель из бумаг максимально независящих друг от друга. В этом случае ухудшение дел в одной сфере деятельности, отразится лишь на акциях тех предприятий, которые имеют непосредственное к ней отношение, а не потянет вниз весь ваш портфель инвестиций.
Акции предприятий, относящихся к одной отрасли (например, к золотодобыче или к металлургии) имеют между собой явную взаимосвязь. Все их объединяет текущее положение дел в отрасли. Например, при снижении цен на нефть, вся нефтедобывающая промышленность, если не терпит убытки, то, по крайней мере, недополучает свою прибыль. Соответственно и акции предприятий, так или иначе связанных с нефтедобычей если не падают в цене, то, скорее всего, находятся в состоянии флэта.
Особое значение придаётся степени корреляции между различными ценными бумагами при диверсификации инвестиционного портфеля. Неразумно составлять портфель из акций компаний, сильно коррелирующих между собой. С точки зрения диверсификации, следует формировать портфель из бумаг максимально независящих друг от друга. В этом случае ухудшение дел в одной сфере деятельности, отразится лишь на акциях тех предприятий, которые имеют непосредственное к ней отношение, а не потянет вниз весь ваш портфель инвестиций.
Корреляция валют на Форекс.
Валютный рынок Форекс, пожалуй, в большей степени, чем любой другой, состоит из взаимозависимых финансовых инструментов. Все валютные пары, так или иначе, коррелируют между собой, то в большей, то в меньшей степени. Такая взаимосвязь объясняется отчасти тем, что одна и та же валюта может входить в состав множества валютных пар. Кроме того, в силу того что американский доллар является резервной валютой многих стран, наблюдается определённая зависимость от него большинства других валют.
Кроме этого, валюты могут коррелировать с различными фондовыми индексами или с товарными активами. Например, общеизвестны корреляции между российским рублём и ценой на нефть, австралийским долларом и ценой на золото и т.п.
Данные по корреляции валютных пар представлены на множестве Интернет-ресурсов. На картинке ниже в настройках таблицы был выбран расчёт корреляции всех основных валютных пар к паре EURUSD.
Как видно из таблицы корреляция между двумя конкретными парами, может заметно отличаться в зависимости от выбранного таймфрейма графика. Например, между парами AUDJPY и EURUSD, на таймфрейме 1 неделя, наблюдается сильная положительная корреляция, а на периоде в 1 месяц и выше, мы видим уже небольшую отрицательную корреляцию.
Или, например пара AUDCAD всё с той же EURUSD на таймфрейме в один день имеет среднюю положительную взаимосвязь в 0.66, а на недельном таймфрейме эта взаимосвязь уже отрицательна, и равна -0.51.
Валютный рынок Форекс, пожалуй, в большей степени, чем любой другой, состоит из взаимозависимых финансовых инструментов. Все валютные пары, так или иначе, коррелируют между собой, то в большей, то в меньшей степени. Такая взаимосвязь объясняется отчасти тем, что одна и та же валюта может входить в состав множества валютных пар. Кроме того, в силу того что американский доллар является резервной валютой многих стран, наблюдается определённая зависимость от него большинства других валют.
Кроме этого, валюты могут коррелировать с различными фондовыми индексами или с товарными активами. Например, общеизвестны корреляции между российским рублём и ценой на нефть, австралийским долларом и ценой на золото и т.п.
Данные по корреляции валютных пар представлены на множестве Интернет-ресурсов. На картинке ниже в настройках таблицы был выбран расчёт корреляции всех основных валютных пар к паре EURUSD.
Как видно из таблицы корреляция между двумя конкретными парами, может заметно отличаться в зависимости от выбранного таймфрейма графика. Например, между парами AUDJPY и EURUSD, на таймфрейме 1 неделя, наблюдается сильная положительная корреляция, а на периоде в 1 месяц и выше, мы видим уже небольшую отрицательную корреляцию.
Или, например пара AUDCAD всё с той же EURUSD на таймфрейме в один день имеет среднюю положительную взаимосвязь в 0.66, а на недельном таймфрейме эта взаимосвязь уже отрицательна, и равна -0.51.
Применение коэффициента корреляции на практике (1/2).
Теперь давайте поговорим о том, как использовать полученные знания на практике. И начнём, пожалуй, с диверсификации открытых позиций. Предположим, что у вас открыта длинная позиция на Форекс по паре EURUSD. Как вы думаете, есть ли смысл открывать вторую позицию по паре GBPUSD? Подсказка: эти две пары находятся в сильной взаимосвязи, и коэффициент корреляции между ними может быть близок к 1.
Если вы откроете длинную позицию по GBPUSD, то этим фактически удвоите свои риски. А если откроете короткую позицию, то результат по ней фактически нивелирует прибыль или убыток, полученный по EURUSD. То есть, если вы не занимаетесь хитрыми хеджирующими стратегиями, то открывать позиции по финансовым инструментам с высокой степенью корреляции между друг другом нет никакого смысла.
Тоже самое касается открытия позиций по парам, имеющим между собой высокую степень отрицательной корреляции (близкую к -1). В данном случае однонаправленные позиции будут нивелировать друг друга, а разнонаправленные приведут к увеличению риска.
Теперь давайте поговорим о том, как использовать полученные знания на практике. И начнём, пожалуй, с диверсификации открытых позиций. Предположим, что у вас открыта длинная позиция на Форекс по паре EURUSD. Как вы думаете, есть ли смысл открывать вторую позицию по паре GBPUSD? Подсказка: эти две пары находятся в сильной взаимосвязи, и коэффициент корреляции между ними может быть близок к 1.
Если вы откроете длинную позицию по GBPUSD, то этим фактически удвоите свои риски. А если откроете короткую позицию, то результат по ней фактически нивелирует прибыль или убыток, полученный по EURUSD. То есть, если вы не занимаетесь хитрыми хеджирующими стратегиями, то открывать позиции по финансовым инструментам с высокой степенью корреляции между друг другом нет никакого смысла.
Тоже самое касается открытия позиций по парам, имеющим между собой высокую степень отрицательной корреляции (близкую к -1). В данном случае однонаправленные позиции будут нивелировать друг друга, а разнонаправленные приведут к увеличению риска.
Применение коэффициента корреляции на практике (2/2).
Наиболее интересным представляется использование коэффициента корреляции для подтверждения торговых сигналов. Предположим, на графике пары EURUSD произошёл пробой уровня, но вы пока не уверены в его истинности. Для того чтобы убедиться в истинности этого сигнала, мы открываем графики валютных пар с высокой степенью корреляции к рассматриваемой (тот же график GBPUSD) и ищем на них такой же сигнал. Если на других графиках произошло аналогичное пробитие уровня, то сигнал можно считать подтверждённым, если же нет, то скорее всего на EURUSD произошёл ложный пробой уровня.
Аналогичным образом можно использовать графики коррелирующих финансовых инструментов для подтверждения любых других сигналов технического анализа, таких, например, как:
- Сигналы паттернов;
- Сигналы разворота тренда;
- Сигналы, подаваемые индикаторами и др.
Наиболее интересным представляется использование коэффициента корреляции для подтверждения торговых сигналов. Предположим, на графике пары EURUSD произошёл пробой уровня, но вы пока не уверены в его истинности. Для того чтобы убедиться в истинности этого сигнала, мы открываем графики валютных пар с высокой степенью корреляции к рассматриваемой (тот же график GBPUSD) и ищем на них такой же сигнал. Если на других графиках произошло аналогичное пробитие уровня, то сигнал можно считать подтверждённым, если же нет, то скорее всего на EURUSD произошёл ложный пробой уровня.
Аналогичным образом можно использовать графики коррелирующих финансовых инструментов для подтверждения любых других сигналов технического анализа, таких, например, как:
- Сигналы паттернов;
- Сигналы разворота тренда;
- Сигналы, подаваемые индикаторами и др.
Индикатор накопления/распределения.
Индикатор накопления/распределения (англ. Accumulation/Distribution или A/D) вычисляется по формуле:
A/D =A/Dпред+ объём x [(close-open) / (high – low)], где:
A/Dпред – предыдущее значение индикатора накопления/распределения;
Объём – объём торгов (если индикатор строится на графике с таймфреймом один час, то объём за час, если индикатор строится на графике с таймфреймом один день, то и объём торгов, соответственно, берётся за один день и т.д.);
Close, open, high и low – соответственно цены закрытия, открытия, максимальная и минимальная на одной свече рассматриваемого таймфрейма.
Как видно из приведенной выше формулы, значение индикатора A/D прямо пропорционально величине объёма и разности между ценой закрытия и ценой открытия. Следовательно, во-первых, значение индикатора изменяется тем больше, чем больше объём. А во-вторых, значение индикатора изменяется тем больше, чем дальше цена закрытия отстоит от цены открытия. С другой стороны, значение A/D обратно пропорционально разности между максимальной и минимальной ценами. Что говорит о том, что изменение индикатора A/D тем больше, чем меньше разброс между минимальной и максимальной ценами в рассматриваемом таймфрейме.
Индикатор накопления/распределения (англ. Accumulation/Distribution или A/D) вычисляется по формуле:
A/D =A/Dпред+ объём x [(close-open) / (high – low)], где:
A/Dпред – предыдущее значение индикатора накопления/распределения;
Объём – объём торгов (если индикатор строится на графике с таймфреймом один час, то объём за час, если индикатор строится на графике с таймфреймом один день, то и объём торгов, соответственно, берётся за один день и т.д.);
Close, open, high и low – соответственно цены закрытия, открытия, максимальная и минимальная на одной свече рассматриваемого таймфрейма.
Как видно из приведенной выше формулы, значение индикатора A/D прямо пропорционально величине объёма и разности между ценой закрытия и ценой открытия. Следовательно, во-первых, значение индикатора изменяется тем больше, чем больше объём. А во-вторых, значение индикатора изменяется тем больше, чем дальше цена закрытия отстоит от цены открытия. С другой стороны, значение A/D обратно пропорционально разности между максимальной и минимальной ценами. Что говорит о том, что изменение индикатора A/D тем больше, чем меньше разброс между минимальной и максимальной ценами в рассматриваемом таймфрейме.
Интерпретация индикатора A/D.
Другими словами, этот индикатор придает большее значения тем изменениям цен, которые сопровождались большим объёмом торгов.
Рост индикатора накопления/распределения говорит нам о том, что рассматриваемый актив активно покупается (накапливается). Ведь рост объёма здесь сопровождается ростом цены.
Снижение индикатора накопления/распределения, напротив, говорит нам об активной продаже (распределении) рассматриваемого актива. Ведь рост объёма при этом сопровождается снижением цены.
В основном этот индикатор используется на фондовом рынке, в меньшей степени на валютном рынке. Да и более точные результаты, пожалуй, он дает именно на фондовом рынке. Связано это с методикой расчета объёма. На фондовом рынке объём рассчитывается вполне конкретно и выражается в денежном измерении (т.е. он показывает, на какую сумму были совершены операции в конкретную единицу времени). А на валютном рынке объём считается не в денежном выражении, а в тиковом (т.н. тиковый объём) и показывает он количество изменений цены (тиков) в рассматриваемую единицу времени.
Другими словами, этот индикатор придает большее значения тем изменениям цен, которые сопровождались большим объёмом торгов.
Рост индикатора накопления/распределения говорит нам о том, что рассматриваемый актив активно покупается (накапливается). Ведь рост объёма здесь сопровождается ростом цены.
Снижение индикатора накопления/распределения, напротив, говорит нам об активной продаже (распределении) рассматриваемого актива. Ведь рост объёма при этом сопровождается снижением цены.
В основном этот индикатор используется на фондовом рынке, в меньшей степени на валютном рынке. Да и более точные результаты, пожалуй, он дает именно на фондовом рынке. Связано это с методикой расчета объёма. На фондовом рынке объём рассчитывается вполне конкретно и выражается в денежном измерении (т.е. он показывает, на какую сумму были совершены операции в конкретную единицу времени). А на валютном рынке объём считается не в денежном выражении, а в тиковом (т.н. тиковый объём) и показывает он количество изменений цены (тиков) в рассматриваемую единицу времени.
Сигналы индикатора накопления/распределения.
Основными и наиболее значимыми сигналами данного индикатора являются его расхождения с ценой финансового инструмента, или говоря профессиональным языком трейдера – дивергенции.
Когда цена показывает следующий максимум выше предыдущего, а индикатор A/D наоборот, следующую вершину рисует ниже предыдущей – это сигнал к продаже.
Когда следующий минимум цены ниже предыдущего, а на графике индикатора наоборот, следующий минимум выше предыдущего – это сигнал к покупке.
Основными и наиболее значимыми сигналами данного индикатора являются его расхождения с ценой финансового инструмента, или говоря профессиональным языком трейдера – дивергенции.
Когда цена показывает следующий максимум выше предыдущего, а индикатор A/D наоборот, следующую вершину рисует ниже предыдущей – это сигнал к продаже.
Когда следующий минимум цены ниже предыдущего, а на графике индикатора наоборот, следующий минимум выше предыдущего – это сигнал к покупке.
Давайте рассмотрим основные ошибки начинающих трейдеров на рынке:
- Первая и, пожалуй, главная ошибка начинающих трейдеров — это размер рискового капитала или депозита. Нет, я сейчас говорю не о том, что депозиты большинства новичков слишком малы для полноценной работы на рынке. Напротив, я говорю о том, что многие начинающие трейдеры, питая большие надежды, вбухивают все свои средства в торговлю. Это большая, иногда даже фатальная ошибка! Никогда не вкладывайте на биржу деньги, которые вам нужны на насущные потребности, и которые вам будет жалко потерять!
- Следующая ошибка это открытие позиции без установки уровня ограничения убытков – ордера стоп-лосс. Трейдеру кажется, что он всё держит под контролем и сможет закрыть позицию в любой момент. Однако на деле многие не готовы принять убыток и склонны скорее держать убыточную позицию пока она не будет потеряна (закрыта по маржин-колл), чем принять небольшой расчетный убыток по заранее установленному ордеру стоп-лосс.
- Многим знакома ситуация, когда цена, побывав некоторое время в зоне профита уходит в сторону ордера стоп-лосс. Кажется, что еще чуть-чуть и цена развернется и вернется в профит, вот только если до этого она не заденет ордер стоп-лосс. И что делают многие? Переносят ордер стоп-лосс еще дальше в зону убытка, а цена и не думает разворачиваться, нанося все больший и больший урон вашему депозиту.
- Первая и, пожалуй, главная ошибка начинающих трейдеров — это размер рискового капитала или депозита. Нет, я сейчас говорю не о том, что депозиты большинства новичков слишком малы для полноценной работы на рынке. Напротив, я говорю о том, что многие начинающие трейдеры, питая большие надежды, вбухивают все свои средства в торговлю. Это большая, иногда даже фатальная ошибка! Никогда не вкладывайте на биржу деньги, которые вам нужны на насущные потребности, и которые вам будет жалко потерять!
- Следующая ошибка это открытие позиции без установки уровня ограничения убытков – ордера стоп-лосс. Трейдеру кажется, что он всё держит под контролем и сможет закрыть позицию в любой момент. Однако на деле многие не готовы принять убыток и склонны скорее держать убыточную позицию пока она не будет потеряна (закрыта по маржин-колл), чем принять небольшой расчетный убыток по заранее установленному ордеру стоп-лосс.
- Многим знакома ситуация, когда цена, побывав некоторое время в зоне профита уходит в сторону ордера стоп-лосс. Кажется, что еще чуть-чуть и цена развернется и вернется в профит, вот только если до этого она не заденет ордер стоп-лосс. И что делают многие? Переносят ордер стоп-лосс еще дальше в зону убытка, а цена и не думает разворачиваться, нанося все больший и больший урон вашему депозиту.
Продолжаем рассматривать основные ошибки начинающих трейдеров:
- Закрытие позиции раньше запланированного уровня взятия прибыли тэйк-профит. Когда позиция находится в зоне убытка и у вас установлен ордер стоп-лосс волноваться особо не о чем. Либо цена развернется и уйдет в профит, либо сработает ордер стоп-лосс, и вы примите небольшой заранее установленный убыток. Другое дело, когда позиция находится в зоне прибыли. Тогда каждое движение цены против вас вызывает страх потерять тот небольшой, но, казалось бы, гарантированный профит. Тут многие вспоминают поговорку про синицу в руке и журавля в небе. Однако в данном случае эта поговорка не совсем уместна, поскольку в перспективе суммарный размер убытков (стоп-лосс ведь остался на прежнем уровне) может превысить суммарный размер прибылей (а уровень тейк-профит мы, получается, занизили). Другими словами мы получаем отрицательное математическое ожидание прибыли.
- Импульсивное открытие позиций еще одна частая ошибка новичков. Бывает, начинающий трейдер только открывает терминал и видя знакомую фигуру технического анализа на графике тут же открывает позицию будучи свято уверенным в ее правильности. А впоследствии фигура оказывается ложной, не подтвержденной другими сигналами. Или, видя, как цена резко пошла в ту или иную сторону трейдер, не проведя какого-либо анализа и не дождавшись других подтверждающих сигналов, открывает позицию вдогонку, а цена также резко совершает разворот, и позиция приносит убыток.
- Закрытие позиции раньше запланированного уровня взятия прибыли тэйк-профит. Когда позиция находится в зоне убытка и у вас установлен ордер стоп-лосс волноваться особо не о чем. Либо цена развернется и уйдет в профит, либо сработает ордер стоп-лосс, и вы примите небольшой заранее установленный убыток. Другое дело, когда позиция находится в зоне прибыли. Тогда каждое движение цены против вас вызывает страх потерять тот небольшой, но, казалось бы, гарантированный профит. Тут многие вспоминают поговорку про синицу в руке и журавля в небе. Однако в данном случае эта поговорка не совсем уместна, поскольку в перспективе суммарный размер убытков (стоп-лосс ведь остался на прежнем уровне) может превысить суммарный размер прибылей (а уровень тейк-профит мы, получается, занизили). Другими словами мы получаем отрицательное математическое ожидание прибыли.
- Импульсивное открытие позиций еще одна частая ошибка новичков. Бывает, начинающий трейдер только открывает терминал и видя знакомую фигуру технического анализа на графике тут же открывает позицию будучи свято уверенным в ее правильности. А впоследствии фигура оказывается ложной, не подтвержденной другими сигналами. Или, видя, как цена резко пошла в ту или иную сторону трейдер, не проведя какого-либо анализа и не дождавшись других подтверждающих сигналов, открывает позицию вдогонку, а цена также резко совершает разворот, и позиция приносит убыток.
Скальпинг.
Скальпинг это одна из стратегий работы часто используемая новичками на рынке Форекс. Почему она так часто используется новичками? Да потому, что она не требует особых навыков и премудростей анализа рынка. Для применения стратегии скальпинга достаточно небольшого опыта работы на демо-счете. Однако следует иметь ввиду, что это довольно рискованная стратегия, требующая от трейдера определенной психологической устойчивости.
По своей сути скальпинг основывается на быстром снятии небольших профитов (скальпов). Это быстрое открытие и закрытие позиций с использованием малых таймфреймов (М1 и М5). Прибыль с каждой сделки берется небольшая всего в несколько пунктов или пипсов, отсюда происходит другое популярное название скальпинга – пипсовка.
Для данной стратегии характерно большое количество сделок, открываемых трейдером в течении торговой сессии (до 1000 сделок в день). Так как прибыль по каждой сделке мизерная приходится компенсировать количеством. Как правило, в скальпинговых стратегиях на Форекс трейдеры используют большие размеры кредитного плеча (до 1:1000), что опять же позволяет им максимизировать прибыль, получаемую с каждого пипса.
Скальпинг это одна из стратегий работы часто используемая новичками на рынке Форекс. Почему она так часто используется новичками? Да потому, что она не требует особых навыков и премудростей анализа рынка. Для применения стратегии скальпинга достаточно небольшого опыта работы на демо-счете. Однако следует иметь ввиду, что это довольно рискованная стратегия, требующая от трейдера определенной психологической устойчивости.
По своей сути скальпинг основывается на быстром снятии небольших профитов (скальпов). Это быстрое открытие и закрытие позиций с использованием малых таймфреймов (М1 и М5). Прибыль с каждой сделки берется небольшая всего в несколько пунктов или пипсов, отсюда происходит другое популярное название скальпинга – пипсовка.
Для данной стратегии характерно большое количество сделок, открываемых трейдером в течении торговой сессии (до 1000 сделок в день). Так как прибыль по каждой сделке мизерная приходится компенсировать количеством. Как правило, в скальпинговых стратегиях на Форекс трейдеры используют большие размеры кредитного плеча (до 1:1000), что опять же позволяет им максимизировать прибыль, получаемую с каждого пипса.
Преимущества скальпинга:
- Возможность получать приличную прибыль 10-30% от депозита за одну торговую сессию;
- Нет необходимости ждать появления тренда т.к. торговать по стратегии скальпинга можно при любом тренде, а также при флэте;
- Нет необходимости в сложном анализе, т.к. во-первых на малых таймфреймах он бесполезен, а во вторых в данном случае достаточно элементарного технического анализа;
- Относительно небольшой торговый депозит. Получая 20-30% в день, можно и с сотней баксов неплохо раскрутиться.
- Возможность получать приличную прибыль 10-30% от депозита за одну торговую сессию;
- Нет необходимости ждать появления тренда т.к. торговать по стратегии скальпинга можно при любом тренде, а также при флэте;
- Нет необходимости в сложном анализе, т.к. во-первых на малых таймфреймах он бесполезен, а во вторых в данном случае достаточно элементарного технического анализа;
- Относительно небольшой торговый депозит. Получая 20-30% в день, можно и с сотней баксов неплохо раскрутиться.
Недостатки скальпинга:
- Многие брокеры, так или иначе, запрещают использовать скальпинг стратегии. Это может выражаться в ограничении количества сделок в единицу времени или за торговую сессию. Или прибыльные сделки длительностью менее 5-10 минут просто не учитываются;
- Огромный риск связанный, в том числе с большим кредитным плечом. Малейшее движение рынка способно смести весь ваш депозит, поэтому на счету должна находиться только сумма необходимая непосредственно для торговли;
- Большая занятость и психоэмоциональное напряжение в течение торговой сессии. Ведь совершать нужно большое количество сделок и для каждой необходимо выждать благоприятный момент открытия;
- Ограниченность выбора торговых инструментов для скальпинг стратегии обусловленная тем, что вам потребуются инструменты лишь с малым спредом, т.к. большой спред может свести на нет все преимущества этого метода работы.
- Многие брокеры, так или иначе, запрещают использовать скальпинг стратегии. Это может выражаться в ограничении количества сделок в единицу времени или за торговую сессию. Или прибыльные сделки длительностью менее 5-10 минут просто не учитываются;
- Огромный риск связанный, в том числе с большим кредитным плечом. Малейшее движение рынка способно смести весь ваш депозит, поэтому на счету должна находиться только сумма необходимая непосредственно для торговли;
- Большая занятость и психоэмоциональное напряжение в течение торговой сессии. Ведь совершать нужно большое количество сделок и для каждой необходимо выждать благоприятный момент открытия;
- Ограниченность выбора торговых инструментов для скальпинг стратегии обусловленная тем, что вам потребуются инструменты лишь с малым спредом, т.к. большой спред может свести на нет все преимущества этого метода работы.
Торговая стратегия ложный прорыв.
Торгуя на прорывах важных уровней, трейдеры довольно часто сталкиваются с тем, что цена, совершив прорыв, откатывается в обратную сторону, принося убытки. В частности, это может быть связано с тем, что межбанковские дилеры и другие участники рынка проталкивают цену за такие уровни с целью сбить стопы. Зачастую, прежде чем окончательно пробить важный уровень цена пробует его на прочность, несколько раз совершая ложные прорывы.
Поэтому появилась прослойка трейдеров, использующих в своей работе стратегию ложного прорыва.
Используются дневные и часовые графики. На дневных определяются основные уровни, а часовые применяются для точного входа в позицию. Избегайте использования этой стратегии в моменты выхода важных экономических новостей, т.к. после них высока вероятность реального прорыва уровня, а не ложного который вам нужен. Очень хорошо эта стратегия работает для валютных пар с небольшой волатильностью, торгуемых в узком ценовом диапазоне.
Торгуя на прорывах важных уровней, трейдеры довольно часто сталкиваются с тем, что цена, совершив прорыв, откатывается в обратную сторону, принося убытки. В частности, это может быть связано с тем, что межбанковские дилеры и другие участники рынка проталкивают цену за такие уровни с целью сбить стопы. Зачастую, прежде чем окончательно пробить важный уровень цена пробует его на прочность, несколько раз совершая ложные прорывы.
Поэтому появилась прослойка трейдеров, использующих в своей работе стратегию ложного прорыва.
Используются дневные и часовые графики. На дневных определяются основные уровни, а часовые применяются для точного входа в позицию. Избегайте использования этой стратегии в моменты выхода важных экономических новостей, т.к. после них высока вероятность реального прорыва уровня, а не ложного который вам нужен. Очень хорошо эта стратегия работает для валютных пар с небольшой волатильностью, торгуемых в узком ценовом диапазоне.
Правила стратегии для длинной позиции (покупки).
1. Для работы по данной стратегии отбираются валютные пары со значением 14-периодного ADX ниже 35. ADX должен иметь понижательную тенденцию, указывающую на затухание тренда;
2. Мониторим графики отобранных валютных пар и ждем, когда цена опустится ниже минимума предыдущего дня на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров);
3. Ставим отложенный ордер на покупку на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров) выше максимума предыдущего дня;
4. Устанавливаем уровни стоп-лосс в 30 пунктов (300 пунктов для пятизначных брокеров) и тейк-профит в 60 пунктов (600 пунктов для пятизначных брокеров).
1. Для работы по данной стратегии отбираются валютные пары со значением 14-периодного ADX ниже 35. ADX должен иметь понижательную тенденцию, указывающую на затухание тренда;
2. Мониторим графики отобранных валютных пар и ждем, когда цена опустится ниже минимума предыдущего дня на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров);
3. Ставим отложенный ордер на покупку на 15 пунктов (150 пунктов для пятизначных брокеров) выше максимума предыдущего дня;
4. Устанавливаем уровни стоп-лосс в 30 пунктов (300 пунктов для пятизначных брокеров) и тейк-профит в 60 пунктов (600 пунктов для пятизначных брокеров).