Пересечение нулевого уровня.
Данный сигнал можно назвать дополнительным. То есть его наличие, в большей степени, позволяет трейдеру утвердиться в достоверности принятого накануне решения, нежели совершать сделку на его основе. Это объясняется преимущественно тем, что к моменту его появления, цена проходит порой уже большую часть движения в текущем своём направлении.
Однако, при определённых настройках, в некоторых торговых системах, эти сигналы (правда, в сочетании с сигналами других индикаторов технического анализа) принимаются в качестве первичных.
Интерпретация сигналов довольно проста:
- Пересечение нулевой линии снизу вверх – сигнал к покупке;
- Пересечение нулевой линии сверху вниз – сигнал к продаже.
На рисунке ниже показан пример, на основе осциллятора Стохастик.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Данный сигнал можно назвать дополнительным. То есть его наличие, в большей степени, позволяет трейдеру утвердиться в достоверности принятого накануне решения, нежели совершать сделку на его основе. Это объясняется преимущественно тем, что к моменту его появления, цена проходит порой уже большую часть движения в текущем своём направлении.
Однако, при определённых настройках, в некоторых торговых системах, эти сигналы (правда, в сочетании с сигналами других индикаторов технического анализа) принимаются в качестве первичных.
Интерпретация сигналов довольно проста:
- Пересечение нулевой линии снизу вверх – сигнал к покупке;
- Пересечение нулевой линии сверху вниз – сигнал к продаже.
На рисунке ниже показан пример, на основе осциллятора Стохастик.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Дивергенция осциллятора и цены.
Такого рода сигналы по праву считаются одними из самых сильных. А заключаются они в том, что графики цены и индикатора показывают явное расхождение между друг другом. Например, на графике цены наблюдается два последовательно восходящих максимума, а график осциллятора, при этом, рисует второй максимум не выше (как на ценовом), а ниже первого. Смотрите пример на рисунке ниже:
То же самое можно сказать и о ситуации, когда два последовательно понижающихся минимума на ценовом графике сопровождаются двумя последовательно повышающимися минимумами в окне осциллятора.
Такого рода дивергенции говорят трейдеру о том, что реальный потенциал цены не соответствует тому рисунку, который она оставляет на графике. В том случае, когда цена рисует последовательно восходящие максимумы, а осциллятор не “вытягивает” второй максимум выше первого, имеет место явный дефицит потенциала роста. И следствием этого дефицита, с большой долей вероятности будет возвращение цены к её “справедливым” значениям.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Такого рода сигналы по праву считаются одними из самых сильных. А заключаются они в том, что графики цены и индикатора показывают явное расхождение между друг другом. Например, на графике цены наблюдается два последовательно восходящих максимума, а график осциллятора, при этом, рисует второй максимум не выше (как на ценовом), а ниже первого. Смотрите пример на рисунке ниже:
То же самое можно сказать и о ситуации, когда два последовательно понижающихся минимума на ценовом графике сопровождаются двумя последовательно повышающимися минимумами в окне осциллятора.
Такого рода дивергенции говорят трейдеру о том, что реальный потенциал цены не соответствует тому рисунку, который она оставляет на графике. В том случае, когда цена рисует последовательно восходящие максимумы, а осциллятор не “вытягивает” второй максимум выше первого, имеет место явный дефицит потенциала роста. И следствием этого дефицита, с большой долей вероятности будет возвращение цены к её “справедливым” значениям.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Взаимное пересечение линий осциллятора.
График многих осцилляторов имеет в своей основе не одну, а несколько линий. Как правило, это, так называемые, быстрая и медленная линия. Взаимное расположение и пересечение этих линий тоже даёт трейдеру сигналы к покупке, либо – к продаже.
Когда обе линии осциллятора направлены вверх и, при этом, быстрая пересекает медленную снизу вверх, то это является сигналом к покупке.
Когда, наоборот, обе линии направлены вниз, а быстрая пересекает медленную сверху вниз, то это уже сигнал к продаже.
В том случае, когда подобного рода пересечения повторяются раз за разом и при этом направление линий (имеется в виду – вверх или вниз) остаётся неизменным, принято говорить о том, что подаваемый таким образом сигнал усиливается. Также, об усилении сигнала можно говорить в том случае, когда обе линии продолжая своё движение, пересекают нулевой уровень.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
График многих осцилляторов имеет в своей основе не одну, а несколько линий. Как правило, это, так называемые, быстрая и медленная линия. Взаимное расположение и пересечение этих линий тоже даёт трейдеру сигналы к покупке, либо – к продаже.
Когда обе линии осциллятора направлены вверх и, при этом, быстрая пересекает медленную снизу вверх, то это является сигналом к покупке.
Когда, наоборот, обе линии направлены вниз, а быстрая пересекает медленную сверху вниз, то это уже сигнал к продаже.
В том случае, когда подобного рода пересечения повторяются раз за разом и при этом направление линий (имеется в виду – вверх или вниз) остаётся неизменным, принято говорить о том, что подаваемый таким образом сигнал усиливается. Также, об усилении сигнала можно говорить в том случае, когда обе линии продолжая своё движение, пересекают нулевой уровень.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Строить свою торговую стратегию на основании одних только осцилляторах не станет, пожалуй, никто. За исключением, возможно, только тех случаев, когда речь идёт о торговле на дивергенциях, да и в этом случае, никогда не помешает получить пару-тройку подтверждающих сигналов от других технических индикаторов.
Каким бы замечательно точным и удивительно надёжным вам ни казался тот или иной осциллятор, помните, что всё может поменяться с точностью до наоборот, лишь только изменяться текущие рыночные условия.
Однако, несмотря на это, осцилляторы прочно закрепились в инструментарии практически любого современного трейдера. Их обычно используют в качестве мощных вспомогательных индикаторов, позволяющих загодя обращать внимание (благодаря их опережающему характеру) на возможные изменения текущей рыночной тенденции и благодаря этому вовремя входить в ту или иную позицию.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Каким бы замечательно точным и удивительно надёжным вам ни казался тот или иной осциллятор, помните, что всё может поменяться с точностью до наоборот, лишь только изменяться текущие рыночные условия.
Однако, несмотря на это, осцилляторы прочно закрепились в инструментарии практически любого современного трейдера. Их обычно используют в качестве мощных вспомогательных индикаторов, позволяющих загодя обращать внимание (благодаря их опережающему характеру) на возможные изменения текущей рыночной тенденции и благодаря этому вовремя входить в ту или иную позицию.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Теперь давайте поговорим о так называемой скрытой дивергенции. В отличие от классической дивергенции (говорящей о развороте или откате), скрытая дивергенция является сигналом продолжения тренда. Следует отметить тот факт, что скрытая дивергенция используется, куда меньшим числом трейдером, хотя и является довольно сильным сигналом продолжения тенденции.
Как же распознать скрытую дивергенцию на графиках? Давайте рассмотрим рисунок.
Из рисунка видно, что скрытая бычья дивергенция имеет место быть, когда каждый следующий минимум цены располагается выше предыдущего, а каждый следующий минимум индикатора рисуется ниже предыдущего.
Скрытая медвежья дивергенция образуется, когда каждый следующий максимум цены рисуется ниже предыдущего, а каждый следующий максимум индикатора расположен выше предыдущего.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Как же распознать скрытую дивергенцию на графиках? Давайте рассмотрим рисунок.
Из рисунка видно, что скрытая бычья дивергенция имеет место быть, когда каждый следующий минимум цены располагается выше предыдущего, а каждый следующий минимум индикатора рисуется ниже предыдущего.
Скрытая медвежья дивергенция образуется, когда каждый следующий максимум цены рисуется ниже предыдущего, а каждый следующий максимум индикатора расположен выше предыдущего.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Что следует иметь ввиду при использовании дивергенций:
1.Дивергенция тем сильнее, чем на большем таймфрейме она проявляется.
2.Дивергенция аннулируется при пересечении осциллятором нулевой линии. Т.е. если в промежутке, между тем как нарисовать две последовательные вершины индикатор пересекал нулевую отметку и находился в отрицательной области. Ну, или, соответственно, если в промежутке между двумя минимумами индикатор побывал в положительной области.
3.Дивергенция не является 100% сигналом разворота тренда, она также может говорить о простом кратковременном откате.
4.Каким бы сильным не был сигнал дивергенции, всегда используйте вспомогательные индикаторы для его подтверждения и не забывайте о защитных остановках (ордерах stop-loss).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
1.Дивергенция тем сильнее, чем на большем таймфрейме она проявляется.
2.Дивергенция аннулируется при пересечении осциллятором нулевой линии. Т.е. если в промежутке, между тем как нарисовать две последовательные вершины индикатор пересекал нулевую отметку и находился в отрицательной области. Ну, или, соответственно, если в промежутке между двумя минимумами индикатор побывал в положительной области.
3.Дивергенция не является 100% сигналом разворота тренда, она также может говорить о простом кратковременном откате.
4.Каким бы сильным не был сигнал дивергенции, всегда используйте вспомогательные индикаторы для его подтверждения и не забывайте о защитных остановках (ордерах stop-loss).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Индикатор Моментум (Momentum) .
Это очень простой индикатор технического анализа, который вычисляется как разность между текущей ценой и ценой k периодов назад:
Momentum= Цt – Цtk, где
Цt – текущая цена;
Цtk– цена k периодов назад.
Как видно из формулы значение индикатора Momentum численно равно прибыли (при положительном значении) или убытку (при отрицательном значении) которые могли бы быть получены по длинной единичной позиции за указанный промежуток времени (k периодов).
Интерпретация этого индикатора также проста, как и его формула. Очевидно, что положительные значения Momentum говорят о том, что нынешняя цена финансового инструмента (к которому применяется данный индикатор) выше предыдущей цены (точнее выше цены, которая была k периодов назад). А отрицательные значения, напротив, говорят о том, что нынешняя цена ниже. Следовательно, нахождение индикатора в положительной области (выше нуля) сигнализирует о восходящем тренде, а нахождение индикатора в области ниже нуля говорит о нисходящем тренде.
Кроме того, точки смены знака индикатора Momentum (там, где он пересекает нулевую отметку) говорят о перемене тренда и служат сигналами для открытия позиций. В частности, пересечение нулевой отметки снизу вверх это сигнал к покупке, а пересечение нулевой отметки сверху вниз это сигнал к продаже.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Это очень простой индикатор технического анализа, который вычисляется как разность между текущей ценой и ценой k периодов назад:
Momentum= Цt – Цtk, где
Цt – текущая цена;
Цtk– цена k периодов назад.
Как видно из формулы значение индикатора Momentum численно равно прибыли (при положительном значении) или убытку (при отрицательном значении) которые могли бы быть получены по длинной единичной позиции за указанный промежуток времени (k периодов).
Интерпретация этого индикатора также проста, как и его формула. Очевидно, что положительные значения Momentum говорят о том, что нынешняя цена финансового инструмента (к которому применяется данный индикатор) выше предыдущей цены (точнее выше цены, которая была k периодов назад). А отрицательные значения, напротив, говорят о том, что нынешняя цена ниже. Следовательно, нахождение индикатора в положительной области (выше нуля) сигнализирует о восходящем тренде, а нахождение индикатора в области ниже нуля говорит о нисходящем тренде.
Кроме того, точки смены знака индикатора Momentum (там, где он пересекает нулевую отметку) говорят о перемене тренда и служат сигналами для открытия позиций. В частности, пересечение нулевой отметки снизу вверх это сигнал к покупке, а пересечение нулевой отметки сверху вниз это сигнал к продаже.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Представление индикатора в осцилляторной форме.
Приведённая выше методика расчёта удобна в том случае, когда нам необходимо получить показания индикатора в ценовой форме. Ведь, как уже говорилось, при этом текущее значение индикатора отображается в пунктах цены (между текущим её значением и значением N периодов назад).
Однако, как показывает практика, зачастую более удобным отображением Моментума является его осцилляторная форма.
Напомню, что осциллятором вообще, и в трейдинге в частности, называют некоторую величину, колеблющуюся в определённом диапазоне относительно одного уровня.
А потому, в настоящее время в большинстве торговых терминалов, индикатор Моментум представлен именно в виде осциллятора. Рассчитывается, при этом, он по следующей формуле (см. фото ниже).
Здесь по-прежнему Цt –текущая цена, а Цtk – цена k периодов назад.
Его изменения теперь выражаются в процентной форме, и колеблется он относительно уровня в 100%.
При этом сигналы индикатора остаются теми же самыми:
1. Пересечение отметки 100% сверху-вниз – сигнал к продаже;
2. Пересечение отметки 100% снизу-вверх – сигнал к покупке.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Приведённая выше методика расчёта удобна в том случае, когда нам необходимо получить показания индикатора в ценовой форме. Ведь, как уже говорилось, при этом текущее значение индикатора отображается в пунктах цены (между текущим её значением и значением N периодов назад).
Однако, как показывает практика, зачастую более удобным отображением Моментума является его осцилляторная форма.
Напомню, что осциллятором вообще, и в трейдинге в частности, называют некоторую величину, колеблющуюся в определённом диапазоне относительно одного уровня.
А потому, в настоящее время в большинстве торговых терминалов, индикатор Моментум представлен именно в виде осциллятора. Рассчитывается, при этом, он по следующей формуле (см. фото ниже).
Здесь по-прежнему Цt –текущая цена, а Цtk – цена k периодов назад.
Его изменения теперь выражаются в процентной форме, и колеблется он относительно уровня в 100%.
При этом сигналы индикатора остаются теми же самыми:
1. Пересечение отметки 100% сверху-вниз – сигнал к продаже;
2. Пересечение отметки 100% снизу-вверх – сигнал к покупке.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Что такое технический анализ рынка?
Технический анализ рынка представляет собой изучение графиков цены, выявление закономерностей движения цены с целью прогнозирования дальнейшего движения цены. Технический анализ основан на теории эффективности рынка, которая в свою очередь утверждает, что текущая рыночная цена учитывает всё. Другими словами, все многочисленные фундаментальные и стихийные факторы и даже инсайдерская информация уже заложена в цену и каждое значение цены на графике является максимально справедливым и учитывающим все вышеперечисленные факторы.
Теханализ предлагает трейдеру целый ряд паттернов (фигур технического анализа), которые представляют собой не что иное как предвестников того или иного ценового движения.
В техническом анализе широко используются такие понятия как тренд, флет, уровень сопротивления, уровень поддержки, канал цен. Все эти понятия соответственно находят свое графическое отражение на ценовых графиках. Помимо этого в теханализе применяют различные уровни, основанные на числах Фибоначчи и на волновой теории Элиота. Они в свою очередь также строятся на графиках движения цен, которое, по мнению технических аналитиков, подчинено определенным тенденциям.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Технический анализ рынка представляет собой изучение графиков цены, выявление закономерностей движения цены с целью прогнозирования дальнейшего движения цены. Технический анализ основан на теории эффективности рынка, которая в свою очередь утверждает, что текущая рыночная цена учитывает всё. Другими словами, все многочисленные фундаментальные и стихийные факторы и даже инсайдерская информация уже заложена в цену и каждое значение цены на графике является максимально справедливым и учитывающим все вышеперечисленные факторы.
Теханализ предлагает трейдеру целый ряд паттернов (фигур технического анализа), которые представляют собой не что иное как предвестников того или иного ценового движения.
В техническом анализе широко используются такие понятия как тренд, флет, уровень сопротивления, уровень поддержки, канал цен. Все эти понятия соответственно находят свое графическое отражение на ценовых графиках. Помимо этого в теханализе применяют различные уровни, основанные на числах Фибоначчи и на волновой теории Элиота. Они в свою очередь также строятся на графиках движения цен, которое, по мнению технических аналитиков, подчинено определенным тенденциям.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Отдельно хочется упомянуть о таком разделе технического анализа как анализ японских свечей. Этот анализ основан на графике типа японские свечи и также ищет закономерности между отдельными устойчивыми комбинациями свечей и дальнейшим движением цены. Этот вид анализа довольно старый и пришел к нам из средневековой Японии. К классическому техническому анализу рынка он был присоединен только в прошлом веке благодаря его широкой популяризации на Западе.
Для упрощения теханализа рынка создан целый ряд индикаторов. Индикаторы технического анализа, включая в себя несколько параметров взятых с ценового графика (например, цена закрытия, цена открытия, объёмы и др.) выдают на их основе простую интерпретацию в виде линии или гистограммы, которая легко расшифровывается, давая трейдеру ответ на вопрос покупать, продавать или подождать. Как правило, индикаторы используют в качестве подтверждающих сигналов, и используют не один, а сразу несколько индикаторов, дополняющих друг друга.
Технического аналитика не волнуют причины, по которым цены начинают двигаться в том или ином направлении, ведь цена уже всё учла. Для него важно отследить эти тренды или найти закономерности в виде паттернов и обозначить границы движения цены. Он знает, что войдя в позицию у одной из границ движения цены и закрыв ее у другой, он сделает свою прибыль.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Для упрощения теханализа рынка создан целый ряд индикаторов. Индикаторы технического анализа, включая в себя несколько параметров взятых с ценового графика (например, цена закрытия, цена открытия, объёмы и др.) выдают на их основе простую интерпретацию в виде линии или гистограммы, которая легко расшифровывается, давая трейдеру ответ на вопрос покупать, продавать или подождать. Как правило, индикаторы используют в качестве подтверждающих сигналов, и используют не один, а сразу несколько индикаторов, дополняющих друг друга.
Технического аналитика не волнуют причины, по которым цены начинают двигаться в том или ином направлении, ведь цена уже всё учла. Для него важно отследить эти тренды или найти закономерности в виде паттернов и обозначить границы движения цены. Он знает, что войдя в позицию у одной из границ движения цены и закрыв ее у другой, он сделает свою прибыль.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Технический анализ появился практически сразу с зарождением биржевой торговли. Во все времена люди стремились купить подешевле, а продать подороже, и искали для этого подходящие моменты, пытаясь анализировать динамику изменения цен (или в современном понимании – ценовой график).
В 1688 году, в Амстердаме увидела свет книга посвящённая тонкостям биржевой торговли того времени, книга носила говорящее название: «Путаница путаниц». В этой, пожалуй самой старой, книге посвящённой биржевой торговле, написанной голландским купцом еврейского происхождения – Джозефом де ла Вега, излагаются первые документально дошедшие до нас рекомендации по торговле, являющиеся предпосылками современного технического анализа.
В 1724 родился будущий крупнейший японский торговец рисом, а впоследствии ещё и финансовый советник правительства – Хомма Мунэхиса. Именно он является изобретателем первого интервального графика, учитывающего сразу четыре цены вместо одной (цены открытия, закрытия, максимальная и минимальная), известного в наши дни под названием «Японские свечи». В 1755 году вышла его книга «Золотая жила – рассказ трёх обезьян о деньгах» (имеются в виду те самые три обезьянки с девизом: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
В 1688 году, в Амстердаме увидела свет книга посвящённая тонкостям биржевой торговли того времени, книга носила говорящее название: «Путаница путаниц». В этой, пожалуй самой старой, книге посвящённой биржевой торговле, написанной голландским купцом еврейского происхождения – Джозефом де ла Вега, излагаются первые документально дошедшие до нас рекомендации по торговле, являющиеся предпосылками современного технического анализа.
В 1724 родился будущий крупнейший японский торговец рисом, а впоследствии ещё и финансовый советник правительства – Хомма Мунэхиса. Именно он является изобретателем первого интервального графика, учитывающего сразу четыре цены вместо одной (цены открытия, закрытия, максимальная и минимальная), известного в наши дни под названием «Японские свечи». В 1755 году вышла его книга «Золотая жила – рассказ трёх обезьян о деньгах» (имеются в виду те самые три обезьянки с девизом: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
1851 год был ознаменован рождением ещё одного отца-основателя современного технического анализа. В этом году родился Чарльз Генри Доу, автор впоследствии разработанной им теории названной в его честь. Именно теория Доу закладывает те основные постулаты, которые лежат в основе современного теханализа. Труды Чарльза Доу были популяризированы в начале двадцатого века американским журналистом, трейдером и аналитиком – Ричардом Шабакером. Наиболее известная из них: «Технический анализ рынков».
До появления компьютеров, весь теханализ проводился на бумаге и сводился в основном к поиску графических закономерностей (фигур теханализа), идентификации трендов и поиску уровней поддержки/сопротивления. Современные компьютерные технологии позволили техническим аналитикам обрабатывать гораздо большие массивы данных, что привело к созданию многочисленных индикаторов технического анализа.
В настоящее время технический анализ представляет собой сплав индикаторов с такими классическими инструментами как ценовые уровни (поддержки/сопротивления, Фибоначчи и др.), паттерны (фигуры теханализа), линии тренда. Хотя, следует отметить, что существует и такое направление современного теханализа как Price Action (прайс экшен), напрочь отвергающее использование индикаторов и полностью основанное на визуальном анализе ценовых графиков (что, в определённом смысле, есть ни что иное, как возврат к истокам).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
До появления компьютеров, весь теханализ проводился на бумаге и сводился в основном к поиску графических закономерностей (фигур теханализа), идентификации трендов и поиску уровней поддержки/сопротивления. Современные компьютерные технологии позволили техническим аналитикам обрабатывать гораздо большие массивы данных, что привело к созданию многочисленных индикаторов технического анализа.
В настоящее время технический анализ представляет собой сплав индикаторов с такими классическими инструментами как ценовые уровни (поддержки/сопротивления, Фибоначчи и др.), паттерны (фигуры теханализа), линии тренда. Хотя, следует отметить, что существует и такое направление современного теханализа как Price Action (прайс экшен), напрочь отвергающее использование индикаторов и полностью основанное на визуальном анализе ценовых графиков (что, в определённом смысле, есть ни что иное, как возврат к истокам).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Закономерности ценового движения или что такое тренд?
Одна из постулат технического анализа выведенная ещё самим Чарльзом Доу гласит: «Цена движется в трендах». А что такое тренд? Так называют основное направление движения цены. В том случае, когда цена движется вверх говорят о восходящем тренде, когда же ценовое движение направлено вниз — о нисходящем.
По самой своей природе ценовое движение не может иметь прямолинейную траекторию. Цена не может постоянно двигаться с одной и той же интенсивностью и в одном и том же направлении. Ведь по сути своей, она представляет собой ни что иное, как отражение спроса и предложения со стороны рыночных игроков, а спрос и предложение — величины крайне непостоянные.
В трендах цена движется не строго вверх или строго вниз, а волнами. И в восходящем, и в нисходящем тренде каждая фаза роста сменяется фазой падения. Только в восходящем тренде фазы роста преобладают над фазами падения, а в нисходящем — наоборот, фазы падения превалируют над фазами роста.
Бывает и такое, что цена движется не вверх или вниз, а в бок (т.н. боковое движение цены). В этом случае нет преобладания быков или медведей и фазы роста соответствуют по величине фазам падения. Цена движется в горизонтальном коридоре называемом флэтом.
При торговле по тренду следует всегда учитывать тот факт, что каждый тренд меньшего порядка является составной частью ценового движения большего порядка. Например, если вы видите восходящий тренд на графике с таймфреймом М5 (пять минут), то имейте ввиду, что он может оказаться всего лишь частью нисходящего ценового движения видного на графике с периодом Н1 (час), а оно, в свою очередь, может быть частью другого восходящего тренда видного на таймфреймах D1 (день) или W1 (неделя).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Одна из постулат технического анализа выведенная ещё самим Чарльзом Доу гласит: «Цена движется в трендах». А что такое тренд? Так называют основное направление движения цены. В том случае, когда цена движется вверх говорят о восходящем тренде, когда же ценовое движение направлено вниз — о нисходящем.
По самой своей природе ценовое движение не может иметь прямолинейную траекторию. Цена не может постоянно двигаться с одной и той же интенсивностью и в одном и том же направлении. Ведь по сути своей, она представляет собой ни что иное, как отражение спроса и предложения со стороны рыночных игроков, а спрос и предложение — величины крайне непостоянные.
В трендах цена движется не строго вверх или строго вниз, а волнами. И в восходящем, и в нисходящем тренде каждая фаза роста сменяется фазой падения. Только в восходящем тренде фазы роста преобладают над фазами падения, а в нисходящем — наоборот, фазы падения превалируют над фазами роста.
Бывает и такое, что цена движется не вверх или вниз, а в бок (т.н. боковое движение цены). В этом случае нет преобладания быков или медведей и фазы роста соответствуют по величине фазам падения. Цена движется в горизонтальном коридоре называемом флэтом.
При торговле по тренду следует всегда учитывать тот факт, что каждый тренд меньшего порядка является составной частью ценового движения большего порядка. Например, если вы видите восходящий тренд на графике с таймфреймом М5 (пять минут), то имейте ввиду, что он может оказаться всего лишь частью нисходящего ценового движения видного на графике с периодом Н1 (час), а оно, в свою очередь, может быть частью другого восходящего тренда видного на таймфреймах D1 (день) или W1 (неделя).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Часто можно столкнуться с такой ситуацией, когда цена, доходя до определённой отметки не может её преодолеть и откатывается обратно. Это может быть связано с многими факторами основным, из которых является скопление множества отложенных ордеров на одном уровне.
Механика возникновения такого рода уровней следующая:
- Цена толкаемая одной из противоборствующих на рынке сторон — быками или медведями, движется вверх, либо вниз благодаря преобладанию спроса (если лидируют быки) или предложения (если лидируют медведи);
- Если рынок бычий и цена движется вверх за счёт преобладания ордеров на покупку, то может возникнуть такая ситуация, что она столкнётся с таким уровнем, на котором скопилось достаточно большое количество отложенных ордеров на продажу (среди которых, в том числе, и стоп-приказы (take profit) нынешних игроков на повышение). Дойдя до такого уровня сопротивления цена активирует все размещённые на нём ордера на продажу, что естественным образом спровоцирует её откат вниз;
- Аналогично, когда рынок медвежий и цена движется вниз.
Довольно часто сильные уровни после их пробоя превращаются в своих антиподов. На вышеприведённом рисунке показана типичная ситуация, когда уровень сопротивления переходит в уровень поддержки. Такие взаимные превращения уровней могут отслеживаться на достаточно больших временных периодах, поэтому при анализе точек входа в рынок и точек выхода из него (расстановки ордеров Stop Loss и Take Profit) нужно в обязательном порядке промониторить график на предмет наличия сильных уровней поддержки и сопротивления как в настоящем, так и в прошлом.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Механика возникновения такого рода уровней следующая:
- Цена толкаемая одной из противоборствующих на рынке сторон — быками или медведями, движется вверх, либо вниз благодаря преобладанию спроса (если лидируют быки) или предложения (если лидируют медведи);
- Если рынок бычий и цена движется вверх за счёт преобладания ордеров на покупку, то может возникнуть такая ситуация, что она столкнётся с таким уровнем, на котором скопилось достаточно большое количество отложенных ордеров на продажу (среди которых, в том числе, и стоп-приказы (take profit) нынешних игроков на повышение). Дойдя до такого уровня сопротивления цена активирует все размещённые на нём ордера на продажу, что естественным образом спровоцирует её откат вниз;
- Аналогично, когда рынок медвежий и цена движется вниз.
Довольно часто сильные уровни после их пробоя превращаются в своих антиподов. На вышеприведённом рисунке показана типичная ситуация, когда уровень сопротивления переходит в уровень поддержки. Такие взаимные превращения уровней могут отслеживаться на достаточно больших временных периодах, поэтому при анализе точек входа в рынок и точек выхода из него (расстановки ордеров Stop Loss и Take Profit) нужно в обязательном порядке промониторить график на предмет наличия сильных уровней поддержки и сопротивления как в настоящем, так и в прошлом.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Анализ графиков на основе японских свечей.
Японские свечи — это изначально появившийся в Японии (отсюда и название), а затем получивший широкое распространение и во всём остальном мире тип ценового графика в виде т.н. свечей, каждая из которых отображает информацию о ценах открытия, закрытия, а также минимальной и максимальной цене в том промежутке времени, которому она соответствует (равному таймфрейму графика).
Помимо несомненного удобства в плане анализа графика, такое его отображение даёт трейдеру возможность использовать в своей работе весь арсенал фигур свечного анализа, выработанный за всю многовековую историю его существования. Такого рода фигуры могут состоять как из отдельных свечей, так и из их комбинаций.
Ниже приведены примеры комбинации состоящие из несколько свечей…
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Японские свечи — это изначально появившийся в Японии (отсюда и название), а затем получивший широкое распространение и во всём остальном мире тип ценового графика в виде т.н. свечей, каждая из которых отображает информацию о ценах открытия, закрытия, а также минимальной и максимальной цене в том промежутке времени, которому она соответствует (равному таймфрейму графика).
Помимо несомненного удобства в плане анализа графика, такое его отображение даёт трейдеру возможность использовать в своей работе весь арсенал фигур свечного анализа, выработанный за всю многовековую историю его существования. Такого рода фигуры могут состоять как из отдельных свечей, так и из их комбинаций.
Ниже приведены примеры комбинации состоящие из несколько свечей…
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Фигура тройное дно в техническом анализе рынка.
Тройное дно в техническом анализе является фаворитом среди трейдеров и аналитиков, из-за его высокой степени надежности. Хотя и сравнительно редкий, тройное дно – это сложный длительно формирующийся рисунок, который обеспечивает прочную основу для создания эффективной торговой стратегии, как на фондовом, так и на валютном рынке. Способность идентифицировать эту фигуру позволяет терпеливому инвестору максимально использовать каждую такую возможность.
Разыскивая тройное дно при техническом анализе, ищите график, который показывает сильную тенденцию к понижению, длящуюся, по крайней мере, несколько месяцев. Чтобы сформировать тройное дно, цена сначала достигает нового нижнего уровня перед тем, чтобы быть вновь чуть поднятой вверх спекулянтами, играющими на повышение. Цена еще два раза достигнет этого же минимума в течение нескольких недель или месяцев, причем происходить это будет на фоне уменьшающегося объёма. В итоге график сформирует контрольные три дна. После формирования третьего дна ищите восходящее резкое движение цен, выдвигающее цену выше самого верхнего уровня фигуры на фоне повышения объемов. Если это происходит, значит, спекулянты, играющие на повышение (быки) наконец берут руль в сои руки. Жизненно важно, чтобы цена превзошла этот уровень сопротивления. Если этого не происходит, и цена откатывается назад в сторону линии поддержки, значит, фигура не сработала и открывать позицию не рекомендуется.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Тройное дно в техническом анализе является фаворитом среди трейдеров и аналитиков, из-за его высокой степени надежности. Хотя и сравнительно редкий, тройное дно – это сложный длительно формирующийся рисунок, который обеспечивает прочную основу для создания эффективной торговой стратегии, как на фондовом, так и на валютном рынке. Способность идентифицировать эту фигуру позволяет терпеливому инвестору максимально использовать каждую такую возможность.
Разыскивая тройное дно при техническом анализе, ищите график, который показывает сильную тенденцию к понижению, длящуюся, по крайней мере, несколько месяцев. Чтобы сформировать тройное дно, цена сначала достигает нового нижнего уровня перед тем, чтобы быть вновь чуть поднятой вверх спекулянтами, играющими на повышение. Цена еще два раза достигнет этого же минимума в течение нескольких недель или месяцев, причем происходить это будет на фоне уменьшающегося объёма. В итоге график сформирует контрольные три дна. После формирования третьего дна ищите восходящее резкое движение цен, выдвигающее цену выше самого верхнего уровня фигуры на фоне повышения объемов. Если это происходит, значит, спекулянты, играющие на повышение (быки) наконец берут руль в сои руки. Жизненно важно, чтобы цена превзошла этот уровень сопротивления. Если этого не происходит, и цена откатывается назад в сторону линии поддержки, значит, фигура не сработала и открывать позицию не рекомендуется.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Оптимальные точки входа и выхода можно легко определить с помощью данной модели. Предположим, что пара EUR/USD находясь в сильном понижательном движении, сформировала фигуру тройное дно с минимумом (линией поддержки) на уровне 1,33 и максимальным подъемом до уровня 1,54 (линия сопротивления). После формирования третьего дна, готовьтесь к покупке, установив лимит-ордер BuyStop на 1.54 или чуть выше. Использование этого ордера гарантирует, что длинная позиция откроется только в том случае, если цена превзойдет лимит 1.54. Установите стоп-лосс чуть ниже этого уровня, например, на уровне 1.525. Стоп-лосс необходимо устанавливать в обязательном порядке, он гарантирует, что в случае неудавшейся фигуры тройное дно, вы не понесете убытков больше запланированных. Целевая цена для этой фигуры может быть определена путем сложения цены прорыва и высоты фигуры. В этом примере целевой ценой будет 1.54 + (1.54 – 1.33) =1.75. Значит, ордер тейк-профит надо ставить на уровне 1.75.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Психология трейдинга. Страх, жадность и надежда трейдера. Часть первая
Название статьи отображает три основных психологических состояния, которые могут охватить трейдера в процессе его работы. Все эти состояния связаны между собой, перетекают из одного в другое и могут самым пагубным образом сказаться на состоянии счёта. Врага нужно знать в лицо, поэтому трейдеру необходимо научиться распознавать в себе эти состояния, чтобы впоследствии не допускать их развития. Рассмотрим страх, жадность и надежду трейдера более подробно.
Предположим, некий трейдер открыл позицию на рынке. Далее возможны следующие варианты развития событий:
1. Цена идёт в сторону трейдера, позиция начинает приносить прибыль.
В этом случае, когда позиция начинает приносить прибыль, трейдер может испугаться разворота цены и поспешить закрыть сделку раньше установленного ордера take profit, поддавшись страху. Или, напротив уступив жадности, он может погнаться за большей прибылью, не перемещая при этом ордер stop loss хотя бы в область безубытка, теша себя надеждой, что цена, откатившаяся назад, опять пойдёт в его сторону.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Название статьи отображает три основных психологических состояния, которые могут охватить трейдера в процессе его работы. Все эти состояния связаны между собой, перетекают из одного в другое и могут самым пагубным образом сказаться на состоянии счёта. Врага нужно знать в лицо, поэтому трейдеру необходимо научиться распознавать в себе эти состояния, чтобы впоследствии не допускать их развития. Рассмотрим страх, жадность и надежду трейдера более подробно.
Предположим, некий трейдер открыл позицию на рынке. Далее возможны следующие варианты развития событий:
1. Цена идёт в сторону трейдера, позиция начинает приносить прибыль.
В этом случае, когда позиция начинает приносить прибыль, трейдер может испугаться разворота цены и поспешить закрыть сделку раньше установленного ордера take profit, поддавшись страху. Или, напротив уступив жадности, он может погнаться за большей прибылью, не перемещая при этом ордер stop loss хотя бы в область безубытка, теша себя надеждой, что цена, откатившаяся назад, опять пойдёт в его сторону.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Психология трейдинга. Страх, жадность и надежда трейдера. Часть вторая.
2. Цена идёт против трейдера, позиция начинает приносить убыток.
Когда цена идёт против трейдера, очень плохую шутку с ним может сыграть надежда. Надежда на то, что цена развернётся и пойдёт в плюс. Надеясь на разворот цены, боясь при этом потерять деньги и открытую позицию на уровне stop loss, трейдер может совершить одну из главных ошибок – сдвинуть ордер stop loss в сторону увеличения убытка.
3. Цена топчется на месте.
Когда открытая позиция не приносит прибыль по причине того, что цена долгое колеблется на одном уровне не решаясь уйти вверх или вниз, многие опытные трейдеры советуют закрыть позицию. Логика тут простая, вы открывали позицию исходя из определённого прогноза движения цены, и если этого движения не происходит, ваш прогноз уже не верен. В этом случае лучше выйти из рынка и дождавшись определённости в движении цены вновь открыть позицию (возможно, она будет уже в другом направлении).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
2. Цена идёт против трейдера, позиция начинает приносить убыток.
Когда цена идёт против трейдера, очень плохую шутку с ним может сыграть надежда. Надежда на то, что цена развернётся и пойдёт в плюс. Надеясь на разворот цены, боясь при этом потерять деньги и открытую позицию на уровне stop loss, трейдер может совершить одну из главных ошибок – сдвинуть ордер stop loss в сторону увеличения убытка.
3. Цена топчется на месте.
Когда открытая позиция не приносит прибыль по причине того, что цена долгое колеблется на одном уровне не решаясь уйти вверх или вниз, многие опытные трейдеры советуют закрыть позицию. Логика тут простая, вы открывали позицию исходя из определённого прогноза движения цены, и если этого движения не происходит, ваш прогноз уже не верен. В этом случае лучше выйти из рынка и дождавшись определённости в движении цены вновь открыть позицию (возможно, она будет уже в другом направлении).
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Психология трейдинга. Страх, жадность и надежда трейдера. Заключение.
В стрессовой ситуации, а торговля, рынке, самая настоящая стрессовая ситуация, важно иметь чёткий план действий. План действий или торговая система нужны для того, чтобы действовать, не думая заранее спланированным образом. Ведь когда вас охватят эмоции, сохранить холодную голову, а, следовательно, и чёткость мысли совсем непросто. Поэтому так важно грамотное составление торговой системы и беспрекословное следование ей.
Трейдер не может контролировать поведение рынка, его резкие взлёты и падения, но в его силах контролировать своё отношение к ним. Не надо стремиться контролировать всё, необходимо лишь контролировать себя. И благодаря наличию торговой системы этот контроль сводится лишь к чёткому следованию её правилам.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
В стрессовой ситуации, а торговля, рынке, самая настоящая стрессовая ситуация, важно иметь чёткий план действий. План действий или торговая система нужны для того, чтобы действовать, не думая заранее спланированным образом. Ведь когда вас охватят эмоции, сохранить холодную голову, а, следовательно, и чёткость мысли совсем непросто. Поэтому так важно грамотное составление торговой системы и беспрекословное следование ей.
Трейдер не может контролировать поведение рынка, его резкие взлёты и падения, но в его силах контролировать своё отношение к ним. Не надо стремиться контролировать всё, необходимо лишь контролировать себя. И благодаря наличию торговой системы этот контроль сводится лишь к чёткому следованию её правилам.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
